有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年2月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	6,055,468,109	3.0572	18,513,349,585	2.9556	17,897,541,542	99.01

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(平成30年2月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% SEP22 CB	540,000,000	105.73	570,974,400	104.82	566,044,200	0	2022/9/16	3.15
2	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AIR CB	3,100,000	15,500.28	480,508,928	15,906.12	493,089,888	0	2022/7/1	2.74
3	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 1.95% REGS CB	5,500,000	8,436.87	464,028,184	8,306.18	456,840,309	1.95	2023/10/17	2.54
4	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	WEIBO 1.25% 144A CB	2,910,000	13,074.34	380,463,566	13,384.60	389,491,955	1.25	2022/11/15	2.17
5	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	2,483,274.64	15,490.64	384,675,365	15,436.04	383,319,329	0	2020/12/31	2.13
6	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	RAG-STIFTUNG 0% EVK R EB	2,600,000	14,807.76	385,001,928	14,333.93	372,682,336	0	2021/2/18	2.07
7	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三菱ケミカルホールディングス 0% MAR22 CB	320,000,000	111.21	355,881,600	108.11	345,977,600	0	2022/3/30	1.92
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	IAC FIN 0.875% CB	2,651,000	12,035.61	319,064,085	12,285.73	325,694,915	0.875	2022/10/1	1.81
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DISH NETWORK 2.375% CB	3,205,000	10,083.94	323,190,572	9,882.95	316,748,599	2.375	2024/3/15	1.76
10	香港	中国	新株予約権付社債券等	BAOSTEEL 0% EB	2,429,000	13,776.13	334,622,246	12,933.58	314,156,825	0	2018/12/1	1.75
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WESTERN DIGI 1.5% CB	2,736,000	10,716.85	293,213,206	10,882.70	297,750,847	1.5	2024/2/1	1.66
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SERVICENOW 0% 22 CB	2,205,000	13,019.02	287,069,541	13,430.63	296,145,479	0	2022/6/1	1.65
13	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	2,200,000	13,939.85	306,676,841	13,306.53	292,743,713	0	2022/7/3	1.63
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WORKDAY 0.25% CB	2,552,000	10,967.39	279,888,017	11,371.63	290,204,171	0.25	2022/10/1	1.61
15	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	227,000,000	124.00	281,480,000	125.35	284,544,500	0	2022/9/30	1.58
16	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	凸版印刷 0% DEC19 CB	270,000,000	108.25	292,280,400	104.76	282,862,800	0	2019/12/19	1.57
17	イギリス	ベルギー	新株予約権付社債券等	BEKAERT 0% BEKB CB	2,100,000	13,484.88	283,182,576	13,460.49	282,670,443	0	2021/6/9	1.57
18	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% CB	2,262,000	11,475.12	259,567,350	11,416.17	258,233,820	1	2020/7/1	1.44
19	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CRRC CORP LTD 0% CB	2,250,000	11,436.46	257,320,449	11,139.56	250,640,109	0	2021/2/5	1.39
20	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	BAYER 0.05% 1COV EB	1,500,000	16,994.67	254,920,147	16,536.61	248,049,273	0.05	2020/6/15	1.38
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CITRIX 0.5% CB	1,771,000	14,277.45	252,853,661	13,956.41	247,168,028	0.5	2019/4/15	1.37
22	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	2,000,000	11,532.90	230,658,096	11,428.02	228,560,544	1.75	2024/6/19	1.27
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	江崎グリコ 0% JAN24 CB	220,000,000	103.87	228,520,600	102.65	225,838,800	0	2024/1/30	1.26
24	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BP CAPITAL 1% BP CB	1,300,000	17,981.52	233,759,827	17,367.43	225,776,656	1	2023/4/28	1.26
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	1,585,000	14,870.72	235,700,995	13,733.73	217,679,659	1.625	2023/10/15	1.21
26	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	WENDEL 0% SGO EB	1,541,258.98	14,139.04	217,919,288	13,719.08	211,446,671	0	2019/7/31	1.18
27	イギリス	ロシア	新株予約権付社債券等	ABIGROVE 0% SVST EB	1,800,000	11,619.41	209,149,431	11,633.19	209,397,420	0	2022/2/16	1.16
28	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	14,000,000	1,440.04	201,606,678	1,437.05	201,188,169	0	2022/11/21	1.12
29	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	高島屋 0% DEC20 CB	190,000,000	106.74	202,809,800	105.30	200,071,900	0	2020/12/11	1.11
30	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	1,600,000	12,453.85	199,261,697	12,412.50	198,600,057	0.5	2020/3/27	1.10

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(平成30年2月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.22
		資本財	0.58
		ソフトウェア・サービス	0.71
小計			1.51
新株予約権証券		-	0.48
新株予約権付社債券等		-	95.58

(注)株式には優先証券を含みます。