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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【提出】: 2017/06/21 9:07
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第28特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成28年 9月21日から平成29年 3月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第27特定期間 (平成28年 9月20日現在)		第28特定期間 (平成29年 3月21日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		8,712,575,664口		8,140,787,396口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,049,087,917円	元本の欠損	1,762,238,510円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7648円	1口当たり純資産額	0.7835円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,648円)	(1万口当たり純資産額)	(7,835円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27特定期間自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日				第28特定期間自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第156期自平成28年 3月23日至平成28年 4月19日				第162期自平成28年 9月21日至平成28年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,866,147円		費用控除後の配当等収益額	A	10,661,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	164,773,312円		収益調整金額	C	155,736,398円
	分配準備積立金額	D	142,031,291円		分配準備積立金額	D	83,126,102円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,670,750円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,524,065円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,156,972,813口		当ファンドの期末残存口数	F	8,614,811,801口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	344円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	289円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,313,945円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,229,623円
	第157期自平成28年 4月20日至平成28年 5月19日				第163期自平成28年10月20日至平成28年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,256,466円		費用控除後の配当等収益額	A	13,538,559円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	163,763,859円		収益調整金額	C	153,265,891円
	分配準備積立金額	D	131,640,263円		分配準備積立金額	D	75,369,925円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,660,588円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,174,375円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,095,264,458口		当ファンドの期末残存口数	F	8,475,698,370口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	285円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,190,528円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,951,396円
	第158期自平成28年 5月20日至平成28年 6月20日				第164期自平成28年11月22日至平成28年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,519,978円		費用控除後の配当等収益額	A	12,593,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	162,779,051円		収益調整金額	C	152,379,040円
	分配準備積立金額	D	121,800,318円		分配準備積立金額	D	71,211,647円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,099,347円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,184,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,033,368,672口		当ファンドの期末残存口数	F	8,413,160,849口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	325円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	280円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,066,737円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,826,321円
	第159期自平成28年 6月21日至平成28年 7月19日				第165期自平成28年12月20日至平成29年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,439,044円		費用控除後の配当等収益額	A	7,819,717円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	161,323,691円		収益調整金額	C	150,383,559円
	分配準備積立金額	D	112,095,871円		分配準備積立金額	D	66,034,178円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,858,606円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,237,454円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,945,540,436口		当ファンドの期末残存口数	F	8,296,399,157口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	318円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	270円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,891,080円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,592,798円
	第160期自平成28年 7月20日至平成28年 8月19日				第166期自平成29年 1月20日至平成29年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,096,533円		費用控除後の配当等収益額	A	8,231,268円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	158,753,478円		収益調整金額	C	149,110,895円
	分配準備積立金額	D	103,903,626円		分配準備積立金額	D	56,687,208円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,753,637円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,029,371円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,797,400,303口		当ファンドの期末残存口数	F	8,219,776,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	260円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,594,800円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,439,552円
	第161期自平成28年 8月20日至平成28年 9月20日				第167期自平成29年 2月21日至平成29年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,160,052円		費用控除後の配当等収益額	A	7,536,951円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	157,357,202円		収益調整金額	C	147,752,911円
	分配準備積立金額	D	93,418,242円		分配準備積立金額	D	47,980,052円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,935,496円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,269,914円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,712,575,664口		当ファンドの期末残存口数	F	8,140,787,396口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	297円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	249円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,425,151円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,281,574円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第28特定期間自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第28特定期間 (平成29年 3月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第27特定期間自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日	第28特定期間自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	9,188,960,492円	8,712,575,664円
期中追加設定元本額	91,415,922円	90,010,939円
期中一部解約元本額	567,800,750円	661,799,207円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第27特定期間 (平成28年 9月20日現在)	第28特定期間 (平成29年 3月21日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△41,356,907	△4,666,617
合計	△41,356,907	△4,666,617

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

開示資料

決算