有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年8月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	3,811,493,182	3.4671	13,214,854,097	3.5652	13,588,735,492	100.32

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(2020年8月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SQUARE 0.5% CB	1,802,000	12,975.86	233,825,140	21,523.00	387,844,618	0.5	2023/5/15	2.85
2	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	1,600,000	18,357.37	293,717,934	22,854.72	365,675,571	1.5	2026/1/16	2.68
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	OKTA 0.125% CB	2,539,000	11,217.61	284,815,313	13,717.64	348,291,113	0.125	2025/9/1	2.56
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	2,119,000	14,746.51	312,478,547	16,429.09	348,132,574	1.625	2027/2/15	2.56
5	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	2,200,000	13,218.77	290,812,948	14,996.70	329,927,483	1.5	2025/4/9	2.42
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COUPA SOFTWARE 0.125% CB	1,584,000	13,349.30	211,452,986	20,707.70	328,010,080	0.125	2025/6/15	2.41
7	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SYMRISE 0.2375% CB	1,800,000	15,202.29	273,641,398	17,067.11	307,208,106	0.2375	2024/6/20	2.26
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SNAP 0.75% CB	2,007,000	11,606.24	232,937,357	13,391.74	268,772,236	0.75	2026/8/1	1.97
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DOCUSIGN 0.5% CB	828,000	14,192.11	117,510,745	31,045.32	257,055,323	0.5	2023/9/15	1.89
10	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% KER EB	1,600,000	18,184.44	290,951,184	16,021.79	256,348,704	0	2023/3/31	1.88
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WORKDAY 0.25% CB	1,722,000	14,453.97	248,897,367	14,834.98	255,458,511	0.25	2022/10/1	1.88
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	2,214,000	12,414.51	274,857,367	11,445.83	253,410,852	2.5	2023/3/15	1.86
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	2,009,000	11,106.64	223,132,591	12,607.20	253,278,752	0.5	2025/6/1	1.86
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INPHI 0.75% CB	1,906,000	12,284.51	234,142,824	13,029.86	248,349,278	0.75	2025/4/15	1.82
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPLUNK 0.5% CB	1,635,000	12,935.55	211,496,304	15,170.87	248,043,725	0.5	2023/9/15	1.82
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWLO 0.25% CB	645,000	19,366.72	124,915,405	37,635.42	242,748,507	0.25	2023/6/1	1.78
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	1,796,000	11,951.37	214,646,667	13,271.75	238,360,681	1.25	2025/5/1	1.75
18	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	LVMH MOET 0% MCFP CB	1,098,250	20,641.65	226,696,931	20,654.02	226,832,835	0	2021/2/16	1.67
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INSULET 0.375% CB	1,799,000	11,935.82	214,725,483	12,552.46	225,818,804	0.375	2026/9/1	1.66
20	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	WUXI APPTEC 0% CB	1,400,000	13,691.44	191,680,228	16,037.83	224,529,724	0	2024/9/17	1.65
21	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	128,000,000	152.00	194,560,000	168.00	215,040,000	0	2022/9/30	1.58
22	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	JPM 0% EB	1,600,000	12,209.24	195,347,973	13,425.15	214,802,545	0	2022/8/7	1.58
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZILLOW GRP 0.75% CB	1,017,000	13,335.40	135,621,088	20,996.48	213,534,243	0.75	2024/9/1	1.57
24	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	JPM 0.125% EB	1,656,000	11,888.49	196,873,468	12,799.97	211,967,514	0.125	2023/1/1	1.56
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	1,820,000	11,033.36	200,807,152	11,497.50	209,254,568	0	2025/2/18	1.54
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SERVICENOW 0% CB	599,000	21,302.17	127,600,038	34,400.42	206,058,547	0	2022/6/1	1.51
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 0.125% CB	1,505,000	12,839.48	193,234,174	13,528.27	203,600,592	0.125	2025/5/1	1.49
28	アメリカ	アメリカ	株式*	BROADCOM INC 8% A PFD	1,587	112,263.67	178,162,448	125,785.60	199,621,761	8	2022/9/30	1.47
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CHEGG 0.125% CB	1,143,000	14,642.15	167,359,870	17,150.19	196,026,685	0.125	2025/3/15	1.44
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	1,498,000	11,033.36	165,279,733	12,997.19	194,697,936	0	2025/2/4	1.43

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注3)上記表における株式の「業種」は「半導体・半導体製造装置」です。
種類別および業種別投資比率

	(2020年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.32

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(2020年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.47
		資本財	1.83
		ヘルスケア機器・サービス	0.44
		公益事業	0.55
		半導体・半導体製造装置	1.47
小計			4.76
新株予約権付社債券等		-	92.83

(注)株式には優先証券を含みます。