有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

【提出】: 2020/09/17 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第30特定期間 (2019年12月17日現在)		第31特定期間 (2020年 6月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		413,149,637,370口		482,186,145,008口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	64,527,998,339円	元本の欠損	156,194,510,847円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8438円	1口当たり純資産額	0.6761円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,438円)	(1万口当たり純資産額)	(6,761円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30特定期間自 2019年 6月18日至 2019年12月17日				第31特定期間自 2019年12月18日至 2020年 6月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第170期自 2019年 6月18日至 2019年 7月17日				第176期自 2019年12月18日至 2020年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	804,995,480円		費用控除後の配当等収益額	A	711,180,334円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	16,738,234,831円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	404,534,611,295円		収益調整金額	C	402,648,064,612円
	分配準備積立金額	D	10,557,342,805円		分配準備積立金額	D	47,120,825,009円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	432,635,184,411円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,480,069,955円
	当ファンドの期末残存口数	F	430,349,584,933口		当ファンドの期末残存口数	F	418,665,218,506口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,053円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,759円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,797,272,302円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,721,323,920円
	第171期自 2019年 7月18日至 2019年 8月19日				第177期自 2020年 1月18日至 2020年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,376,560,750円		費用控除後の配当等収益額	A	1,335,269,793円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,538,719,548円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	409,162,186,092円		収益調整金額	C	408,769,550,072円
	分配準備積立金額	D	24,470,959,614円		分配準備積立金額	D	44,356,010,637円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,548,426,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,460,830,502円
	当ファンドの期末残存口数	F	434,080,963,108口		当ファンドの期末残存口数	F	423,647,193,718口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,218円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,727円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,821,526,260円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,753,706,759円
	第172期自 2019年 8月20日至 2019年 9月17日				第178期自 2020年 2月18日至 2020年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,968,737,112円		費用控除後の配当等収益額	A	1,740,832,095円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,229,346,984円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	407,373,756,712円		収益調整金額	C	409,059,244,004円
	分配準備積立金額	D	30,036,715,524円		分配準備積立金額	D	41,579,526,491円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	446,608,556,332円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	452,379,602,590円
	当ファンドの期末残存口数	F	430,728,579,035口		当ファンドの期末残存口数	F	422,592,193,489口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,704円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,799,735,763円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,746,849,257円
	第173期自 2019年 9月18日至 2019年10月17日				第179期自 2020年 3月18日至 2020年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	272,161,366円		費用控除後の配当等収益額	A	298,008,380円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,163,915,074円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	405,898,253,196円		収益調整金額	C	437,416,493,393円
	分配準備積立金額	D	34,737,846,719円		分配準備積立金額	D	40,090,391,398円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,072,176,355円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	477,804,893,171円
	当ファンドの期末残存口数	F	427,604,741,331口		当ファンドの期末残存口数	F	448,770,260,642口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,646円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,779,430,818円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,917,006,694円
	第174期自 2019年10月18日至 2019年11月18日				第180期自 2020年 4月18日至 2020年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	855,097,970円		費用控除後の配当等収益額	A	987,279,833円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	396,006,872,636円		収益調整金額	C	447,362,104,605円
	分配準備積立金額	D	54,010,164,417円		分配準備積立金額	D	37,312,242,437円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,872,135,023円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,661,626,875円
	当ファンドの期末残存口数	F	415,269,805,558口		当ファンドの期末残存口数	F	458,001,518,990口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,857円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,603円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,699,253,736円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,977,009,873円
	第175期自 2019年11月19日至 2019年12月17日				第181期自 2020年 5月19日至 2020年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	554,854,305円		費用控除後の配当等収益額	A	913,711,904円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	395,798,374,778円		収益調整金額	C	473,384,128,388円
	分配準備積立金額	D	50,141,395,056円		分配準備積立金額	D	34,817,199,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	446,494,624,139円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	509,115,039,700円
	当ファンドの期末残存口数	F	413,149,637,370口		当ファンドの期末残存口数	F	482,186,145,008口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,807円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,558円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,685,472,642円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,134,209,942円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第31特定期間自 2019年12月18日至 2020年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31特定期間 (2020年 6月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第30特定期間自 2019年 6月18日至 2019年12月17日	第31特定期間自 2019年12月18日至 2020年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	420,967,901,384円	413,149,637,370円
期中追加設定元本額	104,915,434,961円	112,245,537,978円
期中一部解約元本額	112,733,698,975円	43,209,030,340円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第30特定期間 (2019年12月17日現在)	第31特定期間 (2020年 6月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△8,278,047,716	28,606,315,403
合計	△8,278,047,716	28,606,315,403

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

開示資料

決算