有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,558,591,723	2.1588	2.1652	-	98.83
	日本			5,523,743,670	5,539,862,798	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	356,037,600	136.10	135.42	4.25	8.70
	アメリカ			484,599,216	482,180,606	2040/11/15
2	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	259,678,800	98.61	98.47	1.625	4.62
	アメリカ			256,077,452	255,722,743	2029/8/15
3	US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	166,586,400	128.68	127.98	3.75	3.85
	アメリカ			214,375,873	213,198,054	2043/11/15
4	US T BILL 01/09/20	国債証券	176,930,000	99.63	99.69	-	3.18
	アメリカ			176,289,513	176,390,877	2020/1/9
5	US T BILL 01/30/20	国債証券	168,764,000	99.54	99.60	-	3.03
	アメリカ			167,996,123	168,093,350	2020/1/30
6	US T N/B 2.625 06/15/21	国債証券	158,964,800	101.65	101.50	2.625	2.91
	アメリカ			161,591,442	161,355,480	2021/6/15
7	CONAGRA BRANDS INC 8.25 09/15/30	社債券	75,127,200	139.21	138.89	8.25	1.88
	アメリカ			104,587,979	104,348,112	2030/9/15
8	PSEG POWER LLC 8.625 04/15/31	社債券	70,227,600	140.85	139.69	8.625	1.77
	アメリカ			98,918,238	98,101,877	2031/4/15
9	US T BILL 01/16/20	国債証券	97,447,600	99.65	99.65	-	1.75
	アメリカ			97,109,579	97,116,114	2020/1/16
10	TELEFONICA 8.25 09/15/30	社債券	59,339,600	144.51	144.24	8.25	1.55
	オランダ			85,753,420	85,596,623	2030/9/15
11	VALERO ENERGY CORP 6.625 06/15/37	社債券	60,972,800	128.31	130.03	6.625	1.43
	アメリカ			78,239,409	79,288,024	2037/6/15
12	EQUIFAX INC 7.0 07/01/37	社債券	58,250,800	130.13	129.77	7	1.36
	アメリカ			75,802,418	75,593,448	2037/7/1
13	US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	69,683,200	103.01	102.58	2.125	1.29
	アメリカ			71,784,582	71,485,161	2026/5/31
14	BARCLAYS PLC 2.875 06/08/20	社債券	70,772,000	100.36	100.42	2.875	1.28
	イギリス			71,033,714	71,072,144	2020/6/8
15	US T BILL 10/31/19	国債証券	69,683,200	99.95	99.99	-	1.26
	アメリカ			69,650,448	69,679,928	2019/10/31
16	US T N/B 1.25 08/31/24	国債証券	62,606,000	98.58	98.22	1.25	1.11
	アメリカ			61,720,708	61,495,719	2024/8/31
17	MORGAN STANLEY 5.75 01/25/21	社債券	58,250,800	104.53	104.44	5.75	1.10
	アメリカ			60,890,346	60,840,849	2021/1/25
18	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 8.48 09/15/28	社債券	40,830,000	143.08	143.07	8.48	1.05
	アメリカ			58,422,516	58,416,563	2028/9/15
19	US T N/B 1.875 12/31/19	国債証券	58,250,800	100.03	100.03	1.875	1.05
	アメリカ			58,271,278	58,273,553	2019/12/31
20	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.339 03/28/22	社債券	56,617,600	100.37	100.49	3.339	1.03
	アメリカ			56,828,234	56,899,683	2022/3/28
21	WHIRLPOOL CORP 4.85 06/15/21	社債券	51,173,600	104.19	104.21	4.85	0.96
	アメリカ			53,321,432	53,331,970	2021/6/15
22	ATHENE GLOBAL FUNDING 3.0 07/01/22	社債券	50,629,200	101.71	101.50	3	0.93
	アメリカ			51,497,792	51,389,033	2022/7/1
23	US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	43,552,000	115.03	114.49	3	0.90
	アメリカ			50,098,410	49,863,636	2045/5/15
24	JPMORGAN CHASE & CO 2.7 05/18/23	社債券	48,996,000	101.87	101.62	2.7	0.90
	アメリカ			49,914,721	49,793,156	2023/5/18
25	ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.05 06/01/41	社債券	41,918,800	113.33	112.36	6.05	0.85
	アメリカ			47,510,644	47,100,621	2041/6/1
26	BNP PARIBAS 3.375 01/09/25	社債券	41,374,400	103.61	103.27	3.375	0.77
	フランス			42,870,411	42,728,331	2025/1/9
27	BANK OF AMERICA CORP 04/23/27	社債券	35,930,400	105.57	105.39	3.559	0.68
	アメリカ			37,932,584	37,867,388	2027/4/23
28	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	34,841,600	104.19	103.93	3.5	0.65
	アメリカ			36,301,532	36,210,988	2026/11/16
29	ORIX CORP 3.7 07/18/27	社債券	32,664,000	106.51	105.95	3.7	0.62
	日本			34,791,595	34,610,312	2027/7/18
30	EXPEDIA INC 3.8 02/15/28	社債券	32,119,600	104.84	104.37	3.8	0.61
	アメリカ			33,675,944	33,524,457	2028/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	39.32
地方債証券	0.22
社債券	58.82
合計	98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。