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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)

【提出】: 2020/06/19 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第33特定期間 (2019年 9月19日現在)		第34特定期間 (2020年 3月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,197,099,368口		5,926,625,707口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,243,831,430円	元本の欠損	1,291,613,352円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7993円	1口当たり純資産額	0.7821円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,993円)	(1万口当たり純資産額)	(7,821円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第33特定期間自 2019年 3月20日至 2019年 9月19日				第34特定期間自 2019年 9月20日至 2020年 3月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第192期自 2019年 3月20日至 2019年 4月19日				第198期自 2019年 9月20日至 2019年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,487,215円		費用控除後の配当等収益額	A	8,358,678円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	118,750,043円		収益調整金額	C	114,357,419円
	分配準備積立金額	D	64,062,967円		分配準備積立金額	D	68,138,347円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,300,225円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,854,444円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,397,479,318口		当ファンドの期末残存口数	F	6,151,953,622口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	310円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,397,479円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,151,953円
	第193期自 2019年 4月20日至 2019年 5月20日				第199期自 2019年10月22日至 2019年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,870,582円		費用控除後の配当等収益額	A	4,651,724円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	118,171,216円		収益調整金額	C	113,101,688円
	分配準備積立金額	D	65,822,271円		分配準備積立金額	D	69,590,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,864,069円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,344,133円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,365,181,543口		当ファンドの期末残存口数	F	6,083,162,367口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	298円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,365,181円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,083,162円
	第194期自 2019年 5月21日至 2019年 6月19日				第200期自 2019年11月20日至 2019年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,229,649円		費用控除後の配当等収益額	A	8,189,226円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	117,430,456円		収益調整金額	C	112,322,943円
	分配準備積立金額	D	64,900,548円		分配準備積立金額	D	67,671,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,560,653円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,183,943円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,323,682,564口		当ファンドの期末残存口数	F	6,039,833,769口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	301円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	311円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,323,682円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,039,833円
	第195期自 2019年 6月20日至 2019年 7月19日				第201期自 2019年12月20日至 2020年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,254,351円		費用控除後の配当等収益額	A	8,263,332円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	116,563,748円		収益調整金額	C	111,781,644円
	分配準備積立金額	D	66,307,624円		分配準備積立金額	D	69,470,948円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,125,723円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,515,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,275,773,104口		当ファンドの期末残存口数	F	6,009,518,067口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	315円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,275,773円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,009,518円
	第196期自 2019年 7月20日至 2019年 8月19日				第202期自 2020年 1月21日至 2020年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,471,460円		費用控除後の配当等収益額	A	6,685,079円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	115,783,521円		収益調整金額	C	110,672,472円
	分配準備積立金額	D	64,805,518円		分配準備積立金額	D	71,015,301円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,060,499円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,372,852円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,231,117,199口		当ファンドの期末残存口数	F	5,948,452,226口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	316円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,231,117円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,948,452円
	第197期自 2019年 8月20日至 2019年 9月19日				第203期自 2020年 2月20日至 2020年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,144,099円		費用控除後の配当等収益額	A	4,288,783円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	115,171,266円		収益調整金額	C	110,316,506円
	分配準備積立金額	D	66,683,091円		分配準備積立金額	D	71,453,139円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,998,456円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,058,428円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,197,099,368口		当ファンドの期末残存口数	F	5,926,625,707口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	306円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,197,099円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,926,625円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第34特定期間自 2019年 9月20日至 2020年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第34特定期間 (2020年 3月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第33特定期間自 2019年 3月20日至 2019年 9月19日	第34特定期間自 2019年 9月20日至 2020年 3月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,433,122,805円	6,197,099,368円
期中追加設定元本額	15,643,043円	14,591,420円
期中一部解約元本額	251,666,480円	285,065,081円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第33特定期間 (2019年 9月19日現在)	第34特定期間 (2020年 3月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	39,183,296	△143,940,598
合計	39,183,296	△143,940,598

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)

開示資料

決算