有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,202,423,237	1.6818	1.7049	-	97.35
	日本			2,022,355,642	2,050,011,376	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.35
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	135,956,100	98.23	100.13	2.75	6.64
	アメリカ			133,560,933	136,141,973	2027/4/30
2	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	65,958,900	93.00	94.81	1.5	3.05
	アメリカ			61,341,777	62,537,282	2027/1/31
3	ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	59,017,500	89.27	89.72	1.35	2.58
	イタリア			52,687,814	52,955,694	2030/4/1
4	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	45,880,800	109.34	112.50	3.25	2.52
	イギリス			50,168,819	51,616,634	2044/1/22
5	US T N/B 2.5 05/31/24	国債証券	45,094,350	98.81	99.29	2.5	2.18
	アメリカ			44,560,614	44,777,278	2024/5/31
6	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	45,978,750	91.18	94.99	-	2.13
	ドイツ			41,928,022	43,676,134	2030/8/15
7	US T N/B 0.375 10/31/23	国債証券	41,729,100	96.64	96.88	0.375	1.97
	アメリカ			40,327,263	40,428,324	2023/10/31
8	US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	43,075,200	90.79	92.18	0.5	1.94
	アメリカ			39,110,935	39,709,950	2026/2/28
9	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	34,383,000	96.02	97.33	2.75	1.63
	オーストラリア			33,017,342	33,466,976	2027/8/20
10	BANK OF AMERICA CORP 4.2 08/26/24	社債券	32,979,450	100.18	101.12	4.2	1.63
	アメリカ			33,039,655	33,351,598	2024/8/26
11	SWEDEN 1.5 11/13/23	国債証券	32,670,000	100.10	99.76	1.5	1.59
	スウェーデン			32,705,129	32,593,667	2023/11/13
12	US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	40,383,000	74.72	78.07	1.75	1.54
	アメリカ			30,176,825	31,530,288	2041/8/15
13	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	30,243,600	103.48	103.51	3.5	1.53
	シンガポール			31,297,891	31,307,872	2027/3/1
14	IBRD 1.2 07/22/26	特殊債券	32,049,400	91.19	93.00	1.2	1.45
	国際機関			29,228,443	29,808,057	2026/7/22
15	US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	31,633,350	90.96	92.62	0.875	1.43
	アメリカ			28,776,462	29,301,624	2026/9/30
16	US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	33,652,500	80.60	84.33	2.25	1.38
	アメリカ			27,127,068	28,379,835	2052/2/15
17	BANCO SANTANDER CHILE 3.875 09/20/22	社債券	26,922,000	100.47	100.56	3.875	1.32
	チリ			27,048,937	27,073,570	2022/9/20
18	INDONESIA GOV'T 8.25 05/15/29	国債証券	25,370,800	106.47	106.29	8.25	1.32
	インドネシア			27,014,066	26,967,858	2029/5/15
19	KOREA TREASURY BOND 1.5 03/10/25	国債証券	28,053,000	95.58	95.97	1.5	1.31
	韓国			26,815,461	26,924,472	2025/3/10
20	SP POWERASSETS LTD 2.7 09/14/22	特殊債券	26,922,000	99.93	99.97	2.7	1.31
	シンガポール			26,903,933	26,916,443	2022/9/14
21	KFW 0.25 09/15/25	特殊債券	26,763,750	97.38	98.45	0.25	1.29
	ドイツ			26,065,216	26,350,250	2025/9/15
22	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	26,922,000	93.88	97.32	4.625	1.28
	ブラジル			25,275,527	26,202,975	2028/1/13
23	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	34,998,750	63.92	72.19	-	1.23
	ドイツ			22,372,854	25,267,347	2052/8/15
24	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	24,945,690	100.03	100.49	3.906	1.22
	マレーシア			24,954,784	25,070,013	2026/7/15
25	JPMORGAN CHASE & CO 3.2 01/25/23	社債券	24,229,800	100.08	100.10	3.2	1.18
	アメリカ			24,249,198	24,255,834	2023/1/25
26	REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	国債証券	26,922,000	85.35	88.25	2.45	1.16
	チリ			22,980,041	23,760,875	2031/1/31
27	ENEL FINANCE INTL NV 6.8 09/15/37	社債券	20,864,550	109.42	111.04	6.8	1.13
	オランダ			22,830,098	23,168,283	2037/9/15
28	DEUTSCHLAND 08/15/26	国債証券	23,332,500	96.89	98.71	-	1.12
	ドイツ			22,608,212	23,031,580	2026/8/15
29	KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証券	25,975,000	86.80	87.83	1.375	1.11
	韓国			22,546,377	22,815,293	2029/12/10
30	PROVINCE OF QUEBEC 0.875 01/15/25	地方債証券	22,646,250	98.82	99.04	0.875	1.09
	カナダ			22,381,288	22,431,110	2025/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.94
地方債証券	5.18
特殊債券	8.17
社債券	22.70
合計	96.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。