有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年8月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド	5,084,234,818	2.4692	12,554,381,982	2.4750	12,583,481,174	100.33

(参考)JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(平成26年8月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	-	3,790,000	10,447.65	395,966,275	10,590.04	401,362,886	0	2018/12/1	3.14
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICRON TECH 3% G CB	-	1,942,000	11,374.83	220,899,326	13,114.02	254,674,378	3	2043/11/15	2.00
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INTEL CORP 2.95% CB	-	1,855,000	11,653.32	216,169,219	13,238.54	245,574,928	2.95	2035/12/15	1.92
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CITRIX 0.5% 144A CB	-	1,947,000	10,514.62	204,719,695	11,456.40	223,056,141	0.5	2019/4/15	1.75
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SANDISK 0.5% 144A CB	-	1,702,000	10,507.03	178,829,818	12,222.64	208,029,456	0.5	2020/10/15	1.63
6	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	1,460	119,718.90	174,789,607	125,463.44	183,176,634	-	-	1.43
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 0.35% CB	-	1,430,000	12,094.61	172,953,011	12,200.91	174,473,104	0.35	2020/6/15	1.37
8	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA UNICOM 0.75% CB	-	1,600,000	10,472.28	167,556,490	10,842.16	173,474,707	0.75	2015/10/18	1.36
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LAM RESEARCH 0.5% CB	-	1,311,000	12,056.78	158,064,475	13,174.48	172,717,443	0.5	2016/5/15	1.35
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	GILEAD 1.625% CB	-	364,000	36,503.20	132,871,665	46,013.04	167,487,496	1.625	2016/5/1	1.31
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 0% 144A CB	-	1,454,000	10,175.42	147,950,696	10,582.63	153,871,504	0	2019/2/15	1.21
12	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	各種金融	1,150	115,366.82	132,671,847	119,674.38	137,625,537	-	-	1.08
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 0.75% EB	-	981,000	12,371.15	121,361,068	13,992.11	137,262,682	0.75	2043/3/30	1.08
14	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	VOLKSWAGEN 5.5% REGS CB	-	900,000	16,480.80	148,327,247	14,434.90	129,914,124	5.5	2015/11/9	1.02
15	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	GLENCORE INTL 5% CB	-	1,100,000	11,561.14	127,172,567	11,773.71	129,510,852	5	2014/12/31	1.01
16	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	VIPSHOP HOLDING 1.5% CB	-	958,000	11,369.46	108,919,448	13,355.94	127,949,994	1.5	2019/3/15	1.00
17	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 4% REGS EB	-	800,000	15,972.55	127,780,426	15,803.27	126,426,185	4	2016/5/27	0.99
18	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	VEDANTA 5.5% CB	-	1,200,000	10,432.97	125,195,756	10,512.18	126,146,272	5.5	2016/7/13	0.99
19	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BR LAND 1.5% REIT CB	-	600,000	19,492.25	116,953,551	19,646.34	117,878,085	1.5	2017/9/10	0.92
20	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ALCATEL-LUCENT 0% ALU CB	-	918,026.04	13,718.00	125,934,813	12,669.95	116,313,515	0	2019/1/30	0.91
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SALESFORCE 0.25% CB	-	1,010,000	11,592.24	117,081,679	11,468.14	115,828,239	0.25	2018/4/1	0.91
22	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	GBL 1.25% GSZ EB	-	700,000	14,761.11	103,327,817	15,579.53	109,056,728	1.25	2017/2/7	0.85
23	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	UNIBAIL 0.75% REIT CB	-	672,698.88	15,817.36	106,403,239	15,825.51	106,458,050	0.75	2018/1/1	0.83
24	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ALCATEL-LUCENT 0.125% CB	-	850,065.18	13,717.99	116,611,941	12,445.16	105,791,977	0.125	2020/1/30	0.83
25	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CAIXA 1% CABK CB	-	700,000	15,216.55	106,515,880	15,068.26	105,477,839	1	2017/11/25	0.83
26	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	MISARTE 3.25% PP EB	-	619,197.4	16,958.93	105,009,308	17,026.00	105,424,604	3.25	2016/1/1	0.83
27	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	DEUTSCHE POST 0.6%DPW CB	-	600,000	17,967.15	107,802,903	17,483.59	104,901,546	0.6	2019/12/6	0.82
28	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	INTL AIR GROUP 1.75% CB	-	600,000	17,947.96	107,687,809	16,900.57	101,403,456	1.75	2018/5/31	0.79
29	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	TECHNIP 0.25% TEC CB	-	706,357.59	14,508.39	102,481,124	14,346.15	101,335,135	0.25	2017/1/1	0.79
30	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% STM CB	-	1,000,000	10,299.00	102,990,000	9,912.78	99,127,875	0	2019/7/3	0.78

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33

(参考)JPMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(平成26年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.49
		資本財	0.27
		食品・飲料・タバコ	0.32
		銀行	1.44
		各種金融	1.08
		保険	0.28
		不動産	0.29
		電気通信サービス	0.34
		公益事業	0.76
小計			5.27
新株予約権証券		-	0.59
新株予約権付社債券等		-	86.85

(注)株式には優先証券を含みます。