有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

【提出】: 2016/12/20 10:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第27特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成28年 3月23日から平成28年 9月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第26特定期間 (平成28年 3月22日現在)		第27特定期間 (平成28年 9月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		9,188,960,492口		8,712,575,664口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,436,262,701円	元本の欠損	2,049,087,917円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8437円	1口当たり純資産額	0.7648円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,437円)	(1万口当たり純資産額)	(7,648円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26特定期間自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日				第27特定期間自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第150期自平成27年 9月25日至平成27年10月19日				第156期自平成28年 3月23日至平成28年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,312,390円		費用控除後の配当等収益額	A	8,866,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	169,454,769円		収益調整金額	C	164,773,312円
	分配準備積立金額	D	197,411,677円		分配準備積立金額	D	142,031,291円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,178,836円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,670,750円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,630,570,490口		当ファンドの期末残存口数	F	9,156,972,813口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	395円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	344円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,261,140円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,313,945円
	第151期自平成27年10月20日至平成27年11月19日				第157期自平成28年 4月20日至平成28年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,546,904円		費用控除後の配当等収益額	A	9,256,466円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	167,965,565円		収益調整金額	C	163,763,859円
	分配準備積立金額	D	189,612,394円		分配準備積立金額	D	131,640,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,124,863円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,660,588円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,511,412,259口		当ファンドの期末残存口数	F	9,095,264,458口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	388円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,022,824円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,190,528円
	第152期自平成27年11月20日至平成27年12月21日				第158期自平成28年 5月20日至平成28年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,834,150円		費用控除後の配当等収益額	A	9,519,978円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	166,966,730円		収益調整金額	C	162,779,051円
	分配準備積立金額	D	179,059,536円		分配準備積立金額	D	121,800,318円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,860,416円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,099,347円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,396,323,671口		当ファンドの期末残存口数	F	9,033,368,672口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	325円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,792,647円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,066,737円
	第153期自平成27年12月22日至平成28年 1月19日				第159期自平成28年 6月21日至平成28年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,227,065円		費用控除後の配当等収益額	A	11,439,044円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	166,096,173円		収益調整金額	C	161,323,691円
	分配準備積立金額	D	170,395,072円		分配準備積立金額	D	112,095,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	346,718,310円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,858,606円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,322,479,628口		当ファンドの期末残存口数	F	8,945,540,436口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	371円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	318円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,644,959円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,891,080円
	第154期自平成28年 1月20日至平成28年 2月19日				第160期自平成28年 7月20日至平成28年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,584,331円		費用控除後の配当等収益額	A	8,096,533円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	165,266,618円		収益調整金額	C	158,753,478円
	分配準備積立金額	D	160,318,577円		分配準備積立金額	D	103,903,626円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	336,169,526円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,753,637円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,250,169,693口		当ファンドの期末残存口数	F	8,797,400,303口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	363円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,500,339円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,594,800円
	第155期自平成28年 2月20日至平成28年 3月22日				第161期自平成28年 8月20日至平成28年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,530,263円		費用控除後の配当等収益額	A	8,160,052円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	164,633,683円		収益調整金額	C	157,357,202円
	分配準備積立金額	D	151,013,701円		分配準備積立金額	D	93,418,242円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,177,647円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,935,496円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,188,960,492口		当ファンドの期末残存口数	F	8,712,575,664口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	297円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,377,920円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,425,151円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第27特定期間自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第27特定期間 (平成28年 9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第26特定期間自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日	第27特定期間自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	9,674,115,292円	9,188,960,492円
期中追加設定元本額	234,742,448円	91,415,922円
期中一部解約元本額	719,897,248円	567,800,750円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第26特定期間 (平成28年 3月22日現在)	第27特定期間 (平成28年 9月20日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△9,522,377	△41,356,907
合計	△9,522,377	△41,356,907

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

開示資料

決算