有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年8月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	5,570,025,049	3.0268	16,859,618,437	2.9472	16,415,977,824	99.57

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(平成30年8月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% SEP22 CB	420,000,000	105.73	444,090,000	100.73	423,095,400	0	2022/9/16	2.57
2	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% CB	3,843,000	11,904.84	457,503,379	10,761.35	413,558,973	1	2020/7/1	2.51
3	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AIR CB	2,300,000	14,783.39	340,018,122	15,703.53	361,181,305	0	2022/7/1	2.19
4	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三菱ケミカルホールディングス 0% MAR22 CB	340,000,000	110.95	377,247,600	102.96	350,067,400	0	2022/3/30	2.13
5	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	RAG-STIFTUNG 0% EVK R EB	2,400,000	14,122.88	338,949,329	13,904.72	333,713,300	0	2021/2/18	2.03
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DISH NETWORK 2.375% CB	3,331,000	10,391.66	346,146,336	9,781.46	325,820,578	2.375	2024/3/15	1.98
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WORKDAY 0.25% CB	2,552,000	11,353.51	289,741,753	12,398.86	316,418,952	0.25	2022/10/1	1.92
8	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	WEIBO 1.25% 144A CB	2,910,000	13,534.64	393,858,159	10,501.43	305,591,643	1.25	2022/11/15	1.86
9	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	227,000,000	124.00	281,480,000	131.00	297,370,000	0	2022/9/30	1.81
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WESTERN DIGI 1.5% CB	2,736,000	11,094.15	303,536,067	10,546.87	288,562,396	1.5	2024/2/1	1.75
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	2,195,000	13,606.99	298,673,496	12,086.52	265,299,328	1.625	2027/2/15	1.61
12	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	2,000,000	14,430.52	288,610,468	12,385.92	247,718,525	0	2022/7/3	1.50
13	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	BAYER 0.05% 1COV EB	1,700,000	15,858.84	269,600,422	14,315.55	243,364,406	0.05	2020/6/15	1.48
14	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 1.95% REGS CB	3,000,000	8,366.63	250,998,931	8,044.75	241,342,706	1.95	2023/10/17	1.47
15	イギリス	ベルギー	新株予約権付社債券等	BEKAERT 0% BEKB CB	2,100,000	12,861.20	270,085,328	11,427.46	239,976,744	0	2021/6/9	1.46
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VISHAY 2.25% CB	2,216,000	11,209.12	248,394,248	10,747.31	238,160,533	2.25	2025/6/15	1.45
17	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CRRC CORP LTD 0% CB	2,000,000	11,839.09	236,781,928	10,960.69	219,213,944	0	2021/2/5	1.33
18	香港	中国	新株予約権付社債券等	BAOSTEEL 0% EB	1,798,000	14,094.47	253,418,579	11,436.43	205,627,136	0	2018/12/1	1.25
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	1,560,000	15,203.28	237,171,277	13,116.17	204,612,331	1.625	2023/10/15	1.24
20	イギリス	アメリカ	新株予約権付社債券等	TECHNIPFMC 0.875% CB	1,400,000	14,944.37	209,221,191	14,548.52	203,679,377	0.875	2021/1/25	1.24
21	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	ASM PACIFIC TECH 2% CB	14,000,000	1,711.81	239,653,708	1,449.91	202,988,262	2	2019/3/28	1.23
22	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF 23 CB	1,581,028.5	12,756.87	201,689,786	12,831.74	202,873,507	0	2023/6/21	1.23
23	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	ZHEN DING TECH 0% CB	1,800,000	11,249.25	202,486,662	11,017.96	198,323,412	0	2019/6/26	1.20
24	イギリス	ロシア	新株予約権付社債券等	ABIGROVE 0% SVST EB	1,800,000	12,028.48	216,512,742	10,996.18	197,931,366	0	2022/2/16	1.20
25	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BP CAPITAL 1% BP CB	1,100,000	16,949.27	186,442,001	17,745.94	195,205,441	1	2023/4/28	1.19
26	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	WENDEL 0% SGO EB	1,541,258.98	13,485.11	207,840,482	12,569.74	193,732,324	0	2019/7/31	1.18
27	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	14,000,000	1,485.41	207,957,658	1,364.80	191,072,358	0	2022/11/21	1.16
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SILICON LABO 1.375% CB	1,466,000	13,497.16	197,868,436	12,986.70	190,385,158	1.375	2022/3/1	1.16
29	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	1,600,000	11,877.86	190,045,806	11,797.59	188,761,480	0.5	2020/3/27	1.15
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY EXPEDIA 1% EB	1,672,000	11,310.28	189,108,016	11,130.29	186,098,555	1	2047/6/30	1.13

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(平成30年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.83
		資本財	0.81
		ヘルスケア機器・サービス	0.68
		ソフトウェア・サービス	0.82
小計			3.14
新株予約権証券		-	0.43
新株予約権付社債券等		-	92.50

(注)株式には優先証券を含みます。