有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)

【提出】: 2018/01/16 9:01
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第24特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成29年 4月15日から平成29年10月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (平成29年 4月14日現在)		第24特定期間 (平成29年10月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		26,729,819,947口		24,871,466,159口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	8,292,315,034円	元本の欠損	6,500,395,310円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6898円	1口当たり純資産額	0.7386円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,898円)	(1万口当たり純資産額)	(7,386円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自平成28年10月15日至平成29年 4月14日				第24特定期間自平成29年 4月15日至平成29年10月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第132期自平成28年10月15日至平成28年11月14日				第138期自平成29年 4月15日至平成29年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,924,370円		費用控除後の配当等収益額	A	64,323,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	373,518,711円		収益調整金額	C	346,998,614円
	分配準備積立金額	D	1,014,731,478円		分配準備積立金額	D	968,742,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,443,174,559円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,380,064,347円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,684,843,443口		当ファンドの期末残存口数	F	26,503,676,261口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	503円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	520円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,369,686円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,007,352円
	第133期自平成28年11月15日至平成28年12月14日				第139期自平成29年 5月16日至平成29年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,955,902円		費用控除後の配当等収益額	A	51,454,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	367,507,959円		収益調整金額	C	340,972,203円
	分配準備積立金額	D	995,597,474円		分配準備積立金額	D	963,128,546円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,431,061,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,355,554,888円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,202,167,280口		当ファンドの期末残存口数	F	26,025,718,416口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	507円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	520円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,404,334円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,051,436円
	第134期自平成28年12月15日至平成29年 1月16日				第140期自平成29年 6月15日至平成29年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,717,674円		費用控除後の配当等収益額	A	65,853,855円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	361,129,458円		収益調整金額	C	337,255,141円
	分配準備積立金額	D	988,270,512円		分配準備積立金額	D	951,695,036円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,413,117,644円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,354,804,032円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,663,589,743口		当ファンドの期末残存口数	F	25,724,942,365口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	510円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	526円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,327,179円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,449,884円
	第135期自平成29年 1月17日至平成29年 2月14日				第141期自平成29年 7月15日至平成29年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,342,178円		費用控除後の配当等収益額	A	42,813,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	356,353,944円		収益調整金額	C	333,915,203円
	分配準備積立金額	D	983,241,027円		分配準備積立金額	D	956,234,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,392,937,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,332,963,507円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,276,235,227口		当ファンドの期末残存口数	F	25,453,362,106口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	510円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	523円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,552,470円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,906,724円
	第136期自平成29年 2月15日至平成29年 3月14日				第142期自平成29年 8月15日至平成29年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,118,432円		費用控除後の配当等収益額	A	52,775,839円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	353,048,137円		収益調整金額	C	331,048,085円
	分配準備積立金額	D	972,545,298円		分配準備積立金額	D	937,182,042円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,378,711,867円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,321,005,966円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,003,870,810口		当ファンドの期末残存口数	F	25,166,866,830口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	510円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	524円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,007,741円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,333,733円
	第137期自平成29年 3月15日至平成29年 4月14日				第143期自平成29年 9月15日至平成29年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,230,823円		費用控除後の配当等収益額	A	65,315,044円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	349,716,144円		収益調整金額	C	327,427,462円
	分配準備積立金額	D	962,124,091円		分配準備積立金額	D	928,891,666円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,380,071,058円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,321,634,172円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,729,819,947口		当ファンドの期末残存口数	F	24,871,466,159口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	516円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	531円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,459,639円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,742,932円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自平成29年 4月15日至平成29年10月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (平成29年10月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自平成28年10月15日至平成29年 4月14日	第24特定期間自平成29年 4月15日至平成29年10月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	29,212,667,510円	26,729,819,947円
期中追加設定元本額	58,620,993円	56,408,603円
期中一部解約元本額	2,541,468,556円	1,914,762,391円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (平成29年 4月14日現在)	第24特定期間 (平成29年10月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△728,768,756	151,957,157
合計	△728,768,756	151,957,157

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)

開示資料

決算