有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,142,358,990	1.7647	1.7736	-	99.80
	日本			2,016,035,145	2,026,087,904	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス・グローバル債券マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	106,432,350	89.90	90.72	2.75	4.77
	アメリカ			95,689,333	96,562,410	2032/8/15
2	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	90,925,650	94.46	95.32	3.375	4.28
	アメリカ			85,896,321	86,670,605	2033/5/15
3	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	72,599,550	96.07	96.25	2.25	3.45
	アメリカ			69,749,449	69,882,736	2024/11/15
4	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	69,075,300	90.05	90.66	1.5	3.09
	アメリカ			62,205,544	62,623,774	2027/1/31
5	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	51,642,000	97.68	100.08	4.25	2.55
	イギリス			50,445,248	51,687,961	2032/6/7
6	US T N/B 1.75 08/15/41	国債証券	70,485,000	68.11	68.77	1.75	2.39
	アメリカ			48,009,642	48,474,954	2041/8/15
7	US T N/B 2.75 07/31/27	国債証券	50,044,350	93.59	94.24	2.75	2.33
	アメリカ			46,840,337	47,161,911	2027/7/31
8	US T N/B 3.625 05/15/26	国債証券	45,815,250	97.19	97.52	3.625	2.21
	アメリカ			44,530,274	44,682,395	2026/5/15
9	US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	49,339,500	89.60	90.00	0.5	2.19
	アメリカ			44,211,852	44,409,402	2026/2/28
10	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	国債証券	51,265,500	83.32	84.46	-	2.14
	ドイツ			42,718,515	43,303,967	2030/8/15
11	MALAYSIA 3.906 07/15/26	国債証券	35,800,726	101.05	101.18	3.906	1.79
	マレーシア			36,177,170	36,225,337	2026/7/15
12	TSY INFL 0.625 07/15/32	国債証券	35,947,350	94.42	96.04	0.625	1.70
	アメリカ			33,943,056	34,524,243	2032/7/15
13	SINGAPORE 3.5 03/01/27	国債証券	32,829,000	100.64	101.15	3.5	1.64
	シンガポール			33,042,388	33,209,816	2027/3/1
14	US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	34,537,650	93.84	94.44	2.75	1.61
	アメリカ			32,412,773	32,619,190	2027/4/30
15	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	国債証券	34,953,750	84.29	85.38	-	1.47
	ドイツ			29,464,962	29,846,308	2030/2/15
16	US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	33,127,950	89.07	89.60	0.875	1.47
	アメリカ			29,509,109	29,683,159	2026/9/30
17	US T N/B 2.25 02/15/52	国債証券	41,586,150	69.64	70.00	2.25	1.44
	アメリカ			28,961,664	29,110,305	2052/2/15
18	INDONESIA GOV'T 8.25 05/15/29	国債証券	26,207,200	110.36	110.13	8.25	1.42
	インドネシア			28,924,886	28,864,348	2029/5/15
19	KOREA TREASURY BOND 1.5 03/10/25	国債証券	29,835,000	96.32	96.64	1.5	1.42
	韓国			28,737,817	28,833,107	2025/3/10
20	KFW 0.25 09/15/25	特殊債券	30,293,250	93.38	93.91	0.25	1.40
	ドイツ			28,290,866	28,451,420	2025/9/15
21	US T N/B 3.625 05/31/28	国債証券	28,194,000	96.85	97.55	3.625	1.36
	アメリカ			27,307,429	27,505,668	2028/5/31
22	ITALY BTPS 1.35 04/01/30	国債証券	31,846,750	84.52	86.02	1.35	1.35
	イタリア			26,917,955	27,396,269	2030/4/1
23	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	39,471,600	63.77	64.08	1.875	1.25
	アメリカ			25,173,165	25,294,200	2051/2/15
24	PROVINCE OF QUEBEC 0.875 01/15/25	地方債証券	25,632,750	95.56	95.95	0.875	1.21
	カナダ			24,497,219	24,597,186	2025/1/15
25	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.0 11/24/25	社債券	25,110,000	96.78	97.28	1	1.21
	アメリカ			24,303,165	24,427,584	2025/11/24
26	DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	国債証券	49,712,000	48.06	48.85	-	1.20
	ドイツ			23,895,067	24,288,288	2052/8/15
27	REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/31	国債証券	28,194,000	85.01	85.55	2.45	1.19
	チリ			23,968,077	24,122,542	2031/1/31
28	KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	国債証券	27,625,000	86.50	87.06	1.375	1.19
	韓国			23,897,646	24,052,148	2029/12/10
29	IBRD 1.2 07/22/26	特殊債券	25,521,600	90.33	90.52	1.2	1.14
	国際機関			23,054,006	23,103,897	2026/7/22
30	ENEL FINANCE INTL NV 6.8 09/15/37	社債券	21,850,350	102.97	105.61	6.8	1.14
	オランダ			22,500,695	23,076,984	2037/9/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	69.90
地方債証券	4.65
特殊債券	5.03
社債券	17.67
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。