有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間 自:平成18年 6月15日 至:平成18年12月12日	13,676,495,576	69,292,121
第2特定期間 自:平成18年12月13日 至:平成19年 6月12日	23,643,617,929	878,296,039
第3特定期間 自:平成19年 6月13日 至:平成19年12月12日	12,531,827,390	1,016,466,528
第4特定期間 自:平成19年12月13日 至:平成20年 6月12日	2,641,905,601	1,095,524,390
第5特定期間 自:平成20年 6月13日 至:平成20年12月12日	1,790,959,653	1,844,356,668
第6特定期間 自:平成20年12月13日 至:平成21年 6月12日	1,845,297,794	801,170,006
第7特定期間 自:平成21年 6月13日 至:平成21年12月14日	2,762,588,815	847,024,802
第8特定期間 自:平成21年12月15日 至:平成22年 6月14日	4,137,073,410	1,365,658,598
第9特定期間 自:平成22年 6月15日 至:平成22年12月13日	3,634,587,126	2,120,316,035
第10特定期間 自:平成22年12月14日 至:平成23年 6月13日	3,950,362,081	2,652,347,136
第11特定期間 自:平成23年 6月14日 至:平成23年12月12日	2,938,858,835	4,272,552,499
第12特定期間 自:平成23年12月13日 至:平成24年 6月12日	985,965,737	4,445,854,119
第13特定期間 自:平成24年 6月13日 至:平成24年12月12日	794,987,065	6,833,052,662
第14特定期間 自:平成24年12月13日 至:平成25年 6月12日	729,446,983	6,200,241,114
第15特定期間 自:平成25年 6月13日 至:平成25年12月12日	476,422,672	5,497,537,284
第16特定期間 自:平成25年12月13日 至:平成26年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間 自:平成26年 6月13日 至:平成26年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間 自:平成26年12月13日 至:平成27年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間 自:平成27年 6月13日 至:平成27年12月14日	454,929,336	1,835,382,722
第20特定期間 自:平成27年12月15日 至:平成28年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間 自:平成28年 6月14日 至:平成28年12月12日	430,843,816	1,198,726,037

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用状況を掲載します。
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

		平成28年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,642,219,970	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		226,402,780	0.95
合計(純資産総額)		23,868,622,750	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

評価額上位銘柄(国内株式上位30銘柄)							平成28年12月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	TKC	情報・通信業	85,100	3,122.26	265,704,326	3,185.00	271,043,500	1.13
2	日本	株式	大東建託	建設業	15,400	16,329.99	251,481,846	17,580.00	270,732,000	1.13
3	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	53,100	4,110.86	218,286,666	5,093.00	270,438,300	1.13
4	日本	株式	日立工機	機械	183,400	752.03	137,922,302	1,472.00	269,964,800	1.13
5	日本	株式	HOYA	精密機器	54,900	4,360.56	239,394,744	4,911.00	269,613,900	1.12
6	日本	株式	パーク24	不動産業	84,700	2,970.28	251,582,716	3,170.00	268,499,000	1.12
7	日本	株式	ローソン	小売業	32,600	9,154.95	298,451,370	8,210.00	267,646,000	1.12
8	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	433,000	573.37	248,269,210	618.00	267,594,000	1.12
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	164,800	1,544.21	254,485,808	1,623.50	267,552,800	1.12
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	69,600	4,515.91	314,307,336	3,844.00	267,542,400	1.12
11	日本	株式	サンゲツ	卸売業	131,900	2,135.56	281,680,364	2,027.00	267,361,300	1.12
12	日本	株式	日本通運	陸運業	425,000	515.32	219,011,000	629.00	267,325,000	1.12
13	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	143,500	1,820.56	261,250,360	1,862.00	267,197,000	1.12
14	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	140,500	1,591.37	223,587,485	1,901.50	267,160,750	1.12
15	日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	326,000	760.00	247,760,000	819.00	266,994,000	1.12
16	日本	株式	エーザイ	医薬品	39,800	6,781.72	269,912,456	6,708.00	266,978,400	1.12
17	日本	株式	キヤノン	電気機器	80,900	3,298.16	266,821,144	3,295.00	266,565,500	1.12
18	日本	株式	クラレ	化学	151,800	1,374.86	208,703,748	1,756.00	266,560,800	1.12
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	55,100	5,242.40	288,856,240	4,835.00	266,408,500	1.12
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	100,000	2,610.51	261,051,000	2,663.00	266,300,000	1.12
21	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	54,200	4,937.06	267,588,652	4,912.00	266,230,400	1.12
22	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	45,200	6,101.87	275,804,524	5,890.00	266,228,000	1.12
23	日本	株式	リョーサン	卸売業	75,400	3,050.17	229,982,818	3,530.00	266,162,000	1.12
24	日本	株式	マンダム	化学	52,800	4,926.09	260,097,552	5,040.00	266,112,000	1.11
25	日本	株式	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	216,000	974.87	210,571,920	1,232.00	266,112,000	1.11
26	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	172,100	1,047.04	180,195,584	1,545.50	265,980,550	1.11
27	日本	株式	ニプロ	精密機器	208,000	1,124.94	233,987,520	1,278.00	265,824,000	1.11
28	日本	株式	メイテック	サービス業	59,400	4,027.53	239,235,282	4,475.00	265,815,000	1.11
29	日本	株式	マックス	機械	186,000	1,218.00	226,548,000	1,428.00	265,608,000	1.11
30	日本	株式	アズビル	電気機器	80,600	2,883.32	232,395,592	3,290.00	265,174,000	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

業種別投資比率	平成28年12月30日現在
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.10
建設業	3.34
食料品	2.24
繊維製品	2.12
パルプ・紙	1.10
化学	6.63
医薬品	4.49
石油・石炭製品	3.32
ゴム製品	2.19
ガラス・土石製品	1.10
鉄鋼	1.08
金属製品	2.21
機械	7.73
電気機器	6.65
輸送用機器	7.68
精密機器	2.24
その他製品	2.21
電気・ガス業	1.09
陸運業	3.13
空運業	1.10
倉庫・運輸関連業	1.12
情報・通信業	6.70
卸売業	7.69
小売業	3.16
銀行業	6.56
証券、商品先物取引業	1.09
保険業	3.33
不動産業	1.12
サービス業	5.54
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

		平成28年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,304,779,802	49.58
株式	イギリス	2,084,664,729	19.48
株式	フランス	757,942,932	7.08
株式	香港	477,978,456	4.46
株式	イタリア	398,388,092	3.72
株式	ベルギー	377,873,686	3.53
株式	フィンランド	273,538,368	2.55
株式	ノルウェー	186,283,035	1.74
株式	カナダ	142,299,194	1.33
株式	ドイツ	122,104,255	1.14
株式	スペイン	61,281,321	0.57
株式	スイス	60,336,823	0.56
株式	オランダ	54,241,145	0.50
小計		10,301,711,838	96.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		396,429,283	3.71
合計(純資産総額)		10,698,141,121	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
その他の資産の投資状況 平成28年12月30日現在

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	7,061,250	0.06
	売建	―	7,063,105	△0.06

(注)為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄) 平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	113,969	3,642.08	415,085,106	4,270.52	486,707,281	4.54
2	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	134,046	3,239.82	434,285,147	3,548.28	475,633,465	4.44
3	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	503,155	679.33	341,811,615	929.78	467,826,475	4.37
4	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	57,802	6,643.45	384,004,720	7,630.09	441,034,751	4.12
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	40,821	7,429.22	303,268,296	10,005.32	408,427,417	3.81
6	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	210,288	1,708.89	359,360,248	1,894.48	398,388,092	3.72
7	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	1,159,399	304.89	353,499,933	333.19	386,300,153	3.61
8	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,294,606	231.65	299,908,425	295.15	382,105,549	3.57
9	アメリカ	株式	STAPLES INC	小売	354,632	1,158.01	410,668,816	1,069.37	379,235,730	3.54
10	ベルギー	株式	AGEAS	保険	82,157	4,049.14	332,665,948	4,599.40	377,873,686	3.53
11	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	259,028	1,168.17	302,588,997	1,170.45	303,180,618	2.83
12	香港	株式	NWS HOLDINGS LTD	資本財	1,616,000	183.98	297,320,204	186.24	300,976,768	2.81
13	アメリカ	株式	KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	156,599	1,485.48	232,626,187	1,858.01	290,963,369	2.72
14	フィンランド	株式	FORTUM OYJ	公益事業	151,965	1,680.68	255,404,986	1,800.00	273,538,368	2.55
15	アメリカ	株式	BGC PARTNERS INC-CL A	各種金融	228,147	1,072.97	244,795,469	1,194.02	272,412,651	2.55
16	アメリカ	株式	GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B	消費者サービス	4,051	56,703.53	229,706,021	61,064.05	247,370,499	2.31
17	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	690,988	313.12	216,364,059	355.64	245,743,662	2.30
18	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	36,567	5,689.59	208,051,574	6,388.31	233,601,390	2.18
19	アメリカ	株式	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	113,939	1,514.74	172,588,202	1,933.73	220,327,718	2.06
20	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	11,266	17,664.17	199,004,572	19,407.23	218,641,898	2.04
21	アメリカ	株式	GAP INC/THE	小売	76,053	2,677.26	203,614,178	2,647.81	201,374,480	1.88
22	アメリカ	株式	SYMANTEC CORP	ソフトウェア・サービス	69,197	2,211.26	153,012,753	2,822.55	195,312,179	1.83
23	アメリカ	株式	HOLLYFRONTIER CORP	エネルギー	50,357	3,305.15	166,437,818	3,862.80	194,519,443	1.82
24	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	106,651	1,418.33	151,266,796	1,746.65	186,283,035	1.74
25	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	25,349	5,711.42	144,778,829	7,343.59	186,152,789	1.74
26	アメリカ	株式	LEUCADIA NATIONAL CORP	各種金融	65,567	2,101.22	137,770,845	2,702.56	177,199,276	1.66
27	フランス	株式	ALSTOM	資本財	52,578	2,746.30	144,395,027	3,188.97	167,669,822	1.57
28	アメリカ	株式	TIME INC	メディア	77,179	1,803.28	139,175,759	2,096.82	161,830,471	1.51
29	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	資本財	27,860	4,747.05	132,253,040	5,394.50	150,290,923	1.40
30	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	436,531	282.54	123,338,831	328.90	143,575,046	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

業種別投資比率	平成28年12月30日現在
業種	投資比率(%)
エネルギー	5.54
資本財	5.79
商業・専門サービス	0.51
自動車・自動車部品	1.11
耐久消費財・アパレル	1.69
消費者サービス	3.14
メディア	4.35
小売	7.75
食品・生活必需品小売り	4.91
食品・飲料・タバコ	0.51
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.35
銀行	13.86
各種金融	5.29
保険	11.76
ソフトウェア・サービス	4.46
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.51
電気通信サービス	0.75
公益事業	6.74
半導体・半導体製造装置	7.27
合計	96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

				平成28年12月30日現在
資産の種類			数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約取引
	買建
		米ドル	60,653.24	7,067,811	7,061,250	0.06
	売建
		香港ドル	470,560.00	7,067,811	7,063,105	△0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

<参考>「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

		平成28年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	日本	13,176,989,200	91.97
地方債証券	日本	243,852,000	1.70
特 殊 債 券	日本	271,536,000	1.89
社 債 券	日本	407,772,000	2.85
小計		14,100,149,200	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		227,675,008	1.59
合計(純資産総額)		14,327,824,208	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内債券上位30銘柄) 平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	370,000,000	128.36	474,958,300	127.53	471,868,400	2.2	2031/3/20	3.29
2	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	400,000,000	100.94	403,768,000	100.92	403,716,000	0.1	2021/3/20	2.82
3	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	400,000,000	100.86	403,440,000	100.89	403,576,000	0.1	2020/12/20	2.82
4	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	400,000,000	100.88	403,528,000	100.85	403,424,000	0.1	2020/9/20	2.82
5	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	400,000,000	100.81	403,260,000	100.81	403,260,000	0.1	2020/6/20	2.81
6	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	400,000,000	100.61	402,460,000	98.84	395,388,000	0.5	2036/9/20	2.76
7	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	380,000,000	103.16	392,023,000	102.64	390,032,000	0.3	2025/12/20	2.72
8	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	380,000,000	100.91	383,468,600	101.01	383,864,600	0.1	2021/9/20	2.68
9	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	350,000,000	104.53	365,879,000	103.48	362,187,000	0.4	2025/9/20	2.53
10	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	400,000,000	96.82	387,308,000	89.46	357,868,000	0.3	2046/6/20	2.50
11	日本	国債証券	第49回利付国債(30年)	300,000,000	124.78	374,350,000	118.56	355,698,000	1.4	2045/12/20	2.48
12	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	350,000,000	100.37	351,303,000	100.59	352,082,500	0.1	2026/12/20	2.46
13	日本	国債証券	第370回利付国債(2年)	350,000,000	100.57	352,023,000	100.55	351,925,000	0.1	2018/11/15	2.46
14	日本	国債証券	第369回利付国債(2年)	350,000,000	100.56	351,984,500	100.52	351,837,500	0.1	2018/10/15	2.46
15	日本	国債証券	第368回利付国債(2年)	350,000,000	100.53	351,871,000	100.50	351,781,500	0.1	2018/9/15	2.46
16	日本	国債証券	第366回利付国債(2年)	350,000,000	100.49	351,736,000	100.48	351,683,500	0.1	2018/7/15	2.45
17	日本	国債証券	第365回利付国債(2年)	350,000,000	100.48	351,694,000	100.46	351,641,500	0.1	2018/6/15	2.45
18	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	300,000,000	115.12	345,366,000	112.71	338,139,000	1.2	2035/3/20	2.36
19	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	270,000,000	122.99	332,094,300	121.18	327,188,700	1.7	2032/9/20	2.28
20	日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	320,000,000	101.21	323,894,000	101.01	323,260,800	0.2	2019/9/20	2.26
21	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	300,000,000	103.43	310,311,000	103.42	310,275,000	0.4	2025/6/20	2.17
22	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	300,000,000	103.37	310,137,000	103.40	310,224,000	0.4	2025/3/20	2.17
23	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	300,000,000	100.91	302,754,000	100.82	302,481,000	0.1	2026/3/20	2.11
24	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	300,000,000	101.39	304,196,000	100.75	302,262,000	0.1	2026/6/20	2.11
25	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	300,000,000	100.94	302,826,000	100.67	302,031,000	0.1	2026/9/20	2.11
26	日本	国債証券	第52回利付国債(30年)	300,000,000	98.05	294,165,000	94.73	284,193,000	0.5	2046/9/20	1.98
27	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	300,000,000	94.45	283,377,000	93.52	280,560,000	0.2	2036/6/20	1.96
28	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	250,000,000	101.59	253,977,500	100.96	252,405,000	0.1	2021/6/20	1.76
29	日本	国債証券	第118回利付国債(5年)	220,000,000	101.44	223,174,600	100.94	222,087,800	0.2	2019/6/20	1.55
30	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	200,000,000	106.46	212,936,000	104.73	209,460,000	0.7	2022/12/20	1.46

 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	91.97
地方債証券	1.70
特殊債券	1.89
社債券	2.85
合計	98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

平成28年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	ドイツ	5,288,704,602	50.89
国 債 証 券	オーストリア	1,633,744,365	15.71
国 債 証 券	フランス	1,516,553,595	14.59
国 債 証 券	オランダ	1,123,441,200	10.81
国 債 証 券	ベルギー	539,693,496	5.19
小計		10,102,137,258	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		290,760,192	2.80
合計(純資産総額)		10,392,897,450	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
その他の資産の投資状況 平成28年12月30日現在

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	85,876,000	△0.82

(注)為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券) 平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	9,000,000	13,726.83	1,235,415,257	13,679.70	1,231,173,027	1.5	2023/2/15	11.84
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/18	8,500,000	13,008.87	1,105,753,995	12,873.80	1,094,273,569	4	2018/1/4	10.52
3	オーストリア	国債証券	RAGB 3.900 07/15/20	6,600,000	14,356.23	947,511,486	14,196.39	936,961,740	3.9	2020/7/15	9.01
4	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	4,000,000	20,746.11	829,844,640	20,739.98	829,599,240	5.75	2032/10/25	7.98
5	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/40	3,200,000	22,437.53	718,001,136	22,853.12	731,299,853	4.75	2040/7/4	7.03
6	オーストリア	国債証券	RAGB 0.750 10/20/26	5,500,000	12,955.11	712,531,170	12,668.77	696,782,625	0.75	2026/10/20	6.70
7	オランダ	国債証券	NETHER 1.750 07/15/23	5,000,000	13,765.46	688,273,380	13,825.83	691,291,800	1.75	2023/7/15	6.65
8	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	3,500,000	18,617.27	651,604,486	18,438.74	645,355,988	4.75	2028/7/4	6.20
9	ドイツ	国債証券	DBR 6.250 01/04/24	3,300,000	18,333.22	604,996,276	17,877.88	589,970,066	6.25	2024/1/4	5.67
10	フランス	国債証券	FRTR 3.500 04/25/20	4,000,000	14,154.67	566,186,880	13,923.99	556,959,840	3.5	2020/4/25	5.35
11	ベルギー	国債証券	BGB 4.250 09/28/21	3,600,000	15,240.56	548,660,412	14,991.48	539,693,496	4.25	2021/9/28	5.19
12	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,300,000	20,583.04	473,410,097	20,828.07	479,045,831	4.75	2034/7/4	4.61
13	オランダ	国債証券	NETHER 3.250 07/15/21	3,000,000	14,539.95	436,198,500	14,404.98	432,149,400	3.25	2021/7/15	4.16
14	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,500,000	18,760.83	281,412,450	19,150.89	287,263,399	3.25	2042/7/4	2.76
15	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	1,700,000	12,545.71	213,277,139	12,736.87	216,526,849	0.5	2026/2/15	2.08
16	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	700,000	18,165.73	127,160,145	18,570.64	129,994,515	4	2038/10/25	1.25
17	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 05/15/24	100,000	13,726.44	13,726,449	13,796.02	13,796,020	1.5	2024/5/15	0.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	97.20
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの 平成28年12月30日現在

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	700,000.00	85,845,900	85,876,000	△0.82

(注)為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<参考>「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

		平成28年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	アメリカ	10,032,764,970	93.78
特 殊 債 券	国際機関	387,719,491	3.62
小計		10,420,484,461	97.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		277,722,192	2.60
合計(純資産総額)		10,698,206,653	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
その他の資産の投資状況 平成28年12月30日現在

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	500,563,000	△4.67

(注)為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄) 平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	7,800,000	11,845.43	923,944,240	11,459.70	893,856,893	1.75	2022/5/15	8.35
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 08/15/20	7,000,000	12,357.95	865,056,564	12,023.95	841,676,653	2.625	2020/8/15	7.86
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/24	6,000,000	12,129.35	727,761,264	11,537.06	692,223,627	2.25	2024/11/15	6.47
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/25	5,500,000	11,815.50	649,852,661	11,298.61	621,424,099	2	2025/2/15	5.80
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	4,500,000	12,269.52	552,128,475	12,024.86	541,118,804	2.625	2020/11/15	5.05
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/20	4,000,000	12,782.04	511,281,893	12,389.80	495,592,144	3.625	2020/2/15	4.63
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/19	4,100,000	12,281.50	503,541,678	12,010.30	492,422,344	2.75	2019/2/15	4.60
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.000 08/15/18	4,000,000	12,582.74	503,309,606	12,196.86	487,874,681	4	2018/8/15	4.56
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 09/30/17	4,000,000	11,868.32	474,733,156	11,740.00	469,600,313	1.875	2017/9/30	4.38
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	3,500,000	12,579.09	440,268,494	12,000.29	420,010,155	2.75	2023/11/15	3.92
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,600,000	15,895.42	413,281,038	14,833.36	385,667,448	5.25	2029/2/15	3.60
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	2,500,000	12,956.78	323,919,557	12,489.00	312,225,054	3.625	2021/2/15	2.92
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	15,660.62	297,551,863	14,689.57	279,101,850	8.125	2021/5/15	2.61
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	2,300,000	11,550.25	265,655,900	10,839.03	249,297,700	1.625	2026/2/15	2.33
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 11/15/17	2,000,000	12,361.59	247,231,824	11,992.09	239,841,990	4.25	2017/11/15	2.24
16	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	11,965.85	239,317,056	11,238.95	224,779,104	2.125	2025/1/15	2.10
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	2,000,000	11,292.02	225,840,437	10,815.36	216,307,368	1.625	2026/5/15	2.02
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	1,700,000	12,810.25	217,774,415	11,753.65	199,812,203	3.125	2042/2/15	1.87
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.875 05/15/18	1,600,000	12,456.23	199,299,829	12,104.03	193,664,625	3.875	2018/5/15	1.81
20	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	1,500,000	11,475.42	172,131,448	10,862.69	162,940,387	1.875	2026/10/27	1.52
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	15,482.24	170,304,739	14,539.40	159,933,489	6.25	2023/8/15	1.49
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	16,858.28	168,582,872	15,729.79	157,297,903	6.5	2026/11/15	1.47
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/41	1,000,000	16,396.87	163,968,777	15,107.29	151,072,969	4.75	2041/2/15	1.41
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,000,000	16,325.89	163,258,915	15,088.18	150,881,853	4.75	2037/2/15	1.41
25	アメリカ	国債証券	T-BOND 7.875 02/15/21	1,000,000	15,369.39	153,693,994	14,443.85	144,438,500	7.875	2021/2/15	1.35
26	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 02/15/38	1,000,000	15,567.79	155,677,964	14,400.16	144,001,662	4.375	2038/2/15	1.35
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/18	1,200,000	12,284.23	147,410,815	11,975.71	143,708,617	3.5	2018/2/15	1.34
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.250 05/15/39	1,000,000	15,253.81	152,538,195	14,065.25	140,652,575	4.25	2039/5/15	1.31
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	1,000,000	13,718.51	137,185,177	12,671.01	126,710,178	3.5	2039/2/15	1.18
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 12/31/17	1,000,000	12,084.01	120,840,174	11,861.04	118,610,483	2.75	2017/12/31	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	93.78
特 殊 債 券	3.62
合計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの 平成28年12月30日現在

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	4,300,000.00	499,832,000	500,563,000	△4.67

(注)為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<参考>「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
(1) 投資状況

		平成28年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	ノルウェー	501,852,788	24.40
国 債 証 券	イギリス	501,782,281	24.40
国 債 証 券	カナダ	496,036,236	24.12
国 債 証 券	オーストラリア	488,891,508	23.77
小計		1,988,562,813	96.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		67,462,954	3.28
合計(純資産総額)		2,056,025,767	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券) 平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 1.750 09/07/22	1,900,000	15,231.14	289,391,674	15,168.01	288,192,190	1.75	2022/9/7	14.02
2	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 05/24/23	19,900,000	1,457.92	290,127,808	1,406.26	279,846,615	2	2023/5/24	13.61
3	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.750 05/15/21	2,800,000	9,958.34	278,833,756	9,674.82	270,895,143	5.75	2021/5/15	13.18
4	カナダ	国債証券	CAN 2.750 06/01/22	2,900,000	9,637.30	279,481,949	9,312.26	270,055,561	2.75	2022/6/1	13.13
5	カナダ	国債証券	CAN 1.500 06/01/23	2,600,000	9,073.16	235,902,219	8,691.56	225,980,675	1.5	2023/6/1	10.99
6	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.750 07/15/22	2,200,000	10,270.27	225,946,114	9,908.92	217,996,365	5.75	2022/7/15	10.60
7	ノルウェー	国債証券	NGB 3.750 05/25/21	11,600,000	1,526.53	177,078,286	1,507.27	174,843,645	3.75	2021/5/25	8.50
8	イギリス	国債証券	UKT 2.250 09/07/23	1,050,000	15,898.20	166,931,122	15,639.91	164,219,055	2.25	2023/9/7	7.99
9	イギリス	国債証券	UKT 3.750 09/07/21	300,000	16,475.03	49,425,090	16,457.01	49,371,036	3.75	2021/9/7	2.40
10	ノルウェー	国債証券	NGB 4.500 05/22/19	3,200,000	1,511.87	48,380,045	1,473.82	47,162,528	4.5	2019/5/22	2.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	96.72
合計	96.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

		平成28年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	4,391,763,100	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		56,016,692	1.26
合計(純資産総額)		4,447,779,792	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内不動産投資信託上位30銘柄)                      平成28年12月30日現在

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	535	635,360	339,917,947	647,000	346,145,000	7.78
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	500	619,863	309,931,700	637,000	318,500,000	7.16
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,581	168,740	266,778,934	176,800	279,520,800	6.28
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,147	178,427	204,656,790	177,900	204,051,300	4.59
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,053	178,436	187,893,363	184,500	194,278,500	4.37
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	815	242,768	197,855,985	236,600	192,829,000	4.34
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	630	283,106	178,356,812	295,600	186,228,000	4.19
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	710	237,678	168,751,853	238,900	169,619,000	3.81
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	541	285,743	154,587,149	309,000	167,169,000	3.76
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	345	456,068	157,343,469	460,500	158,872,500	3.57
11	日本	投資証券	GLP投資法人	1,170	127,667	149,371,209	134,600	157,482,000	3.54
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	279	528,251	147,382,040	551,000	153,729,000	3.46
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,489	85,465	127,257,581	78,600	117,035,400	2.63
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	171	613,583	104,922,776	672,000	114,912,000	2.58
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	211	466,741	98,482,549	511,000	107,821,000	2.42
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	680	156,999	106,759,515	157,900	107,372,000	2.41
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	488	180,858	88,258,932	196,100	95,696,800	2.15
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	549	145,580	79,923,959	148,300	81,416,700	1.83
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人	608	124,882	75,928,391	127,900	77,763,200	1.75
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	127	620,893	78,853,446	590,000	74,930,000	1.68
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	627	105,037	65,858,570	110,700	69,408,900	1.56
22	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	373	176,474	65,824,876	184,400	68,781,200	1.55
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	120	537,248	64,469,786	557,000	66,840,000	1.50
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	256	235,074	60,179,124	246,400	63,078,400	1.42
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	125	518,899	64,862,418	499,500	62,437,500	1.40
26	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	221	258,902	57,217,417	266,400	58,874,400	1.32
27	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	378	142,661	53,926,203	150,100	56,737,800	1.28
28	日本	投資証券	プレミア投資法人	378	137,294	51,897,218	138,200	52,239,600	1.17
29	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	82	610,426	50,054,935	610,000	50,020,000	1.12
30	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	920	61,735	56,797,055	52,700	48,484,000	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.74
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」
(1) 投資状況

平成28年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,836,849,535	72.10
投資証券	オーストラリア	316,379,153	8.04
投資証券	イギリス	196,965,212	5.00
投資証券	フランス	168,996,284	4.29
投資証券	シンガポール	115,184,368	2.92
投資証券	カナダ	75,353,131	1.91
投資証券	香港	64,472,899	1.63
投資証券	スペイン	28,917,956	0.73
投資証券	ベルギー	28,289,438	0.71
投資証券	オランダ	18,476,851	0.46
投資証券	ニュージーランド	18,168,616	0.46
投資証券	アイルランド	8,700,571	0.22
投資証券	ドイツ	7,226,906	0.18
投資証券	イタリア	3,239,261	0.08
投資証券	イスラエル	1,685,515	0.04
小計		3,888,905,696	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		45,427,106	1.15
合計(純資産総額)		3,934,332,802	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国不動産投資信託上位30銘柄) 平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,931	23,178.75	230,188,205	20,499.91	203,584,608	5.17
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,715	26,957.20	127,103,212	25,674.39	121,054,777	3.08
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	16,729	5,961.40	99,728,361	6,088.93	101,861,748	2.59
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,332	19,978.40	86,546,436	20,455.64	88,613,850	2.25
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	11,458	8,225.31	94,245,702	7,661.54	87,786,009	2.23
6	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,129	28,173.97	88,156,359	27,386.64	85,692,797	2.18
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,543	7,451.39	86,011,413	7,418.08	85,626,934	2.18
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	11,198	7,821.60	87,586,384	7,190.92	80,524,008	2.05
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	4,866	15,165.32	73,794,474	14,406.31	70,101,145	1.78
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	168,367	393.84	66,310,541	388.05	65,335,825	1.66
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	5,443	11,600.58	63,141,964	11,980.99	65,212,564	1.66
12	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,042	11,424.23	57,600,995	11,463.78	57,800,383	1.47
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,073	25,166.05	52,169,234	26,736.78	55,425,355	1.41
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	8,147	7,277.21	59,287,466	6,596.82	53,744,363	1.37
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	18,475	3,226.63	59,612,148	2,855.16	52,749,264	1.34
16	香港	投資証券	LINK REIT	70,000	790.61	55,342,863	747.99	52,359,720	1.33
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	23,352	1,958.79	45,741,880	2,184.18	51,005,147	1.30
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	14,799	3,684.44	54,526,113	3,420.14	50,614,747	1.29
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	60,436	850.02	51,372,152	782.86	47,312,975	1.20
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	3,594	10,845.23	38,977,778	11,251.76	40,438,858	1.03
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	3,219	12,413.26	39,958,307	12,243.09	39,410,536	1.00
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	13,516	3,330.69	45,017,632	2,886.62	39,015,586	0.99
23	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	25,058	1,544.40	38,699,741	1,500.06	37,588,754	0.96
24	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,284	17,858.00	40,787,693	16,314.42	37,262,146	0.95
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	8,479	4,014.08	34,035,461	4,172.67	35,380,084	0.90
26	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,997	9,539.35	38,128,803	8,805.47	35,195,500	0.89
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	11,201	3,018.69	33,812,451	3,040.38	34,055,397	0.87
28	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	2,527	12,285.27	31,044,900	12,866.32	32,513,192	0.83
29	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	3,835	9,012.83	34,564,229	8,066.93	30,936,686	0.79
30	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	30,847	1,109.76	34,232,848	970.36	29,932,747	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.85
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。