有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	6,584,450,516	2.6575	2.6546	-	97.24
	日本			17,498,590,699	17,479,082,339	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.24
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,174,978,800	99.30	99.78	3.5	6.71
	アメリカ			1,166,776,906	1,172,500,312	2033/2/15
2	US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	1,077,734,550	92.64	93.12	3.375	5.74
	アメリカ			998,420,007	1,003,640,299	2042/8/15
3	US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	467,443,050	106.11	106.69	4.25	2.85
	アメリカ			496,019,154	498,730,689	2040/11/15
4	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	488,233,200	93.29	93.89	2.75	2.62
	アメリカ			455,506,306	458,443,333	2032/8/15
5	US T N/B 3.625 03/31/28	国債証券	415,803,000	99.75	100.09	3.625	2.38
	アメリカ			414,801,557	416,209,053	2028/3/31
6	US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	376,905,300	97.25	97.72	3.625	2.11
	アメリカ			366,574,300	368,336,582	2053/2/15
7	US T N/B 4.0 02/29/28	国債証券	334,654,350	101.22	101.74	4	1.95
	アメリカ			338,759,090	340,510,801	2028/2/29
8	US T N/B 3.125 08/31/29	国債証券	348,067,350	96.75	97.25	3.125	1.94
	アメリカ			336,775,548	338,522,682	2029/8/31
9	US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	395,683,500	83.73	84.29	2.875	1.91
	アメリカ			331,323,100	333,548,818	2052/5/15
10	US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	333,983,700	98.94	99.44	3.5	1.90
	アメリカ			330,448,167	332,124,607	2028/1/31
11	US T N/B 3.875 12/31/29	国債証券	308,499,000	101.16	101.65	3.875	1.79
	アメリカ			312,078,067	313,596,461	2029/12/31
12	US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	226,679,700	101.38	101.91	4.125	1.32
	アメリカ			229,814,251	231,014,059	2027/10/31
13	US T N/B 4.0 02/28/30	国債証券	210,584,100	101.98	102.48	4	1.23
	アメリカ			214,762,877	215,815,797	2030/2/28
14	US T N/B 3.875 11/30/27	国債証券	212,596,050	100.49	101.01	3.875	1.23
	アメリカ			213,654,876	214,755,226	2027/11/30
15	US T N/B 3.875 11/30/29	国債証券	181,075,500	101.14	101.58	3.875	1.05
	アメリカ			183,140,891	183,940,169	2029/11/30
16	US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	185,770,050	92.86	93.37	2.375	0.99
	アメリカ			172,512,161	173,470,037	2029/3/31
17	US T N/B 3.25 05/15/42	国債証券	179,734,200	91.09	91.54	3.25	0.94
	アメリカ			163,726,618	164,544,551	2042/5/15
18	US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	217,961,250	74.47	74.85	2	0.93
	アメリカ			162,325,782	163,164,412	2041/11/15
19	MORGAN STANLEY 07/22/28	社債券	149,554,950	94.37	94.33	3.591	0.81
	アメリカ			141,144,223	141,089,541	2028/7/22
20	US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	135,471,300	97.59	98.12	3.75	0.76
	アメリカ			132,208,872	132,925,919	2043/11/15
21	US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	124,070,250	100.94	99.92	3.875	0.71
	アメリカ			125,242,813	123,973,319	2043/2/15
22	CITIGROUP INC 07/24/28	社債券	118,705,050	94.38	94.35	3.668	0.64
	アメリカ			112,042,524	112,004,396	2028/7/24
23	US T N/B 3.875 09/30/29	国債証券	106,633,350	100.99	101.48	3.875	0.62
	アメリカ			107,689,266	108,216,185	2029/9/30
24	US T N/B 3.25 06/30/27	国債証券	97,914,900	97.78	98.29	3.25	0.55
	アメリカ			95,742,412	96,245,374	2027/6/30
25	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.75 03/09/27	社債券	99,256,200	93.14	93.37	3.75	0.53
	アメリカ			92,455,031	92,684,590	2027/3/9
26	US T N/B 2.375 02/15/42	国債証券	115,351,800	79.35	79.73	2.375	0.53
	アメリカ			91,533,451	91,979,538	2042/2/15
27	GLP CAPITAL LP / FIN II 5.375 04/15/26	社債券	91,208,400	97.80	98.14	5.375	0.51
	アメリカ			89,206,932	89,513,588	2026/4/15
28	US BANCORP 3.0 07/30/29	社債券	101,938,800	87.46	87.25	3	0.51
	アメリカ			89,156,398	88,949,483	2029/7/30
29	US T N/B 3.875 12/31/27	国債証券	87,855,150	100.49	100.99	3.875	0.51
	アメリカ			88,285,845	88,733,701	2027/12/31
30	FS KKR CAPITAL CORP 3.4 01/15/26	社債券	96,573,600	90.61	91.12	3.4	0.50
	アメリカ			87,505,887	88,005,262	2026/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	46.53
地方債証券	0.06
特殊債券	0.14
社債券	49.32
合計	96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。