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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)

【提出】: 2016/10/05 9:17
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (平成28年 1月 5日現在)		第18特定期間 (平成28年 7月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,164,573,795口		4,943,443,312口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	966,976,197円	元本の欠損	1,343,793,965円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8128円	1口当たり純資産額	0.7282円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,128円)	(1万口当たり純資産額)	(7,282円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自平成27年 7月 7日至平成28年 1月 5日				第18特定期間自平成28年 1月 6日至平成28年 7月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第94期自平成27年 7月 7日至平成27年 8月 5日				第100期自平成28年 1月 6日至平成28年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,257,957円		費用控除後の配当等収益額	A	12,908,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,244,304円		収益調整金額	C	4,709,320円
	分配準備積立金額	D	401,554,425円		分配準備積立金額	D	419,602,188円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	430,056,686円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,219,955円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,613,077,077口		当ファンドの期末残存口数	F	5,146,686,809口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	766円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	849円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,613,077円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,146,686円
	第95期自平成27年 8月 6日至平成27年 9月 7日				第101期自平成28年 2月 6日至平成28年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,055,419円		費用控除後の配当等収益額	A	6,975,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,265,468円		収益調整金額	C	4,914,341円
	分配準備積立金額	D	409,853,516円		分配準備積立金額	D	423,923,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,174,403円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,813,518円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,471,834,863口		当ファンドの期末残存口数	F	5,107,012,558口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	797円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	853円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,471,834円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,107,012円
	第96期自平成27年 9月 8日至平成27年10月 5日				第102期自平成28年 3月 8日至平成28年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,981,212円		費用控除後の配当等収益額	A	9,989,987円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,319,614円		収益調整金額	C	4,959,963円
	分配準備積立金額	D	423,206,928円		分配準備積立金額	D	421,317,495円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	434,507,754円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,267,445円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,430,291,358口		当ファンドの期末残存口数	F	5,053,182,083口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	800円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	863円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,430,291円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,053,182円
	第97期自平成27年10月 6日至平成27年11月 5日				第103期自平成28年 4月 6日至平成28年 5月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,017,617円		費用控除後の配当等収益額	A	6,185,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,367,550円		収益調整金額	C	5,473,901円
	分配準備積立金額	D	418,135,995円		分配準備積立金額	D	424,047,834円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,521,162円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,707,265円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,345,201,906口		当ファンドの期末残存口数	F	5,032,598,552口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	807円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	865円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,345,201円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,032,598円
	第98期自平成27年11月 6日至平成27年12月 7日				第104期自平成28年 5月 7日至平成28年 6月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,129,965円		費用控除後の配当等収益額	A	21,754,109円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,362,195円		収益調整金額	C	5,521,640円
	分配準備積立金額	D	412,296,244円		分配準備積立金額	D	420,710,731円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	433,788,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	447,986,480円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,222,152,415口		当ファンドの期末残存口数	F	4,979,375,157口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	830円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	899円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,222,152円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,979,375円
	第99期自平成27年12月 8日至平成28年 1月 5日				第105期自平成28年 6月 7日至平成28年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,918,872円		費用控除後の配当等収益額	A	7,874,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,474,522円		収益調整金額	C	5,595,742円
	分配準備積立金額	D	419,509,353円		分配準備積立金額	D	434,292,975円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	430,902,747円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	447,762,836円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,164,573,795口		当ファンドの期末残存口数	F	4,943,443,312口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	834円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	905円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,164,573円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,943,443円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自平成28年 1月 6日至平成28年 7月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (平成28年 7月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自平成27年 7月 7日至平成28年 1月 5日	第18特定期間自平成28年 1月 6日至平成28年 7月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,765,041,726円	5,164,573,795円
期中追加設定元本額	8,996,199円	16,014,109円
期中一部解約元本額	609,464,130円	237,144,592円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (平成28年 1月 5日現在)	第18特定期間 (平成28年 7月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△139,630,276	△135,790,622
親投資信託受益証券	△13,914,498	△480,179
合計	△153,544,774	△136,270,801

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)

開示資料

決算