有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年9月8日現在 ]	当期 [ 平成29年3月8日現在 ]
※1	期首元本額	179,906,368,777円	185,640,980,991円
	期中追加設定元本額	19,640,175,785円	26,363,941,594円
	期中一部解約元本額	13,905,563,571円	18,098,762,244円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	64,508,413,199円	65,510,529,972円
3	受益権の総数	185,640,980,991口	193,906,160,341口
4	1口当たり純資産額	0.6525円	0.6622円
	(1万口当たり純資産額)	(6,525円)	(6,622円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年3月9日 至 平成28年9月8日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年3月9日 至 平成28年4月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	321,885,294円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	55,751,994,918円
	分配準備積立金額	D	17,653,819円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,091,534,031円
	当ファンドの期末残存口数	F	180,636,404,418口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,105円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,445,091,235円

			( 自 平成28年4月9日 至 平成28年5月9日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	297,301,428円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	54,828,865,971円
	分配準備積立金額	D	14,464,648円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,140,632,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	181,277,604,289口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,041円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,450,220,834円

			( 自 平成28年5月10日 至 平成28年6月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	374,096,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	53,874,774,587円
	分配準備積立金額	D	3,911,942円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,252,783,463円
	当ファンドの期末残存口数	F	181,894,347,162口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,982円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,455,154,777円

			( 自 平成28年6月9日 至 平成28年7月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	319,935,994円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	53,032,997,970円
	分配準備積立金額	D	14,884,197円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,367,818,161円
	当ファンドの期末残存口数	F	182,734,768,826口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,920円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,461,878,150円

			( 自 平成28年7月9日 至 平成28年8月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	415,971,441円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	52,288,352,031円
	分配準備積立金額	D	5,877,522円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,710,200,994円
	当ファンドの期末残存口数	F	184,083,774,843口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,863円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,472,670,198円

			( 自 平成28年8月9日 至 平成28年9月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	348,170,126円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	51,659,593,078円
	分配準備積立金額	D	17,377,373円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,025,140,577円
	当ファンドの期末残存口数	F	185,640,980,991口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,802円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,485,127,847円

当期(自 平成28年9月9日 至 平成29年3月8日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年9月9日 至 平成28年10月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	358,590,338円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	51,048,763,586円
	分配準備積立金額	D	13,353,375円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,420,707,299円
	当ファンドの期末残存口数	F	187,537,474,418口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,741円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,500,299,795円

			( 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	365,083,374円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	50,168,215,647円
	分配準備積立金額	D	15,645,032円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,548,944,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	188,513,336,711口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,681円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,508,106,693円

			( 自 平成28年11月9日 至 平成28年12月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	419,300,963円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	49,098,248,105円
	分配準備積立金額	D	3,809,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,521,358,901円
	当ファンドの期末残存口数	F	188,730,419,224口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,623円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,509,843,353円

			( 自 平成28年12月9日 至 平成29年1月10日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	331,574,652円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	48,216,318,992円
	分配準備積立金額	D	8,633,752円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,556,527,396円
	当ファンドの期末残存口数	F	189,535,475,739口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,561円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,516,283,805円

			( 自 平成29年1月11日 至 平成29年2月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	346,290,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	47,461,237,872円
	分配準備積立金額	D	17,760,938円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,825,289,037円
	当ファンドの期末残存口数	F	191,274,731,372口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,500円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,530,197,850円

			( 自 平成29年2月9日 至 平成29年3月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	313,640,314円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	46,936,955,045円
	分配準備積立金額	D	780,716円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,251,376,075円
	当ファンドの期末残存口数	F	193,906,160,341口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,436円
	1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,551,249,282円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 9月 8日 )	当期 ( 自 平成28年 9月 9日 至 平成29年 3月 8日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		―	親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年9月8日現在 ]	当期 [ 平成29年3月8日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年9月8日現在 ]	当期 [ 平成29年3月8日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	847,870,474	1,226,669,710
合計	847,870,474	1,226,669,710

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。