有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

【提出】: 2018/03/16 9:10
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第26特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成29年 6月20日から平成29年12月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第25特定期間 (平成29年 6月19日現在)		第26特定期間 (平成29年12月18日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		413,681,581,647口		387,900,579,993口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	82,831,267,753円	元本の欠損	95,291,394,890円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7998円	1口当たり純資産額	0.7543円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,998円)	(1万口当たり純資産額)	(7,543円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25特定期間自平成28年12月20日至平成29年 6月19日				第26特定期間自平成29年 6月20日至平成29年12月18日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第140期自平成28年12月20日至平成29年 1月17日				第146期自平成29年 6月20日至平成29年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,028,246,563円		費用控除後の配当等収益額	A	499,780,439円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	436,478,543,494円		収益調整金額	C	407,753,660,112円
	分配準備積立金額	D	8,404,760,864円		分配準備積立金額	D	403,549,401円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	445,911,550,921円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,656,989,952円
	当ファンドの期末残存口数	F	427,540,137,916口		当ファンドの期末残存口数	F	402,316,029,367口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,429円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,157円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,779,010,896円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,615,054,190円
	第141期自平成29年 1月18日至平成29年 2月17日				第147期自平成29年 7月19日至平成29年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,348,401,422円		費用控除後の配当等収益額	A	1,495,684,222円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	443,755,229,210円		収益調整金額	C	411,199,701,282円
	分配準備積立金額	D	6,446,846,735円		分配準備積立金額	D	294,874,815円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	451,550,477,367円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,990,260,319円
	当ファンドの期末残存口数	F	434,289,971,574口		当ファンドの期末残存口数	F	407,684,977,329口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,397円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,130円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,822,884,815円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,649,952,352円
	第142期自平成29年 2月18日至平成29年 3月17日				第148期自平成29年 8月18日至平成29年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,282,423,957円		費用控除後の配当等収益額	A	799,689,751円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	442,358,389,982円		収益調整金額	C	405,728,246,532円
	分配準備積立金額	D	4,816,368,687円		分配準備積立金額	D	371,583,964円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,457,182,626円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,899,520,247円
	当ファンドの期末残存口数	F	432,745,147,516口		当ファンドの期末残存口数	F	403,441,659,955口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,363円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,085円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,812,843,458円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,622,370,789円
	第143期自平成29年 3月18日至平成29年 4月17日				第149期自平成29年 9月20日至平成29年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,142,186円		費用控除後の配当等収益額	A	293,562,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	441,815,434,538円		収益調整金額	C	397,542,896,885円
	分配準備積立金額	D	3,227,676,670円		分配準備積立金額	D	180,578,323円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	445,107,253,394円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,017,037,773円
	当ファンドの期末残存口数	F	432,128,258,098口		当ファンドの期末残存口数	F	396,872,981,414口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,300円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,028円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,808,833,677円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,579,674,379円
	第144期自平成29年 4月18日至平成29年 5月17日				第150期自平成29年10月18日至平成29年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	653,893,753円		費用控除後の配当等収益額	A	955,436,545円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	433,562,526,929円		収益調整金額	C	387,472,371,706円
	分配準備積立金額	D	495,326,204円		分配準備積立金額	D	289,344,163円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	434,711,746,886円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	388,717,152,414円
	当ファンドの期末残存口数	F	424,041,110,613口		当ファンドの期末残存口数	F	389,133,993,325口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,251円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,989円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,756,267,218円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,529,370,956円
	第145期自平成29年 5月18日至平成29年 6月19日				第151期自平成29年11月18日至平成29年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	899,467,815円		費用控除後の配当等収益額	A	1,030,984,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	421,328,080,346円		収益調整金額	C	384,711,716,798円
	分配準備積立金額	D	108,111,129円		分配準備積立金額	D	266,769,504円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,335,659,290円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	386,009,470,822円
	当ファンドの期末残存口数	F	413,681,581,647口		当ファンドの期末残存口数	F	387,900,579,993口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,209円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,951円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,688,930,280円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,521,353,769円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第26特定期間自平成29年 6月20日至平成29年12月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第26特定期間 (平成29年12月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第25特定期間自平成28年12月20日至平成29年 6月19日	第26特定期間自平成29年 6月20日至平成29年12月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	416,154,445,647円	413,681,581,647円
期中追加設定元本額	86,338,701,616円	55,613,540,684円
期中一部解約元本額	88,811,565,616円	81,394,542,338円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第25特定期間 (平成29年 6月19日現在)	第26特定期間 (平成29年12月18日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△3,442,833,501	7,615,890,756
合計	△3,442,833,501	7,615,890,756

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

開示資料

決算