有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年2月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	4,322,707,545	3.1689	13,698,472,557	3.3107	14,311,187,869	100.69

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(2020年2月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	2,800,000	16,224.51	454,286,355	17,091.49	478,561,865	0	2022/7/3	3.34
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	2,557,000	15,468.25	395,523,251	16,452.63	420,693,921	1.625	2027/2/15	2.93
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	2,826,000	15,109.82	427,003,540	14,093.50	398,282,330	1.625	2023/10/15	2.78
4	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF 23 CB	2,425,551.3	14,481.42	351,254,314	14,358.55	348,274,138	0	2023/6/21	2.43
5	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	226,000,000	152.00	343,520,000	150.50	340,130,000	0	2022/9/30	2.37
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PALO ALTO 0.75% CB	2,677,000	12,421.74	332,530,014	12,676.23	339,342,908	0.75	2023/7/1	2.36
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SQUARE 0.5% CB	2,121,000	13,610.65	288,682,031	14,549.41	308,593,089	0.5	2023/5/15	2.15
8	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	1,600,000	17,571.48	281,143,712	18,982.36	303,717,815	1.5	2026/1/16	2.12
9	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ADIDAS AG 0.05% ADS CB	2,000,000	14,823.09	296,461,923	14,685.84	293,716,905	0.05	2023/9/12	2.05
10	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SYMRISE 0.2375% CB	1,900,000	14,552.44	276,496,428	15,061.75	286,173,278	0.2375	2024/6/20	1.99
11	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% KER EB	1,600,000	17,405.96	278,495,408	17,783.31	284,533,003	0	2023/3/31	1.98
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXACT SCIENCES 0.375% CB	2,142,000	12,325.03	264,002,334	13,214.38	283,052,206	0.375	2027/3/15	1.97
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	1,991,000	13,490.80	268,601,992	14,157.93	281,884,423	2.5	2023/3/15	1.96
14	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	LVMH MOET 0% MCFP CB	1,254,500	21,651.66	271,620,080	22,050.48	276,623,371	0	2021/2/16	1.93
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COUPA SOFTWARE 0.125% CB	1,890,000	14,155.26	267,534,435	14,602.49	275,987,164	0.125	2025/6/15	1.92
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPLUNK 0.5% CB	1,810,000	13,568.59	245,591,533	14,622.41	264,665,704	0.5	2023/9/15	1.84
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.75% CB	1,178,000	17,527.82	206,477,768	20,558.42	242,178,230	0.75	2023/12/1	1.69
18	アメリカ	ドイツ	新株予約権付社債券等	QIAGEN 1% CB	2,000,000	11,508.35	230,167,100	12,079.33	241,586,654	1	2024/11/13	1.68
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.9% CB	1,893,000	12,378.42	234,323,612	12,617.81	238,855,269	0.9	2021/9/15	1.66
20	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	16,000,000	1,486.87	237,899,879	1,491.07	238,571,200	0	2022/11/21	1.66
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SNAP 0.75% CB	1,913,000	12,566.47	240,396,757	12,126.07	231,971,725	0.75	2026/8/1	1.62
22	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ORPEA 0.375% CB	1,620,876	13,498.91	218,800,735	14,008.48	227,060,231	0.375	2027/5/17	1.58
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WORKDAY 0.25% CB	1,415,000	15,168.13	214,629,063	15,987.59	226,224,506	0.25	2022/10/1	1.58
24	イギリス	ニュージーランド	新株予約権付社債券等	XERO 2.375% CB	1,404,000	15,647.08	219,685,014	16,022.42	224,954,892	2.375	2023/10/4	1.57
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB	649,000	27,806.09	180,461,523	33,900.78	220,016,090	0	2023/3/15	1.53
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENVESTNET 1.75% CB	1,412,000	13,748.42	194,127,711	15,196.17	214,569,980	1.75	2023/6/1	1.50
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	1,820,000	11,573.12	210,630,784	11,655.13	212,123,427	0	2025/2/18	1.48
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEUTSCHE BK LDN 1% EB	1,703,000	11,764.29	200,346,013	11,893.38	202,544,327	1	2023/5/1	1.41
29	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	1,460,000	13,034.03	190,296,943	13,314.30	194,388,871	0.15	2025/6/5	1.35
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.125% CB	849,000	20,252.96	171,947,631	22,118.01	187,781,929	0.125	2023/5/1	1.31

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2020年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.69

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(2020年2月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.52
		資本財	0.80
		ヘルスケア機器・サービス	0.54
小計			1.86
新株予約権付社債券等		-	96.70

(注)株式には優先証券を含みます。