有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年8月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	6,296,338,761	2.9044	18,287,173,332	2.8922	18,210,270,964	100.44

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(平成27年8月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	2,900,000	14,422.05	418,239,667	14,398.09	417,544,854	0.5	2020/3/27	2.28
2	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	UNIBAIL 0% ULNA REIT CB	2,227,946.01	14,409.07	321,026,308	14,087.25	313,856,525	0	2022/1/1	1.71
3	アメリカ	オランダ	新株予約権付社債券等	NXP SEMICOND 1% 144A CB	2,200,000	13,459.00	296,098,193	13,720.37	301,848,147	1	2019/12/1	1.65
4	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	AMERICA MOVIL 0% EB	2,100,000	13,837.33	290,584,065	14,351.08	301,372,851	0	2020/5/28	1.64
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NVIDIA CORP 1% CB	1,818,000	14,548.70	264,495,484	15,341.05	278,900,294	1	2018/12/1	1.52
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	1,946,000	13,255.16	257,945,585	12,567.48	244,563,199	0	2018/12/1	1.33
7	イギリス	南アフリカ	新株予約権付社債券等	STEINHOFF 1.25% SHF CB	1,700,000	13,786.00	234,362,000	14,175.31	240,980,383	1.25	2022/8/11	1.31
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CITRIX 0.5% CB	1,774,000	13,105.35	232,489,048	13,517.80	239,805,785	0.5	2019/4/15	1.31
9	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	ENI SPA 0.625% SRG EB	1,600,000	15,065.68	241,050,968	14,756.81	236,108,963	0.625	2016/1/18	1.29
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TESLA MOTORS 1.25% CB	1,873,000	11,514.05	215,658,161	11,809.33	221,188,793	1.25	2021/3/1	1.21
11	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	GBL 1.25% GSZ EB	1,500,000	15,803.99	237,059,920	14,725.10	220,876,535	1.25	2017/2/7	1.20
12	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	1,600,000	13,147.17	210,354,824	13,669.48	218,711,684	1.75	2024/6/19	1.19
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% 144A CB	1,842,000	12,501.80	230,283,206	11,581.00	213,322,175	1.625	2025/2/15	1.16
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LINKEDIN 0.5% 144A CB	1,768,000	13,205.19	233,467,822	12,021.31	212,536,801	0.5	2019/11/1	1.16
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SALESFORCE 0.25% CB	1,249,000	14,609.02	182,466,674	15,383.52	192,140,171	0.25	2018/4/1	1.05
16	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ヤマダ電機 0% JUN19 CB	170,000,000	108.79	184,958,900	108.17	183,902,600	0	2019/6/28	1.00
17	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	名古屋鉄道 0% DEC24 CB	170,000,000	108.26	184,047,500	108.10	183,771,700	0	2024/12/11	1.00
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 1% CB	1,023,000	16,879.04	172,672,621	17,774.60	181,834,242	1	2018/3/15	0.99
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WITING PET 1.25% 144A CB	1,750,000	13,848.64	242,351,215	10,230.99	179,042,480	1.25	2020/4/1	0.98
20	アメリカ	メキシコ	新株予約権付社債券等	CEMEX 3.75% CB	1,300,000	14,844.77	192,982,136	13,416.26	174,411,489	3.75	2018/3/15	0.95
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ILLUMINA 0% CB	1,209,000	14,215.27	171,862,651	14,043.04	169,780,417	0	2019/6/15	0.93
22	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% COLI CB	1,200,000	14,852.20	178,226,503	14,089.47	169,073,730	0	2021/2/4	0.92
23	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1.25% CB	1,219,000	12,219.79	148,959,310	13,821.40	168,482,957	1.25	2018/10/15	0.92
24	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	高島屋 0% DEC18 CB	150,000,000	106.61	159,920,000	105.44	158,173,500	0	2018/12/11	0.86
25	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% 144A CB	1,372,000	12,346.62	169,395,665	11,525.16	158,125,271	1	2020/7/1	0.86
26	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	FONCIERE 0.875% REIT CB	958,042.11	16,760.28	160,570,554	16,108.12	154,322,634	0.875	2019/4/1	0.84
27	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	146,000,000	105.86	154,558,520	105.00	153,300,000	0	2022/9/30	0.84
28	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	MARINE HARVEST 0.875% CB	900,000	16,608.91	149,480,220	16,661.75	149,955,837	0.875	2019/5/6	0.82
29	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% STM CB	1,200,000	13,371.52	160,458,337	12,166.30	145,995,666	0	2019/7/3	0.80
30	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BR LAND 1.5% REIT CB	600,000	23,875.89	143,255,385	24,276.06	145,656,385	1.5	2017/9/10	0.79

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.44

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(平成27年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.24
		銀行	0.29
		不動産	0.46
		電気通信サービス	0.32
		公益事業	1.11
小計			2.42
新株予約権証券		-	0.33
新株予約権付社債券等		-	90.83

(注)株式には優先証券を含みます。