有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

【提出】: 2016/07/14 10:00
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (平成27年10月14日現在)		第21特定期間 (平成28年 4月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		34,137,329,870口		31,501,801,327口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	7,732,971,943円	元本の欠損	9,067,308,858円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7735円	1口当たり純資産額	0.7122円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,735円)	(1万口当たり純資産額)	(7,122円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自平成27年 4月15日至平成27年10月14日				第21特定期間自平成27年10月15日至平成28年 4月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第114期自平成27年 4月15日至平成27年 5月14日				第120期自平成27年10月15日至平成27年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	144,828,411円		費用控除後の配当等収益額	A	66,129,727円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	476,185,882円		収益調整金額	C	431,962,111円
	分配準備積立金額	D	881,610,736円		分配準備積立金額	D	1,090,905,968円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,502,625,029円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,588,997,806円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,123,485,494口		当ファンドの期末残存口数	F	33,537,904,506口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	404円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	473円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,246,970円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,075,809円
	第115期自平成27年 5月15日至平成27年 6月15日				第121期自平成27年11月17日至平成27年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	232,243,287円		費用控除後の配当等収益額	A	67,673,627円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	466,697,645円		収益調整金額	C	425,544,561円
	分配準備積立金額	D	932,843,215円		分配準備積立金額	D	1,073,516,898円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,631,784,147円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,566,735,086円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,339,599,495口		当ファンドの期末残存口数	F	33,010,077,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	449円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	474円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,679,198円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,020,155円
	第116期自平成27年 6月16日至平成27年 7月14日				第122期自平成27年12月15日至平成28年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,898,364円		費用控除後の配当等収益額	A	69,964,854円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	458,586,952円		収益調整金額	C	420,868,496円
	分配準備積立金額	D	1,074,063,742円		分配準備積立金額	D	1,063,226,193円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,608,549,058円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,554,059,543円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,688,369,328口		当ファンドの期末残存口数	F	32,625,622,230口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	450円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	476円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,376,738円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,251,244円
	第117期自平成27年 7月15日至平成27年 8月14日				第123期自平成28年 1月15日至平成28年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,378,458円		費用控除後の配当等収益額	A	65,531,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	451,245,190円		収益調整金額	C	416,483,745円
	分配準備積立金額	D	1,061,493,224円		分配準備積立金額	D	1,056,070,724円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,607,116,872円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,538,086,120円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,095,625,620口		当ファンドの期末残存口数	F	32,253,370,551口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	457円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	476円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,191,251円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,506,741円
	第118期自平成27年 8月15日至平成27年 9月14日				第124期自平成28年 2月16日至平成28年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,331,413円		費用控除後の配当等収益額	A	79,841,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	444,660,690円		収益調整金額	C	411,725,021円
	分配準備積立金額	D	1,070,241,295円		分配準備積立金額	D	1,043,937,630円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,605,233,398円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,535,504,430円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,565,234,391口		当ファンドの期末残存口数	F	31,846,619,838口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	464円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	482円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,130,468円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,693,239円
	第119期自平成27年 9月15日至平成27年10月14日				第125期自平成28年 3月15日至平成28年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,979,040円		費用控除後の配当等収益額	A	84,753,277円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	439,406,042円		収益調整金額	C	407,617,951円
	分配準備積立金額	D	1,078,623,849円		分配準備積立金額	D	1,048,930,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,617,008,931円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,541,301,570円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,137,329,870口		当ファンドの期末残存口数	F	31,501,801,327口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	473円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	489円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,274,659円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,003,602円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自平成27年10月15日至平成28年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (平成28年 4月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自平成27年 4月15日至平成27年10月14日	第21特定期間自平成27年10月15日至平成28年 4月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	37,943,957,309円	34,137,329,870円
期中追加設定元本額	64,304,275円	67,714,924円
期中一部解約元本額	3,870,931,714円	2,703,243,467円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (平成27年10月14日現在)	第21特定期間 (平成28年 4月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	217,561,187	△480,375,655
合計	217,561,187	△480,375,655

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

開示資料

決算