有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年8月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	6,898,829,399	2.8645	19,762,370,672	2.8165	19,430,553,002	99.54

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(平成29年8月18日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	RAG-STIFTUNG 0% EVK R EB	2,900,000	14,189.91	411,507,526	13,611.55	394,734,979	0	2021/2/18	2.02
2	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AIR CB	2,900,000	13,363.45	387,540,148	13,510.14	391,794,254	0	2022/7/1	2.01
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DISH NETWORK 2.375% CB	3,453,000	10,997.94	379,759,182	11,084.05	382,732,469	2.375	2024/3/15	1.96
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	2,967,000	11,302.12	335,334,162	11,977.87	355,383,670	1.625	2023/10/15	1.82
5	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	2,365,818.84	13,518.46	319,822,492	14,241.46	336,927,241	0	2020/12/31	1.73
6	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	スズキ 0% MAR21 CB	230,000,000	123.78	284,696,000	138.29	318,071,600	0	2021/3/31	1.63
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 0.35% CB	1,948,000	15,207.79	296,247,928	15,615.78	304,195,512	0.35	2020/6/15	1.56
8	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	BAYER 0.05% 1COV EB	2,200,000	13,661.47	300,552,373	13,826.29	304,178,543	0.05	2020/6/15	1.56
9	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	2,600,000	11,079.21	288,059,576	11,681.98	303,731,521	0	2022/7/3	1.56
10	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	江崎グリコ 0% JAN24 CB	280,000,000	105.58	295,639,900	106.84	299,152,000	0	2024/1/30	1.53
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SERVICENOW 0% 22 CB	2,617,000	11,045.82	289,069,254	11,254.06	294,518,838	0	2022/6/1	1.51
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CITRIX 0.5% CB	2,335,000	12,643.15	295,217,696	12,454.62	290,815,397	0.5	2019/4/15	1.49
13	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CRRC CORP LTD 0% CB	2,500,000	11,517.53	287,938,388	11,329.48	283,237,200	0	2021/2/5	1.45
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% 27 CB	2,216,000	11,001.32	243,789,328	12,498.62	276,969,592	1.625	2027/2/15	1.42
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SALESFORCE 0.25% CB	1,812,000	13,709.26	248,411,938	15,095.80	273,535,960	0.25	2018/4/1	1.40
16	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BP CAPITAL 1% BP CB	1,700,000	16,652.97	283,100,506	15,961.85	271,351,560	1	2023/4/28	1.39
17	オーストリア	オーストリア	新株予約権付社債券等	BUWOG 0% BWO CB	1,900,000	13,313.16	252,950,195	14,002.53	266,048,179	0	2021/9/9	1.36
18	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	227,000,000	109.05	247,543,500	115.00	261,050,000	0	2022/9/30	1.34
19	香港	中国	新株予約権付社債券等	BAOSTEEL 0% EB	2,248,000	11,054.38	248,502,592	11,500.80	258,538,179	0	2018/12/1	1.32
20	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% CB	2,128,000	11,587.47	246,581,555	12,026.26	255,918,913	1	2020/7/1	1.31
21	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 1.95% REGS CB	3,000,000	8,181.29	245,438,767	8,489.06	254,672,097	1.95	2023/10/17	1.31
22	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	2,200,000	11,103.01	244,266,238	11,433.59	251,539,073	0	2023/1/5	1.29
23	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	2,000,000	11,208.01	224,160,202	11,383.09	227,661,863	0.5	2020/3/27	1.17
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WEATHERFORD 5.875% CB	2,055,000	12,445.09	255,746,743	11,007.20	226,198,135	5.875	2021/7/1	1.16
25	イギリス	台湾	新株予約権付社債券等	NANYA TECHNOLOGY 0% CB	1,600,000	11,944.92	191,118,856	14,014.02	224,224,336	0	2022/1/24	1.15
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INTEL CORP MLT CB	1,509,000	15,341.12	231,497,588	14,711.78	222,000,802	3.4925	2035/12/15	1.14
27	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	VINCI 0.375% DGFP CB	1,800,000	11,547.77	207,859,994	12,126.53	218,277,707	0.375	2022/2/16	1.12
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MEDIA 1.375% CB	1,657,000	11,981.49	198,533,315	13,108.92	217,214,855	1.375	2023/10/15	1.11
29	イギリス	ベルギー	新株予約権付社債券等	BEKAERT 0% BEKB CB	1,600,000	13,343.23	213,491,817	13,575.35	217,205,658	0	2021/6/9	1.11
30	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	WENDEL 0% SGO EB	1,541,258.98	14,178.61	218,529,229	13,916.36	214,487,252	0	2019/7/31	1.10

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年8月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(平成29年8月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	1.06
		ソフトウェア・サービス	0.82
小計			1.88
新株予約権証券		-	0.45
新株予約権付社債券等		-	93.98

(注)株式には優先証券を含みます。