有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	3,375,319,601	4.1168	13,895,526,193	4.1909	14,145,626,915	101.91

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(2021年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	2,285,000	15,305.94	349,740,792	18,275.26	417,589,745	1.25	2025/5/1	2.95
2	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	2,300,000	16,644.06	382,813,576	18,028.84	414,663,503	1.5	2025/4/9	2.93
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	1,506,000	21,719.75	327,099,499	23,226.81	349,795,825	1.625	2027/2/15	2.47
4	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	JPM 0% EB	2,100,000	15,784.70	331,478,746	16,447.65	345,400,813	0	2022/9/18	2.44
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BURLINGTON STORES2.25%CB	2,036,000	14,586.72	296,985,631	16,481.25	335,558,285	2.25	2025/4/15	2.37
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SNAP 0.75% CB	1,167,000	25,872.23	301,928,936	28,228.20	329,423,094	0.75	2026/8/1	2.33
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.75% CB	1,991,000	14,887.27	296,405,652	16,507.95	328,673,482	0.75	2025/5/1	2.32
8	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	JPM 0.125% EB	2,256,000	13,229.25	298,451,982	12,579.89	283,802,484	0.125	2023/1/1	2.00
9	アメリカ	シンガポール	新株予約権付社債券等	SEA 2.375% 144A CB	986,000	27,311.54	269,291,818	28,411.90	280,141,338	2.375	2025/12/1	1.98
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	1,782,000	13,207.59	235,359,290	15,536.47	276,859,995	2.5	2023/3/15	1.95
11	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	WUXI APPTEC 0% CB	1,400,000	25,399.73	355,596,281	19,256.95	269,597,333	0	2024/9/17	1.90
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% E CB	2,071,000	13,605.77	281,775,607	12,755.67	264,169,971	0	2025/3/1	1.87
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SQUARE 0.125% CB	1,246,000	20,525.19	255,743,910	21,152.47	263,559,851	0.125	2025/3/1	1.86
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	2,073,000	11,850.30	245,656,862	12,376.97	256,574,795	0	2025/2/18	1.81
15	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% KER EB	1,400,000	17,621.81	246,705,439	18,059.06	252,826,933	0	2023/3/31	1.79
16	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	SHOPIFY 0.125% CB	1,965,000	13,008.81	255,623,233	12,775.43	251,037,237	0.125	2025/11/1	1.77
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CHEGG 0.125% CB	1,283,000	20,787.93	266,709,153	18,924.18	242,797,297	0.125	2025/3/15	1.71
18	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	110,000,000	200.00	220,000,000	220.00	242,000,000	0	2022/9/30	1.71
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COUPA SOFTWARE 0.375% CB	1,750,000	13,925.94	243,704,093	13,326.85	233,220,031	0.375	2026/6/15	1.65
20	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	1,500,000	17,160.89	257,413,471	15,533.08	232,996,326	0.05	2025/8/6	1.65
21	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	1,200,000	21,096.31	253,155,725	18,722.20	224,666,408	1.5	2026/1/16	1.59
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CLOUDFLARE 0.75% CB	1,019,000	23,317.68	237,607,235	21,447.13	218,546,305	0.75	2025/5/15	1.54
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	1,498,000	14,123.43	211,569,086	14,304.31	214,278,633	0	2025/2/4	1.51
24	アメリカ	アメリカ	株式*	BROADCOM INC 8% A PFD	1,368	159,942.06	218,800,747	156,118.23	213,569,740	8	2022/9/30	1.51
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	1,435,000	15,265.37	219,058,150	14,844.55	213,019,421	0.5	2025/6/1	1.50
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWLO 0.25% CB	402,000	54,986.36	221,045,176	51,027.90	205,132,158	0.25	2023/6/1	1.45
27	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	JPM 0% EB	1,200,000	16,732.91	200,795,004	15,989.42	191,873,155	0	2022/8/7	1.35
28	イギリス	ニュージーランド	新株予約権付社債券等	XERO 0% CB	1,861,000	11,069.90	206,010,947	10,231.41	190,406,720	0	2025/12/2	1.34
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZILLOW GRP 2.75% CB	802,000	22,681.68	181,907,109	23,713.64	190,183,411	2.75	2025/5/15	1.34
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INSULET 0.375% CB	1,314,000	14,991.23	196,984,854	14,062.52	184,781,634	0.375	2026/9/1	1.30

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注3)上記表における株式の「業種」は「半導体・半導体製造装置」です。
種類別および業種別投資比率

	(2021年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.91

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(2021年3月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	1.56
		ヘルスケア機器・サービス	0.74
		半導体・半導体製造装置	1.51
小計			3.81
新株予約権付社債券等		-	94.02

(注)株式には優先証券を含みます。