有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

【提出】: 2016/03/17 9:25
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (平成27年 6月17日現在)		第22特定期間 (平成27年12月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		459,880,266,724口		484,117,812,145口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	17,593,893,612円	元本の欠損	71,245,028,185円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9617円	1口当たり純資産額	0.8528円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,617円)	(1万口当たり純資産額)	(8,528円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自平成26年12月18日至平成27年 6月17日				第22特定期間自平成27年 6月18日至平成27年12月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第116期自平成26年12月18日至平成27年 1月19日				第122期自平成27年 6月18日至平成27年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,048,704,950円		費用控除後の配当等収益額	A	392,988,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	28,335,792,292円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	395,699,117,201円		収益調整金額	C	448,939,200,692円
	分配準備積立金額	D	65,994,092,491円		分配準備積立金額	D	65,427,866,786円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	491,077,706,934円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	514,760,056,018円
	当ファンドの期末残存口数	F	428,509,679,779口		当ファンドの期末残存口数	F	460,047,713,462口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,460円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,189円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,785,312,918円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,990,310,137円
	第117期自平成27年 1月20日至平成27年 2月17日				第123期自平成27年 7月18日至平成27年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,214,162,247円		費用控除後の配当等収益額	A	1,367,701,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	402,482,369,207円		収益調整金額	C	452,888,307,597円
	分配準備積立金額	D	87,350,210,878円		分配準備積立金額	D	61,328,691,596円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	491,046,742,332円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	515,584,700,788円
	当ファンドの期末残存口数	F	429,749,291,169口		当ファンドの期末残存口数	F	462,194,538,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,426円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,155円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,793,370,392円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,004,264,499円
	第118期自平成27年 2月18日至平成27年 3月17日				第124期自平成27年 8月18日至平成27年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,260,905,182円		費用控除後の配当等収益額	A	1,096,189,010円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	411,689,935,437円		収益調整金額	C	460,468,087,686円
	分配準備積立金額	D	82,256,993,271円		分配準備積立金額	D	58,143,136,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,207,833,890円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	519,707,413,667円
	当ファンドの期末残存口数	F	434,680,709,591口		当ファンドの期末残存口数	F	467,578,624,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,392円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,114円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,825,424,612円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,039,261,061円
	第119期自平成27年 3月18日至平成27年 4月17日				第125期自平成27年 9月18日至平成27年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	831,503,115円		費用控除後の配当等収益額	A	1,156,166,480円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	429,914,423,778円		収益調整金額	C	472,978,983,369円
	分配準備積立金額	D	78,288,404,103円		分配準備積立金額	D	55,447,557,366円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	509,034,330,996円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	529,582,707,215円
	当ファンドの期末残存口数	F	448,591,485,268口		当ファンドの期末残存口数	F	478,189,268,906口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,347円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,074円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,915,844,654円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,108,230,247円
	第120期自平成27年 4月18日至平成27年 5月18日				第126期自平成27年10月20日至平成27年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	104,718,661円		費用控除後の配当等収益額	A	679,330,977円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	438,691,474,640円		収益調整金額	C	481,289,961,060円
	分配準備積立金額	D	74,740,175,170円		分配準備積立金額	D	52,152,165,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	513,536,368,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,121,457,423円
	当ファンドの期末残存口数	F	455,042,487,277口		当ファンドの期末残存口数	F	484,478,743,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,285円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,024円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,957,776,167円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,149,111,829円
	第121期自平成27年 5月19日至平成27年 6月17日				第127期自平成27年11月18日至平成27年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,038,740,259円		費用控除後の配当等収益額	A	1,078,388,007円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	446,330,123,983円		収益調整金額	C	482,855,097,850円
	分配準備積立金額	D	69,743,636,317円		分配準備積立金額	D	47,794,997,441円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	517,112,500,559円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	531,728,483,298円
	当ファンドの期末残存口数	F	459,880,266,724口		当ファンドの期末残存口数	F	484,117,812,145口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,244円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,983円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,989,221,733円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,146,765,778円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自平成27年 6月18日至平成27年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (平成27年12月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自平成26年12月18日至平成27年 6月17日	第22特定期間自平成27年 6月18日至平成27年12月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	415,371,877,488円	459,880,266,724円
期中追加設定元本額	145,212,091,126円	103,007,066,625円
期中一部解約元本額	100,703,701,890円	78,769,521,204円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (平成27年 6月17日現在)	第22特定期間 (平成27年12月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,016,100,345	△627,139,036
合計	△4,016,100,345	△627,139,036

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

開示資料

決算