有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/11-2024/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	692,388,293	2.0831	1.9876	-	95.61
	日本			1,442,383,291	1,376,190,971	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.61
合計	95.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.625 06/30/25	国債証券	68,598,000	99.63	99.81	4.625	4.98
	アメリカ			68,346,377	68,472,769	2025/6/30
2	US T N/B 4.875 04/30/26	国債証券	53,354,000	100.32	100.68	4.875	3.90
	アメリカ			53,524,898	53,719,766	2026/4/30
3	US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	54,116,200	95.31	96.01	2.75	3.78
	アメリカ			51,579,502	51,960,006	2027/7/31
4	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	46,494,200	96.83	98.00	3.875	3.31
	アメリカ			45,022,184	45,567,038	2033/8/15
5	US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	66,311,400	66.68	67.73	1.75	3.26
	アメリカ			44,217,526	44,916,904	2041/8/15
6	US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	44,969,800	88.29	89.20	1.375	2.91
	アメリカ			39,706,048	40,115,345	2028/12/31
7	DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	国債証券	30,504,650	97.86	99.03	2.2	2.20
	ドイツ			29,853,969	30,209,975	2034/2/15
8	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	28,983,300	100.57	101.37	3.5	2.14
	シンガポール			29,151,403	29,383,269	2027/3/1
9	SPAIN 3.25 04/30/34	国債証券	27,206,850	100.28	101.10	3.25	2.00
	スペイン			27,285,182	27,506,913	2034/4/30
10	REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	国債証券	30,488,000	86.16	86.53	2.45	1.92
	チリ			26,268,796	26,383,772	2031/1/31
11	UK TREASURY 3.25 01/31/33	国債証券	27,406,400	93.92	94.80	3.25	1.89
	イギリス			25,742,342	25,982,089	2033/1/31
12	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	25,152,600	97.69	98.86	4	1.81
	アメリカ			24,572,910	24,867,668	2034/2/15
13	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	22,866,000	92.88	93.55	1.5	1.55
	アメリカ			21,238,582	21,392,214	2027/1/31
14	US T N/B 4.125 10/31/27	国債証券	21,341,600	99.25	99.94	4.125	1.55
	アメリカ			21,181,538	21,329,927	2027/10/31
15	MALAYSIA 3.892 03/15/27	国債証券	20,806,947	100.98	101.22	3.892	1.53
	マレーシア			21,012,076	21,061,861	2027/3/15
16	KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証券	22,321,000	91.29	91.92	1.375	1.49
	韓国			20,376,856	20,519,216	2029/12/10
17	CREDIT SUISSE GROUP AG 01/14/28	社債券	21,435,700	92.45	93.19	0.65	1.45
	スイス			19,819,448	19,978,072	2028/1/14
18	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	39,573,600	47.50	49.77	-	1.43
	ドイツ			18,801,021	19,696,572	2052/8/15
19	FRANCE OAT 1.25 05/25/34	国債証券	23,084,600	84.76	85.23	1.25	1.43
	フランス			19,566,671	19,676,914	2034/5/25
20	ITALY BTPS 3.85 07/01/34	国債証券	18,962,350	99.45	101.52	3.85	1.40
	イタリア			18,859,953	19,252,473	2034/7/1
21	KFW 0.25 09/15/25	特殊債券	18,962,350	96.56	96.96	0.25	1.34
	ドイツ			18,311,941	18,387,790	2025/9/15
22	AIB GROUP PLC 02/16/29	社債券	16,489,000	106.75	107.74	5.75	1.29
	アイルランド			17,602,749	17,765,703	2029/2/16
23	KOREA TREASURY BOND 4.125 12/10/33	国債証券	16,252,340	107.31	108.52	4.125	1.28
	韓国			17,441,621	17,637,835	2033/12/10
24	DANSKE BANK A/S 06/21/30	社債券	16,489,000	104.29	105.59	4.75	1.27
	デンマーク			17,197,862	17,411,625	2030/6/21
25	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.0 11/24/25	社債券	16,420,750	99.54	99.77	1	1.19
	アメリカ			16,345,838	16,384,007	2025/11/24
26	INDONESIA GOV'T 8.25 05/15/29	国債証券	15,162,200	105.38	106.13	8.25	1.17
	インドネシア			15,978,190	16,092,366	2029/5/15
27	IBRD 1.2 07/22/26	特殊債券	16,504,500	94.52	95.28	1.2	1.14
	国際機関			15,601,400	15,725,811	2026/7/22
28	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	15,357,508	100.96	101.12	3.906	1.13
	マレーシア			15,505,709	15,530,238	2026/7/15
29	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.0 06/21/27	特殊債券	16,489,000	91.44	92.39	-	1.11
	オランダ			15,078,448	15,235,679	2027/6/21
30	LOGICOR FINANCING SARL 1.625 01/17/30	社債券	16,489,000	86.87	88.27	1.625	1.06
	ルクセンブルグ			14,325,321	14,556,426	2030/1/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	65.73
地方債証券	3.17
特殊債券	6.31
社債券	21.93
合計	97.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。