有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年8月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	8,074,268,337	2.4446	19,739,119,404	2.4322	19,638,235,449	99.25

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(平成28年8月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CITRIX 0.5% CB	3,201,000	10,712.20	342,897,602	11,638.63	372,552,605	0.5	2019/4/15	1.89
2	アメリカ	オランダ	新株予約権付社債券等	NXP SEMICOND 1% CB	3,200,000	10,572.39	338,316,733	11,364.25	363,656,226	1	2019/12/1	1.84
3	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% CB	2,884,000	10,734.52	309,583,633	11,135.37	321,144,276	1	2020/7/1	1.63
4	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SIEMENS 1.65%	2,750,000	11,028.72	303,289,812	11,621.55	319,592,865	1.65	2019/8/16	1.62
5	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	スズキ 0% MAR21 CB	290,000,000	103.76	300,914,000	108.42	314,423,800	0	2021/3/31	1.59
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SALESFORCE 0.25% CB	2,502,000	12,164.12	304,346,398	12,562.48	314,313,435	0.25	2018/4/1	1.59
7	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	UNIBAIL 0% REIT ULNA CB	2,423,736.84	12,694.18	307,673,717	12,961.14	314,144,058	0	2021/7/1	1.59
8	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	スズキ 0% MAR23 CB	260,000,000	103.01	267,842,400	110.26	286,686,400	0	2023/3/31	1.45
9	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	2,365,818.84	11,924.05	282,101,427	11,947.84	282,664,412	0	2020/12/31	1.43
10	イギリス	ハンガリー	新株予約権付社債券等	MNV ZRT 3.375% RICH EB	2,100,000	12,745.29	267,651,273	12,750.64	267,763,633	3.375	2019/4/2	1.36
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	2,528,000	9,821.82	248,295,654	10,222.76	258,431,619	0	2018/12/1	1.31
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RED HAT 0.25% CB	2,165,000	12,033.56	260,526,602	11,810.56	255,698,796	0.25	2019/10/1	1.30
13	イギリス	南アフリカ	新株予約権付社債券等	STEINHOFF 1.25% SHF CB	2,100,000	11,202.83	235,259,467	12,033.57	252,704,992	1.25	2022/8/11	1.28
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VEREIT 3.75% REIT CB	2,465,000	9,588.66	236,360,499	10,203.78	251,523,385	3.75	2020/12/15	1.28
15	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	ENI SPA 0% ENI CB	2,100,000	11,554.48	242,644,268	11,954.68	251,048,280	0	2022/4/13	1.27
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	1,842,000	9,716.50	178,977,968	12,977.76	239,050,440	1.625	2025/2/15	1.21
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICRON TECH 3% G CB	2,721,000	7,349.96	199,992,625	8,676.95	236,099,840	3	2043/11/15	1.20
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INTEL CORP MLT CB	1,772,000	12,264.21	217,321,806	13,232.45	234,479,119	2.95	2035/12/15	1.19
19	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ヤマダ電機 0% JUN19 CB	200,000,000	118.50	237,001,800	110.51	221,026,000	0	2019/6/28	1.12
20	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	2,000,000	9,995.19	199,903,907	10,449.03	208,980,770	0	2023/1/5	1.06
21	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AMFP EB	1,700,000	11,810.90	200,785,300	11,967.65	203,450,181	0	2021/6/14	1.03
22	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	TELEFONICA 6% TIT EB	1,900,000	12,173.01	231,287,362	10,512.21	199,732,052	6	2017/7/24	1.01
23	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BP CAPITAL 1% BP CB	1,300,000	13,242.08	172,147,150	14,837.73	192,890,502	1	2023/4/28	0.98
24	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東レ 0% AUG19 CB	160,000,000	120.74	193,195,080	120.11	192,177,600	0	2019/8/30	0.97
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MEDIA 1.375% CB	1,873,000	9,501.38	177,960,866	10,164.21	190,375,822	1.375	2023/10/15	0.97
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WEATHERFORD 5.875% CB	1,650,000	11,322.61	186,823,125	11,415.17	188,350,389	5.875	2021/7/1	0.95
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TESLA MOTORS 1.25% CB	2,092,000	8,535.16	178,555,727	8,767.73	183,421,118	1.25	2021/3/1	0.93
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 1% CB	1,170,000	13,172.75	154,121,236	15,657.43	183,192,033	1	2018/3/15	0.93
29	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	FONCIERE 0.875% REIT CB	1,322,974.22	13,028.98	172,370,152	13,699.36	181,239,004	0.875	2019/4/1	0.92
30	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	名古屋鉄道 0% DEC24 CB	160,000,000	114.64	183,429,000	110.12	176,206,400	0	2024/12/11	0.89

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年8月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(平成28年8月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	0.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.98
		銀行	0.23
		不動産	0.19
		ソフトウェア・サービス	0.35
		公益事業	0.38
小計			2.33
新株予約権証券		-	0.47
新株予約権付社債券等		-	92.20

(注)株式には優先証券を含みます。