有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

【提出】: 2017/03/17 9:25
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第24特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成28年 6月18日から平成28年12月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (平成28年 6月17日現在)		第24特定期間 (平成28年12月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		432,327,720,806口		416,154,445,647口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	56,177,614,447円	元本の欠損	64,565,393,894円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8701円	1口当たり純資産額	0.8449円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,701円)	(1万口当たり純資産額)	(8,449円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自平成27年12月18日至平成28年 6月17日				第24特定期間自平成28年 6月18日至平成28年12月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第128期自平成27年12月18日至平成28年 1月18日				第134期自平成28年 6月18日至平成28年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	509,055,140円		費用控除後の配当等収益額	A	590,177,585円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	481,239,538,281円		収益調整金額	C	434,485,181,785円
	分配準備積立金額	D	44,004,849,100円		分配準備積立金額	D	22,611,715,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	525,753,442,521円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,687,074,746円
	当ファンドの期末残存口数	F	481,005,022,287口		当ファンドの期末残存口数	F	428,170,299,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,930円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,689円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,126,532,644円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,783,106,947円
	第129期自平成28年 1月19日至平成28年 2月17日				第135期自平成28年 7月20日至平成28年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,838,007,718円		費用控除後の配当等収益額	A	1,288,883,429円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	477,986,122,854円		収益調整金額	C	435,744,462,269円
	分配準備積立金額	D	39,707,053,258円		分配準備積立金額	D	19,899,763,252円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	519,531,183,830円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	456,933,108,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	476,411,191,972口		当ファンドの期末残存口数	F	428,817,675,497口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,905円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,655円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,096,672,747円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,787,314,890円
	第130期自平成28年 2月18日至平成28年 3月17日				第136期自平成28年 8月18日至平成28年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,683,731,535円		費用控除後の配当等収益額	A	1,086,405,516円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	470,162,502,850円		収益調整金額	C	426,858,939,129円
	分配準備積立金額	D	36,066,358,467円		分配準備積立金額	D	17,679,659,785円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,912,592,852円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	445,625,004,430円
	当ファンドの期末残存口数	F	466,911,719,971口		当ファンドの期末残存口数	F	419,689,616,388口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,878円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,617円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,034,926,179円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,727,982,506円
	第131期自平成28年 3月18日至平成28年 4月18日				第137期自平成28年 9月21日至平成28年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	589,886,071円		費用控除後の配当等収益額	A	194,610,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	465,250,268,267円		収益調整金額	C	423,941,758,133円
	分配準備積立金額	D	32,966,048,565円		分配準備積立金額	D	15,672,354,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	498,806,202,903円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	439,808,723,048円
	当ファンドの期末残存口数	F	460,683,114,269口		当ファンドの期末残存口数	F	416,552,962,165口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,827円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,558円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,994,440,242円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,707,594,254円
	第132期自平成28年 4月19日至平成28年 5月17日				第138期自平成28年10月18日至平成28年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	756,741,532円		費用控除後の配当等収益額	A	529,762,987円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	447,413,501,833円		収益調整金額	C	415,454,942,767円
	分配準備積立金額	D	28,693,099,924円		分配準備積立金額	D	12,706,279,545円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	476,863,343,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	428,690,985,299円
	当ファンドの期末残存口数	F	442,312,500,438口		当ファンドの期末残存口数	F	407,990,558,268口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,781円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,507円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,875,031,252円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,651,938,628円
	第133期自平成28年 5月18日至平成28年 6月17日				第139期自平成28年11月18日至平成28年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	933,941,660円		費用控除後の配当等収益額	A	1,080,250,517円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	438,093,069,929円		収益調整金額	C	424,318,871,561円
	分配準備積立金額	D	25,277,582,056円		分配準備積立金額	D	10,287,016,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	464,304,593,645円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,686,138,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	432,327,720,806口		当ファンドの期末残存口数	F	416,154,445,647口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,739円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,469円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,810,130,185円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,705,003,896円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自平成28年 6月18日至平成28年12月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (平成28年12月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自平成27年12月18日至平成28年 6月17日	第24特定期間自平成28年 6月18日至平成28年12月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	484,117,812,145円	432,327,720,806円
期中追加設定元本額	95,579,338,770円	67,424,745,397円
期中一部解約元本額	147,369,430,109円	83,598,020,556円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (平成28年 6月17日現在)	第24特定期間 (平成28年12月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△16,071,090,498	8,173,106,623
合計	△16,071,090,498	8,173,106,623

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

開示資料

決算