有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/23 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第35特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2020年 3月20日から2020年 9月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第34特定期間 (2020年 3月19日現在)		第35特定期間 (2020年 9月23日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,926,625,707口		5,636,295,839口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,291,613,352円	元本の欠損	1,028,043,069円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7821円	1口当たり純資産額	0.8176円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,821円)	(1万口当たり純資産額)	(8,176円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第34特定期間自 2019年 9月20日至 2020年 3月19日				第35特定期間自 2020年 3月20日至 2020年 9月23日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第198期自 2019年 9月20日至 2019年10月21日				第204期自 2020年 3月20日至 2020年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,358,678円		費用控除後の配当等収益額	A	9,190,854円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	114,357,419円		収益調整金額	C	108,893,104円
	分配準備積立金額	D	68,138,347円		分配準備積立金額	D	68,890,008円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,854,444円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,973,966円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,151,953,622口		当ファンドの期末残存口数	F	5,848,491,019口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	310円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	319円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,151,953円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,848,491円
	第199期自 2019年10月22日至 2019年11月19日				第205期自 2020年 4月21日至 2020年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,651,724円		費用控除後の配当等収益額	A	4,007,785円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	113,101,688円		収益調整金額	C	108,888,956円
	分配準備積立金額	D	69,590,721円		分配準備積立金額	D	72,161,136円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,344,133円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,057,877円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,083,162,367口		当ファンドの期末残存口数	F	5,845,880,455口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	316円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,083,162円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,845,880円
	第200期自 2019年11月20日至 2019年12月19日				第206期自 2020年 5月20日至 2020年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,189,226円		費用控除後の配当等収益額	A	7,742,193円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	112,322,943円		収益調整金額	C	108,300,221円
	分配準備積立金額	D	67,671,774円		分配準備積立金額	D	69,914,748円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,183,943円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,957,162円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,039,833,769口		当ファンドの期末残存口数	F	5,812,938,912口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	311円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	319円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,039,833円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,812,938円
	第201期自 2019年12月20日至 2020年 1月20日				第207期自 2020年 6月20日至 2020年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,263,332円		費用控除後の配当等収益額	A	7,751,827円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	111,781,644円		収益調整金額	C	108,157,018円
	分配準備積立金額	D	69,470,948円		分配準備積立金額	D	71,710,696円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,515,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,619,541円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,009,518,067口		当ファンドの期末残存口数	F	5,803,807,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	315円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,009,518円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,803,807円
	第202期自 2020年 1月21日至 2020年 2月19日				第208期自 2020年 7月21日至 2020年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,685,079円		費用控除後の配当等収益額	A	6,254,658円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	110,672,472円		収益調整金額	C	107,643,772円
	分配準備積立金額	D	71,015,301円		分配準備積立金額	D	73,259,779円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,372,852円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,158,209円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,948,452,226口		当ファンドの期末残存口数	F	5,774,043,343口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	316円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	324円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,948,452円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,774,043円
	第203期自 2020年 2月20日至 2020年 3月19日				第209期自 2020年 8月20日至 2020年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,288,783円		費用控除後の配当等収益額	A	4,163,827円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	110,316,506円		収益調整金額	C	105,117,526円
	分配準備積立金額	D	71,453,139円		分配準備積立金額	D	72,049,341円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,058,428円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,330,694円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,926,625,707口		当ファンドの期末残存口数	F	5,636,295,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	321円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,926,625円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,636,295円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第35特定期間自 2020年 3月20日至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第35特定期間 (2020年 9月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第34特定期間自 2019年 9月20日至 2020年 3月19日	第35特定期間自 2020年 3月20日至 2020年 9月23日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,197,099,368円	5,926,625,707円
期中追加設定元本額	14,591,420円	16,648,202円
期中一部解約元本額	285,065,081円	306,978,070円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第34特定期間 (2020年 3月19日現在)	第35特定期間 (2020年 9月23日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△143,940,598	△48,225,767
合計	△143,940,598	△48,225,767

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

開示資料

決算