有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,421,718,174	2.2572	2.2426	-	99.22
	日本			5,466,544,434	5,430,945,177	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	349,464,900	157.47	158.48	4.25	10.20
	アメリカ			550,325,309	553,847,262	2040/11/15
2	US T N/B 3.75 11/15/43	国債証券	163,511,100	151.82	152.15	3.75	4.58
	アメリカ			248,255,837	248,792,357	2043/11/15
3	US T BILL 05/21/20	国債証券	165,648,500	99.99	99.99	-	3.05
	アメリカ			165,639,502	165,642,425	2020/5/21
4	US T N/B 2.625 06/15/21	国債証券	156,030,200	102.83	102.75	2.625	2.95
	アメリカ			160,449,023	160,327,124	2021/6/15
5	CONAGRA BRANDS INC 8.25 09/15/30	社債券	73,740,300	139.10	145.38	8.25	1.97
	アメリカ			102,574,842	107,203,669	2030/9/15
6	US T N/B 2.125 05/31/26	国債証券	68,396,800	109.97	109.97	2.125	1.39
	アメリカ			75,220,446	75,220,446	2026/5/31
7	TELEFONICA 8.25 09/15/30	社債券	50,228,900	142.10	142.76	8.25	1.32
	オランダ			71,376,874	71,708,028	2030/9/15
8	BARCLAYS PLC 2.875 06/08/20	社債券	69,465,500	100.12	100.14	2.875	1.28
	イギリス			69,554,461	69,563,442	2020/6/8
9	US T N/B 1.25 08/31/24	国債証券	61,450,250	103.92	103.94	1.25	1.18
	アメリカ			63,860,247	63,874,650	2024/8/31
10	EQUIFAX INC 7.0 07/01/37	社債券	52,366,300	123.23	121.07	7	1.17
	アメリカ			64,535,957	63,401,886	2037/7/1
11	PSEG POWER LLC 8.625 04/15/31	社債券	46,488,450	133.18	134.82	8.625	1.15
	アメリカ			61,915,648	62,678,534	2031/4/15
12	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 8.48 09/15/28	社債券	40,076,250	151.29	147.62	8.48	1.09
	アメリカ			60,635,042	59,163,703	2028/9/15
13	MORGAN STANLEY 5.75 01/25/21	社債券	57,175,450	103.14	103.31	5.75	1.09
	アメリカ			58,974,917	59,073,306	2021/1/25
14	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.339 03/28/22	社債券	55,572,400	95.37	93.50	3.339	0.96
	アメリカ			53,002,176	51,960,194	2022/3/28
15	WHIRLPOOL CORP 4.85 06/15/21	社債券	50,228,900	102.56	102.82	4.85	0.95
	アメリカ			51,516,835	51,649,482	2021/6/15
16	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	45,954,100	110.24	110.48	1.75	0.93
	アメリカ			50,664,395	50,772,097	2029/11/15
17	ATHENE GLOBAL FUNDING 3.0 07/01/22	社債券	49,694,550	99.57	100.48	3	0.92
	アメリカ			49,482,093	49,936,386	2022/7/1
18	JPMORGAN CHASE & CO 2.7 05/18/23	社債券	48,091,500	103.30	103.30	2.7	0.91
	アメリカ			49,679,895	49,681,414	2023/5/18
19	VALERO ENERGY CORP 6.625 06/15/37	社債券	39,541,900	118.29	119.39	6.625	0.87
	アメリカ			46,777,378	47,210,060	2037/6/15
20	US T N/B 2.375 11/15/49	国債証券	30,992,300	130.49	127.85	2.375	0.73
	アメリカ			40,442,472	39,624,138	2049/11/15
21	BANK OF AMERICA CORP 04/23/27	社債券	35,267,100	108.08	107.87	3.559	0.70
	アメリカ			38,117,920	38,043,311	2027/4/23
22	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.784 07/12/22	社債券	32,061,000	102.34	102.33	2.784	0.60
	日本			32,811,272	32,810,634	2022/7/12
23	CIGNA CORP 3.4 03/01/27	社債券	30,457,950	107.12	107.20	3.4	0.60
	アメリカ			32,629,066	32,652,614	2027/3/1
24	US T N/B 3.0 05/15/45	国債証券	22,977,050	137.62	138.04	3	0.58
	アメリカ			31,622,165	31,719,099	2045/5/15
25	CITIBANK NA 2.125 10/20/20	社債券	30,992,300	100.23	100.41	2.125	0.57
	アメリカ			31,064,020	31,121,865	2020/10/20
26	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.7 02/02/21	社債券	30,457,950	101.08	101.28	2.7	0.57
	カナダ			30,787,049	30,850,781	2021/2/2
27	BNP PARIBAS 3.5 03/01/23	社債券	29,389,250	103.18	103.37	3.5	0.56
	フランス			30,326,232	30,381,815	2023/3/1
28	TOYOTA INDUSTRIES CORP 3.235 03/16/23	社債券	29,389,250	102.53	102.49	3.235	0.55
	日本			30,133,298	30,123,385	2023/3/16
29	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26	社債券	27,786,200	105.49	106.50	3.5	0.54
	アメリカ			29,311,856	29,594,115	2026/11/16
30	NATIONAL RURAL UTIL COOP 04/30/43	社債券	29,389,250	98.23	99.32	4.75	0.54
	アメリカ			28,871,999	29,189,990	2043/4/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	30.55
地方債証券	0.22
社債券	66.71
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。