有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,616,522,304	1.4453	1.4553	-	98.88
	日本			2,336,521,338	2,352,524,909	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.5 12/31/20	国債証券	104,152,300	100.84	100.88	2.5	4.47
	アメリカ			105,028,606	105,075,835	2020/12/31
2	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	76,992,000	102.20	104.74	1.25	3.43
	イタリア			78,688,133	80,642,575	2026/12/1
3	FRANCE OAT 4.25 10/25/23	国債証券	58,947,000	118.15	118.25	4.25	2.96
	フランス			69,650,301	69,705,551	2023/10/25
4	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	42,861,000	140.06	146.81	3.25	2.67
	イギリス			60,035,402	62,928,520	2044/1/22
5	US T N/B 4.25 11/15/40	国債証券	40,897,500	133.68	140.07	4.25	2.44
	アメリカ			54,674,844	57,288,450	2040/11/15
6	TSY INFL 0.125 04/15/22	国債証券	49,077,000	105.72	105.86	0.125	2.21
	アメリカ			51,888,917	51,956,977	2022/4/15
7	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	45,805,200	102.96	104.59	2.25	2.04
	アメリカ			47,165,040	47,909,375	2025/11/15
8	INDONESIA GOV'T 8.25 05/15/29	国債証券	40,800,000	108.46	110.74	8.25	1.92
	インドネシア			44,253,312	45,183,960	2029/5/15
9	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	39,806,900	108.33	110.83	2.875	1.88
	アメリカ			43,125,178	44,120,350	2028/8/15
10	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	40,300,500	105.80	106.81	0.5	1.83
	ドイツ			42,639,541	43,046,576	2026/2/15
11	US T N/B 2.625 12/31/23	国債証券	35,444,500	103.78	104.78	2.625	1.58
	アメリカ			36,787,513	37,139,189	2023/12/31
12	SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	21,654,000	152.42	156.12	4.2	1.44
	スペイン			33,005,676	33,807,275	2037/1/31
13	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	28,583,100	108.97	110.93	2.75	1.35
	オーストラリア			31,149,135	31,707,847	2027/8/20
14	US T N/B 3.0 08/15/48	国債証券	26,174,400	114.01	121.00	3	1.35
	アメリカ			29,842,905	31,671,024	2048/8/15
15	CANADA 2.0 06/01/28	国債証券	29,739,600	103.03	105.42	2	1.33
	カナダ			30,641,899	31,353,568	2028/6/1
16	DENMARK 1.75 11/15/25	国債証券	26,484,500	113.02	113.84	1.75	1.28
	デンマーク			29,933,205	30,151,305	2025/11/15
17	BANK OF AMERICA CORP 4.2 08/26/24	社債券	26,719,700	107.51	108.58	4.2	1.23
	アメリカ			28,726,410	29,014,374	2024/8/26
18	UK TREASURY 5.0 03/07/25	国債証券	22,859,200	122.18	123.11	5	1.20
	イギリス			27,930,056	28,142,189	2025/3/7
19	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	14,436,000	177.72	184.43	4.5	1.13
	フランス			25,655,890	26,624,834	2041/4/25
20	CITIGROUP INC 01/29/31	社債券	25,629,100	100.00	101.01	2.666	1.10
	アメリカ			25,629,100	25,888,507	2031/1/29
21	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	25,083,800	98.00	100.66	1.625	1.07
	アメリカ			24,583,879	25,250,371	2029/8/15
22	KOREA TREASURY BOND 1.75 06/10/20	国債証券	25,143,300	100.17	100.16	1.75	1.07
	韓国			25,187,195	25,184,773	2020/6/10
23	FRANCE OAT 03/25/23	国債証券	24,661,500	101.71	101.90	-	1.07
	フランス			25,083,916	25,131,276	2023/3/25
24	KFW 0.25 09/15/25	特殊債券	23,458,500	102.65	103.49	0.25	1.03
	ドイツ			24,081,323	24,278,374	2025/9/15
25	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	21,812,000	108.17	110.42	4.625	1.02
	ブラジル			23,595,349	24,086,119	2028/1/13
26	AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625 04/22/29	社債券	21,812,000	108.25	109.73	3.625	1.02
	メキシコ			23,612,144	23,935,779	2029/4/22
27	ENEL FINANCE INTL NV 6.8 09/15/37	社債券	16,904,300	133.96	141.15	6.8	1.01
	オランダ			22,645,950	23,861,876	2037/9/15
28	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85 07/08/24	社債券	21,812,000	106.07	107.16	3.85	0.99
	アメリカ			23,136,375	23,373,832	2024/7/8
29	SPAIN 2.7 10/31/48	国債証券	16,842,000	132.41	137.55	2.7	0.98
	スペイン			22,300,808	23,166,238	2048/10/31
30	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	22,019,250	103.82	105.20	3.906	0.98
	マレーシア			22,860,929	23,166,230	2026/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.07
地方債証券	3.30
特殊債券	8.66
社債券	29.55
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。