有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/09/12-2024/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	234,935,632	4.6549	4.8777	-	16.76
	日本			1,093,625,366	1,145,945,532	-
2	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	99.70	99.81	0.2	8.76
	日本			598,206,000	598,890,000	2027/12/20
3	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	300,000,000	97.63	97.71	0.1	4.29
	日本			292,902,000	293,148,000	2030/12/20
4	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	200,000,000	100.67	100.67	1.8	2.94
	日本			201,358,000	201,356,000	2053/9/20
5	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	200,000,000	99.81	99.86	0.1	2.92
	日本			199,636,000	199,724,000	2026/3/20
6	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	108.94	109.16	1.7	2.39
	日本			163,414,500	163,740,000	2032/12/20
7	100回 利付国庫債券(20年)	国債証券	140,000,000	107.59	107.59	2.2	2.20
	日本			150,630,200	150,634,400	2028/3/20
8	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	150,000,000	98.51	98.77	0.5	2.17
	日本			147,766,500	148,155,000	2033/3/20
9	180回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	90.32	90.99	0.8	2.00
	日本			135,487,500	136,491,000	2042/3/20
10	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	116.69	117.05	2.5	1.71
	日本			116,693,000	117,054,000	2034/6/20
11	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	109.82	110.03	1.8	1.61
	日本			109,820,000	110,035,000	2032/12/20
12	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	108.99	109.27	1.7	1.60
	日本			108,993,000	109,275,000	2033/6/20
13	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	108.79	108.84	2.4	1.59
	日本			108,792,000	108,840,000	2028/6/20
14	105回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	107.86	107.87	2.1	1.58
	日本			107,869,000	107,870,000	2028/9/20
15	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	106.79	106.80	2.2	1.56
	日本			106,797,000	106,802,000	2027/9/20
16	171回 利付国庫債券(20年)	国債証券	120,000,000	86.34	87.00	0.3	1.53
	日本			103,612,800	104,403,600	2039/12/20
17	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	103.74	103.98	1.1	1.52
	日本			103,746,000	103,989,000	2033/3/20
18	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	96.78	96.94	0.1	1.42
	日本			96,782,000	96,944,000	2031/9/20
19	77回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	96.39	96.57	1.6	1.41
	日本			96,391,000	96,579,000	2052/12/20
20	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	93.81	94.34	0.4	1.38
	日本			93,812,000	94,343,000	2036/3/20
21	181回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	91.59	92.27	0.9	1.35
	日本			91,591,000	92,272,000	2042/6/20
22	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	90.81	91.52	0.5	1.34
	日本			90,815,000	91,528,000	2038/12/20
23	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	86.80	87.45	0.3	1.28
	日本			86,801,000	87,457,000	2039/9/20
24	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	106.94	107.30	1.5	0.94
	日本			64,164,600	64,381,800	2034/3/20
25	57回 利付国庫債券(30年)	国債証券	70,000,000	83.69	84.00	0.8	0.86
	日本			58,588,600	58,803,500	2047/12/20
26	183回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	99.11	99.85	1.4	0.73
	日本			49,557,500	49,925,500	2042/12/20
27	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	50,000,000	99.38	99.42	0.005	0.73
	日本			49,692,000	49,712,000	2027/3/20
28	75回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	90.12	90.13	1.3	0.66
	日本			45,062,000	45,068,500	2052/6/20
29	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	108.92	109.08	1.7	0.32
	日本			21,784,400	21,817,400	2032/9/20
30	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	103.65	104.05	1.2	0.15
	日本			10,365,900	10,405,200	2034/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	52.92
親投資信託受益証券	16.76
合計	69.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,955,700	3,260.00	3,792.00	-	5.19
	日本	輸送用機器		25,935,582,000	30,168,014,400	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,690,000	1,404.00	1,557.00	-	2.33
	日本	銀行業		12,200,760,000	13,530,330,000	-
3	ソニーグループ	株式	1,024,900	14,300.00	12,985.00	-	2.29
	日本	電気機器		14,656,070,000	13,308,326,500	-
4	東京エレクトロン	株式	306,700	28,480.00	39,570.00	-	2.09
	日本	電気機器		8,734,816,000	12,136,119,000	-
5	三菱商事	株式	2,943,300	2,782.00	3,487.00	-	1.77
	日本	卸売業		8,188,260,600	10,263,287,100	-
6	キーエンス	株式	145,000	64,180.00	69,540.00	-	1.74
	日本	電気機器		9,306,100,000	10,083,300,000	-
7	日立製作所	株式	703,300	11,720.00	13,905.00	-	1.68
	日本	電気機器		8,242,676,000	9,779,386,500	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,014,600	7,687.00	8,909.00	-	1.56
	日本	銀行業		7,799,230,200	9,039,071,400	-
9	信越化学工業	株式	1,301,400	5,828.00	6,584.00	-	1.48
	日本	化学		7,584,559,200	8,568,417,600	-
10	三井物産	株式	1,148,100	5,840.00	7,106.00	-	1.40
	日本	卸売業		6,704,904,000	8,158,398,600	-
11	日本電信電話	株式	43,224,000	183.40	179.80	-	1.34
	日本	情報・通信業		7,927,281,600	7,771,675,200	-
12	任天堂	株式	914,700	8,369.00	8,196.00	-	1.29
	日本	その他製品		7,655,124,300	7,496,881,200	-
13	リクルートホールディングス	株式	1,102,700	5,783.00	6,707.00	-	1.27
	日本	サービス業		6,376,914,100	7,395,808,900	-
14	伊藤忠商事	株式	1,030,500	6,736.00	6,466.00	-	1.15
	日本	卸売業		6,941,448,000	6,663,213,000	-
15	東京海上ホールディングス	株式	1,410,500	3,878.00	4,703.00	-	1.14
	日本	保険業		5,469,919,000	6,633,581,500	-
16	本田技研工業	株式	3,433,200	1,710.50	1,891.00	-	1.12
	日本	輸送用機器		5,872,488,600	6,492,181,200	-
17	ソフトバンクグループ	株式	716,800	6,618.00	8,962.00	-	1.11
	日本	情報・通信業		4,743,782,400	6,423,961,600	-
18	第一三共	株式	1,265,900	4,512.00	4,777.00	-	1.04
	日本	医薬品		5,711,740,800	6,047,204,300	-
19	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,926,000	2,720.00	3,046.00	-	1.01
	日本	銀行業		5,238,720,000	5,866,596,000	-
20	武田薬品工業	株式	1,286,000	4,219.00	4,184.00	-	0.93
	日本	医薬品		5,425,634,000	5,380,624,000	-
21	HOYA	株式	285,200	18,400.00	18,740.00	-	0.92
	日本	精密機器		5,247,680,000	5,344,648,000	-
22	KDDI	株式	1,122,900	4,599.00	4,482.00	-	0.87
	日本	情報・通信業		5,164,217,100	5,032,837,800	-
23	ソフトバンク	株式	2,340,200	1,944.50	1,951.00	-	0.79
	日本	情報・通信業		4,550,532,338	4,565,730,200	-
24	三菱電機	株式	1,628,700	2,015.00	2,512.00	-	0.70
	日本	電気機器		3,281,830,500	4,091,294,400	-
25	ディスコ	株式	70,500	42,850.00	57,190.00	-	0.69
	日本	機械		3,020,925,000	4,031,895,000	-
26	オリエンタルランド	株式	788,200	5,112.00	4,849.00	-	0.66
	日本	サービス業		4,029,278,400	3,821,981,800	-
27	村田製作所	株式	1,318,200	2,989.50	2,824.00	-	0.64
	日本	電気機器		3,940,758,900	3,722,596,800	-
28	SMC	株式	43,800	79,080.00	84,830.00	-	0.64
	日本	機械		3,463,704,000	3,715,554,000	-
29	三菱重工業	株式	2,559,000	1,036.00	1,448.50	-	0.64
	日本	機械		2,651,124,000	3,706,711,500	-
30	ダイキン工業	株式	174,700	21,165.00	20,600.00	-	0.62
	日本	機械		3,697,525,500	3,598,820,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.64
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.99
輸送用機器		9.28
卸売業		7.23
銀行業		7.23
情報・通信業		7.08
化学		5.58
機械		5.48
サービス業		4.33
医薬品		4.16
小売業		4.12
食料品		3.01
保険業		2.66
陸運業		2.44
その他製品		2.23
精密機器		2.16
不動産業		2.09
建設業		2.04
電気・ガス業		1.36
その他金融業		1.17
鉄鋼		0.92
証券、商品先物取引業		0.91
非鉄金属		0.69
海運業		0.68
ガラス・土石製品		0.67
ゴム製品		0.67
石油・石炭製品		0.51
金属製品		0.50
空運業		0.40
繊維製品		0.35
鉱業		0.33
パルプ・紙		0.16
倉庫・運輸関連業		0.13
水産・農林業		0.08
合計		97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。