有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)

【提出】: 2017/07/14 9:21
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (平成28年10月14日現在)		第23特定期間 (平成29年 4月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		29,212,667,510口		26,729,819,947口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,414,335,834円	元本の欠損	8,292,315,034円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6777円	1口当たり純資産額	0.6898円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,777円)	(1万口当たり純資産額)	(6,898円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自平成28年 4月15日至平成28年10月14日				第23特定期間自平成28年10月15日至平成29年 4月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第126期自平成28年 4月15日至平成28年 5月16日				第132期自平成28年10月15日至平成28年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,146,368円		費用控除後の配当等収益額	A	54,924,370円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	404,083,250円		収益調整金額	C	373,518,711円
	分配準備積立金額	D	1,060,697,972円		分配準備積立金額	D	1,014,731,478円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,527,927,590円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,443,174,559円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,201,599,320口		当ファンドの期末残存口数	F	28,684,843,443口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	489円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	503円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,403,198円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,369,686円
	第127期自平成28年 5月17日至平成28年 6月14日				第133期自平成28年11月15日至平成28年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,326,550円		費用控除後の配当等収益額	A	67,955,902円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	400,570,526円		収益調整金額	C	367,507,959円
	分配準備積立金額	D	1,051,384,443円		分配準備積立金額	D	995,597,474円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,515,281,519円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,431,061,335円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,899,210,089口		当ファンドの期末残存口数	F	28,202,167,280口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	507円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,798,420円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,404,334円
	第128期自平成28年 6月15日至平成28年 7月14日				第134期自平成28年12月15日至平成29年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,886,438円		費用控除後の配当等収益額	A	63,717,674円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	393,519,592円		収益調整金額	C	361,129,458円
	分配準備積立金額	D	1,033,807,593円		分配準備積立金額	D	988,270,512円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,490,213,623円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,413,117,644円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,318,668,689口		当ファンドの期末残存口数	F	27,663,589,743口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	491円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	510円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,637,337円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,327,179円
	第129期自平成28年 7月15日至平成28年 8月15日				第135期自平成29年 1月17日至平成29年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,988,487円		費用控除後の配当等収益額	A	53,342,178円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	389,938,921円		収益調整金額	C	356,353,944円
	分配準備積立金額	D	1,026,185,957円		分配準備積立金額	D	983,241,027円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,477,113,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,392,937,149円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,021,402,031口		当ファンドの期末残存口数	F	27,276,235,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	492円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	510円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,042,804円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,552,470円
	第130期自平成28年 8月16日至平成28年 9月14日				第136期自平成29年 2月15日至平成29年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,556,132円		費用控除後の配当等収益額	A	53,118,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	384,533,188円		収益調整金額	C	353,048,137円
	分配準備積立金額	D	1,012,746,805円		分配準備積立金額	D	972,545,298円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,461,836,125円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,378,711,867円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,584,205,530口		当ファンドの期末残存口数	F	27,003,870,810口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	494円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	510円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,168,411円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,007,741円
	第131期自平成28年 9月15日至平成28年10月14日				第137期自平成29年 3月15日至平成29年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,473,976円		費用控除後の配当等収益額	A	68,230,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	380,015,473円		収益調整金額	C	349,716,144円
	分配準備積立金額	D	1,005,700,579円		分配準備積立金額	D	962,124,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,471,190,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,380,071,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,212,667,510口		当ファンドの期末残存口数	F	26,729,819,947口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	503円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	516円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,425,335円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,459,639円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自平成28年10月15日至平成29年 4月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (平成29年 4月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自平成28年 4月15日至平成28年10月14日	第23特定期間自平成28年10月15日至平成29年 4月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	31,501,801,327円	29,212,667,510円
期中追加設定元本額	61,790,832円	58,620,993円
期中一部解約元本額	2,350,924,649円	2,541,468,556円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (平成28年10月14日現在)	第23特定期間 (平成29年 4月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	189,965,847	△728,768,756
合計	189,965,847	△728,768,756

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)

開示資料

決算