有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年2月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	7,335,666,915	2.7638	20,275,047,064	2.7415	20,110,730,847	100.18

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(平成29年2月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% CB	4,268,000	11,948.79	509,974,763	12,084.81	515,780,114	1	2020/7/1	2.55
2	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	スズキ 0% MAR21 CB	420,000,000	123.78	519,884,400	122.59	514,886,400	0	2021/3/31	2.55
3	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AMFP EB	2,400,000	13,182.45	316,378,913	12,968.71	311,249,128	0	2021/6/14	1.54
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RED HAT 0.25% CB	2,151,000	13,728.63	295,302,925	14,357.20	308,823,527	0.25	2019/10/1	1.53
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SALESFORCE 0.25% CB	2,105,000	14,136.75	297,578,642	14,512.30	305,484,006	0.25	2018/4/1	1.51
6	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BP CAPITAL 1% BP CB	1,900,000	16,571.41	314,856,978	15,861.11	301,361,205	1	2023/4/28	1.49
7	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AIR CB	2,400,000	12,392.42	297,418,262	12,388.47	297,323,372	0	2022/7/1	1.47
8	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	2,365,818.84	12,618.01	298,519,262	12,398.43	293,324,393	0	2020/12/31	1.45
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DISH NETWORK3.375%144A CB	2,093,000	13,132.12	274,855,283	13,715.03	287,055,638	3.375	2026/8/15	1.42
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICRON TECH 3% G CB	2,487,000	11,615.35	288,873,805	11,370.28	282,779,101	3	2043/11/15	1.40
11	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SIEMENS 1.65%	2,000,000	13,695.05	273,901,062	13,957.49	279,149,982	1.65	2019/8/16	1.38
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WEATHERFORD 5.875% CB	2,055,000	12,832.76	263,713,275	13,567.27	278,807,459	5.875	2021/7/1	1.38
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INTEL CORP MLT CB	1,772,000	15,819.00	280,312,737	15,399.08	272,871,868	3.479	2035/12/15	1.35
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENSCO 3% CB	2,236,000	12,614.90	282,069,207	11,935.14	266,869,754	3	2024/1/31	1.32
15	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	227,000,000	109.05	247,543,500	108.30	245,841,000	0	2022/9/30	1.22
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MEDIA 1.375% CB	1,873,000	12,354.82	231,405,944	12,603.72	236,067,849	1.375	2023/10/15	1.17
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VIAVI SOLUTIONS 0.625%CB	1,797,000	12,041.81	216,391,373	12,607.22	226,551,897	0.625	2033/8/15	1.12
18	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	2,000,000	10,461.44	209,228,995	10,690.76	213,815,322	0.5	2020/3/27	1.06
19	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	YAMAGUCHI FIN 0% CB	1,600,000	12,711.86	203,389,893	13,182.91	210,926,666	0	2018/12/20	1.04
20	香港	中国	新株予約権付社債券等	BAOSTEEL 0% EB	1,800,000	11,264.74	202,765,444	11,643.68	209,586,330	0	2018/12/1	1.04
21	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	UNIBAIL 0% REIT ULNA CB	1,620,337.5	12,836.88	208,000,783	12,899.35	209,013,026	0	2021/7/1	1.04
22	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	1,800,000	11,415.66	205,482,011	11,532.72	207,589,028	0	2023/1/5	1.03
23	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	TOTAL 0.5% FP CB	1,800,000	11,626.46	209,276,359	11,515.00	207,270,030	0.5	2022/12/2	1.03
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	1,757,000	11,513.87	202,298,746	11,632.28	204,379,230	0	2018/12/1	1.01
25	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	凸版印刷 0% DEC19 CB	180,000,000	113.39	204,112,600	113.45	204,222,600	0	2019/12/19	1.01
26	イギリス	ハンガリー	新株予約権付社債券等	MNV ZRT 3.375% RICH EB	1,400,000	14,169.68	198,375,647	14,586.50	204,211,113	3.375	2019/4/2	1.01
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RTI INTL METALS1.625% EB	1,474,000	12,257.50	180,675,572	13,799.57	203,405,809	1.625	2019/10/15	1.01
28	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	OCI 3.875% OCI CB	1,700,000	11,868.02	201,756,445	11,912.70	202,516,042	3.875	2018/9/25	1.00
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CITRIX 0.5% CB	1,467,000	13,044.41	191,361,536	13,785.24	202,229,533	0.5	2019/4/15	1.00
30	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	関西ペイント 0% JUN19 CB	190,000,000	106.00	201,410,570	106.38	202,135,300	0	2019/6/17	1.00

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(平成29年2月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.87
		ソフトウェア・サービス	0.79
小計			1.66
新株予約権証券		-	0.77
新株予約権付社債券等		-	95.21

(注)株式には優先証券を含みます。