有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年2月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	7,630,091,695	2.7070	20,655,301,426	2.5391	19,373,565,822	98.55

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(平成28年2月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	AMERICA MOVIL 0% EB	4,600,000	12,695.82	584,007,980	12,393.39	570,096,008	0	2020/5/28	2.93
2	アメリカ	オランダ	新株予約権付社債券等	NXP SEMICOND 1% CB	3,400,000	11,893.14	404,366,851	11,730.91	398,851,203	1	2019/12/1	2.05
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 0.9% CB	3,171,000	10,860.25	344,378,779	11,393.02	361,272,805	0.9	2021/9/15	1.86
4	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SIEMENS 1.65%	2,750,000	12,405.24	341,159,515	12,236.12	336,493,289	1.65	2019/8/16	1.73
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CITRIX 0.5% CB	2,775,000	11,873.09	329,478,434	11,989.50	332,708,793	0.5	2019/4/15	1.71
6	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	3,700,000	9,235.68	341,720,227	8,698.94	321,860,884	0.5	2020/3/27	1.65
7	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	2,252,829.04	13,161.48	296,505,820	12,903.10	290,684,957	0	2020/12/31	1.49
8	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	VODAFONE 0% VOD CB	1,800,000	16,058.05	289,044,983	15,792.46	284,264,301	0	2020/11/26	1.46
9	イギリス	ハンガリー	新株予約権付社債券等	HNAM ZRT 3.375% RICH EB	2,100,000	14,073.12	295,535,534	13,522.42	283,971,008	3.375	2019/4/2	1.46
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	2,338,000	10,855.85	253,809,818	10,844.89	253,553,618	0	2018/12/1	1.30
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INTEL CORP MLT CB	1,772,000	13,795.55	244,457,277	13,607.34	241,122,231	2.95	2035/12/15	1.24
12	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東北電力 0% DEC20 CB	230,000,000	105.06	241,640,900	104.40	240,138,400	0	2020/12/3	1.23
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RED HAT 0.25% CB	1,783,000	13,495.84	240,630,970	13,047.24	232,632,362	0.25	2019/10/1	1.19
14	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	名古屋鉄道 0% DEC24 CB	200,000,000	113.78	227,568,400	112.67	225,350,000	0	2024/12/11	1.16
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SALESFORCE 0.25% CB	1,733,000	13,334.18	231,081,477	12,845.25	222,608,248	0.25	2018/4/1	1.14
16	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	2,000,000	11,132.17	222,643,535	11,080.54	221,610,989	0	2023/1/5	1.14
17	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BR LAND 1.5% REIT CB	1,200,000	18,506.94	222,083,397	18,014.58	216,174,993	1.5	2017/9/10	1.11
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ILLUMINA 0% CB	1,754,000	11,918.33	209,047,594	11,466.45	201,121,619	0	2019/6/15	1.03
19	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	UNIBAIL 0% REIT ULNA CB	1,414,662.66	14,051.03	198,774,689	13,908.55	196,759,156	0	2021/7/1	1.01
20	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	1,800,000	10,907.25	196,330,562	10,824.67	194,844,103	1.75	2024/6/19	1.00
21	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	日本ハム 0% SEP18 CB	160,000,000	119.69	191,507,600	121.69	194,712,000	0	2018/9/26	1.00
22	イギリス	南アフリカ	新株予約権付社債券等	STEINHOFF 1.25% SHF CB	1,600,000	12,040.17	192,642,792	12,128.79	194,060,688	1.25	2022/8/11	1.00
23	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	MARINE HARV0.125% MHG CB	1,500,000	12,829.92	192,448,837	12,884.25	193,263,750	0.125	2020/11/5	0.99
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	JARDEN 1.125% CB	1,477,000	13,255.56	195,784,632	13,076.27	193,136,617	1.125	2034/3/15	0.99
25	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	FONCIERE 0.875% REIT CB	1,375,337.36	14,387.33	197,874,343	14,042.40	193,130,502	0.875	2019/4/1	0.99
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SANDISK 0.5% CB	1,672,000	11,590.83	193,798,760	11,514.69	192,525,669	0.5	2020/10/15	0.99
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% 144A CB	1,842,000	10,929.73	201,325,710	10,401.14	191,589,144	1.625	2025/2/15	0.98
28	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ヤマダ電機 0% JUN19 CB	170,000,000	118.91	202,153,800	112.63	191,472,700	0	2019/6/28	0.98
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MEDIA 1.375% CB	1,873,000	10,687.75	200,181,608	10,206.61	191,169,870	1.375	2023/10/15	0.98
30	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% 144A CB	1,604,000	11,975.49	192,086,984	11,861.17	190,253,201	1	2020/7/1	0.98

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年2月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(平成28年2月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	0.38
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.17
		銀行	0.24
		不動産	0.36
		公益事業	0.89
小計			3.04
新株予約権証券		-	0.25
新株予約権付社債券等		-	90.72

(注)株式には優先証券を含みます。