有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

【提出】: 2017/01/13 9:13
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (平成28年 4月14日現在)		第22特定期間 (平成28年10月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		31,501,801,327口		29,212,667,510口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,067,308,858円	元本の欠損	9,414,335,834円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7122円	1口当たり純資産額	0.6777円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,122円)	(1万口当たり純資産額)	(6,777円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自平成27年10月15日至平成28年 4月14日				第22特定期間自平成28年 4月15日至平成28年10月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第120期自平成27年10月15日至平成27年11月16日				第126期自平成28年 4月15日至平成28年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,129,727円		費用控除後の配当等収益額	A	63,146,368円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	431,962,111円		収益調整金額	C	404,083,250円
	分配準備積立金額	D	1,090,905,968円		分配準備積立金額	D	1,060,697,972円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,588,997,806円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,527,927,590円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,537,904,506口		当ファンドの期末残存口数	F	31,201,599,320口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	473円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	489円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,075,809円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,403,198円
	第121期自平成27年11月17日至平成27年12月14日				第127期自平成28年 5月17日至平成28年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,673,627円		費用控除後の配当等収益額	A	63,326,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	425,544,561円		収益調整金額	C	400,570,526円
	分配準備積立金額	D	1,073,516,898円		分配準備積立金額	D	1,051,384,443円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,566,735,086円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,515,281,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,010,077,935口		当ファンドの期末残存口数	F	30,899,210,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	474円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	490円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,020,155円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,798,420円
	第122期自平成27年12月15日至平成28年 1月14日				第128期自平成28年 6月15日至平成28年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,964,854円		費用控除後の配当等収益額	A	62,886,438円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	420,868,496円		収益調整金額	C	393,519,592円
	分配準備積立金額	D	1,063,226,193円		分配準備積立金額	D	1,033,807,593円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,554,059,543円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,490,213,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,625,622,230口		当ファンドの期末残存口数	F	30,318,668,689口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	476円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	491円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,251,244円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,637,337円
	第123期自平成28年 1月15日至平成28年 2月15日				第129期自平成28年 7月15日至平成28年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,531,651円		費用控除後の配当等収益額	A	60,988,487円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	416,483,745円		収益調整金額	C	389,938,921円
	分配準備積立金額	D	1,056,070,724円		分配準備積立金額	D	1,026,185,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,538,086,120円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,477,113,365円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,253,370,551口		当ファンドの期末残存口数	F	30,021,402,031口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	476円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	492円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,506,741円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,042,804円
	第124期自平成28年 2月16日至平成28年 3月14日				第130期自平成28年 8月16日至平成28年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,841,779円		費用控除後の配当等収益額	A	64,556,132円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	411,725,021円		収益調整金額	C	384,533,188円
	分配準備積立金額	D	1,043,937,630円		分配準備積立金額	D	1,012,746,805円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,535,504,430円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,461,836,125円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,846,619,838口		当ファンドの期末残存口数	F	29,584,205,530口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	482円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	494円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,693,239円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	59,168,411円
	第125期自平成28年 3月15日至平成28年 4月14日				第131期自平成28年 9月15日至平成28年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,753,277円		費用控除後の配当等収益額	A	85,473,976円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	407,617,951円		収益調整金額	C	380,015,473円
	分配準備積立金額	D	1,048,930,342円		分配準備積立金額	D	1,005,700,579円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,541,301,570円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,471,190,028円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,501,801,327口		当ファンドの期末残存口数	F	29,212,667,510口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	489円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	503円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,003,602円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,425,335円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自平成28年 4月15日至平成28年10月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (平成28年10月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自平成27年10月15日至平成28年 4月14日	第22特定期間自平成28年 4月15日至平成28年10月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	34,137,329,870円	31,501,801,327円
期中追加設定元本額	67,714,924円	61,790,832円
期中一部解約元本額	2,703,243,467円	2,350,924,649円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (平成28年 4月14日現在)	第22特定期間 (平成28年10月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△480,375,655	189,965,847
合計	△480,375,655	189,965,847

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

開示資料

決算