有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,490,945,944	1.4976	1.5120	-	99.10
	日本			2,232,989,740	2,254,310,267	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	91,856,200	101.66	103.80	1.35	4.23
	イタリア			93,389,647	95,355,921	2030/4/1
2	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	41,163,000	157.02	157.94	3.25	2.88
	イギリス			64,638,258	65,016,958	2044/1/22
3	INDONESIA GOV'T 8.25 05/15/29	国債証券	36,720,000	107.19	109.06	8.25	1.78
	インドネシア			39,360,168	40,046,832	2029/5/15
4	UK TREASURY 5.0 03/07/25	国債証券	28,814,100	123.63	123.75	5	1.58
	イギリス			35,624,600	35,658,313	2025/3/7
5	SPAIN 4.2 01/31/37	国債証券	22,343,400	153.91	155.47	4.2	1.54
	スペイン			34,390,263	34,739,320	2037/1/31
6	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	29,394,300	111.90	112.21	2.75	1.46
	オーストラリア			32,894,472	32,986,070	2027/8/20
7	US T N/B 2.5 12/31/20	国債証券	30,857,000	101.11	101.00	2.5	1.38
	アメリカ			31,200,524	31,166,773	2020/12/31
8	BANK OF AMERICA CORP 4.2 08/26/24	社債券	25,627,000	111.25	112.08	4.2	1.27
	アメリカ			28,511,715	28,723,050	2024/8/26
9	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	14,895,600	185.26	187.25	4.5	1.24
	フランス			27,596,780	27,893,381	2041/4/25
10	CITIGROUP INC 01/29/31	社債券	24,581,000	105.42	106.77	2.666	1.16
	アメリカ			25,913,877	26,246,263	2031/1/29
11	DENMARK 1.75 11/15/25	国債証券	23,254,650	112.42	112.63	1.75	1.16
	デンマーク			26,143,244	26,194,037	2025/11/15
12	KFW 0.25 09/15/25	特殊債券	24,205,350	103.98	104.22	0.25	1.12
	ドイツ			25,171,143	25,228,026	2025/9/15
13	US T N/B 0.125 05/31/22	国債証券	24,581,000	99.93	99.98	0.125	1.09
	アメリカ			24,564,675	24,578,118	2022/5/31
14	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375 03/27/25	社債券	21,722,750	112.01	113.09	3.375	1.09
	アメリカ			24,333,824	24,567,778	2025/3/27
15	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	23,117,650	105.21	105.31	2	1.08
	ノルウェー			24,322,657	24,346,584	2023/5/24
16	KOREA TREASURY BOND 1.5 03/10/25	国債証券	23,760,000	101.69	102.09	1.5	1.08
	韓国			24,163,359	24,257,301	2025/3/10
17	ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.375 04/01/25	社債券	20,920,000	113.85	115.22	5.375	1.07
	イギリス			23,818,343	24,104,880	2025/4/1
18	UNICREDIT SPA 09/23/29	社債券	25,446,650	92.41	94.70	2	1.07
	イタリア			23,515,274	24,098,486	2029/9/23
19	AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625 04/22/29	社債券	20,920,000	111.99	114.71	3.625	1.06
	メキシコ			23,429,144	23,998,587	2029/4/22
20	ENEL FINANCE INTL NV 6.8 09/15/37	社債券	16,213,000	140.54	143.11	6.8	1.03
	オランダ			22,787,157	23,202,447	2037/9/15
21	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3.375 02/05/30	特殊債券	21,966,000	102.56	105.31	3.375	1.03
	インドネシア			22,528,878	23,132,943	2030/2/5
22	BNP PARIBAS 01/13/31	社債券	20,920,000	106.79	108.96	3.052	1.01
	フランス			22,341,465	22,794,668	2031/1/13
23	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	20,920,000	105.96	108.81	4.625	1.01
	ブラジル			22,168,610	22,765,039	2028/1/13
24	REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	国債証券	20,920,000	104.15	106.70	2.45	0.99
	チリ			21,788,180	22,321,640	2031/1/31
25	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	20,352,750	108.02	109.34	3.906	0.99
	マレーシア			21,986,483	22,254,002	2026/7/15
26	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	18,533,550	118.98	119.59	8.5	0.98
	メキシコ			22,052,885	22,164,457	2029/5/31
27	BANCO SANTANDER CHILE 3.875 09/20/22	社債券	20,920,000	105.35	105.60	3.875	0.98
	チリ			22,039,533	22,091,833	2022/9/20
28	SP POWERASSETS LTD 2.7 09/14/22	特殊債券	20,920,000	103.79	103.76	2.7	0.96
	シンガポール			21,713,736	21,707,458	2022/9/14
29	US T N/B 0.25 05/31/25	国債証券	21,443,000	99.95	100.14	0.25	0.95
	アメリカ			21,432,947	21,474,828	2025/5/31
30	PROVINCE OF QUEBEC 0.875 01/15/25	地方債証券	20,481,450	104.33	104.65	0.875	0.95
	カナダ			21,370,344	21,435,885	2025/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.35
地方債証券	4.11
特殊債券	8.31
社債券	47.88
合計	97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。