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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)

【提出】: 2017/04/05 9:17
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (平成28年 7月 5日現在)		第19特定期間 (平成29年 1月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,943,443,312口		4,614,345,820口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,343,793,965円	元本の欠損	859,033,161円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7282円	1口当たり純資産額	0.8138円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,282円)	(1万口当たり純資産額)	(8,138円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自平成28年 1月 6日至平成28年 7月 5日				第19特定期間自平成28年 7月 6日至平成29年 1月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第100期自平成28年 1月 6日至平成28年 2月 5日				第106期自平成28年 7月 6日至平成28年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,908,447円		費用控除後の配当等収益額	A	10,480,666円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,709,320円		収益調整金額	C	5,659,255円
	分配準備積立金額	D	419,602,188円		分配準備積立金額	D	432,791,347円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,219,955円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,931,268円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,146,686,809口		当ファンドの期末残存口数	F	4,893,645,172口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	849円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	917円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,146,686円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,893,645円
	第101期自平成28年 2月 6日至平成28年 3月 7日				第107期自平成28年 8月 6日至平成28年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,975,456円		費用控除後の配当等収益額	A	9,295,376円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,914,341円		収益調整金額	C	5,757,961円
	分配準備積立金額	D	423,923,721円		分配準備積立金額	D	436,841,867円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,813,518円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	451,895,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,107,012,558口		当ファンドの期末残存口数	F	4,877,407,741口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	853円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	926円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,107,012円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,877,407円
	第102期自平成28年 3月 8日至平成28年 4月 5日				第108期自平成28年 9月 6日至平成28年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,989,987円		費用控除後の配当等収益額	A	4,903,980円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,959,963円		収益調整金額	C	5,816,864円
	分配準備積立金額	D	421,317,495円		分配準備積立金額	D	435,945,052円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,267,445円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	446,665,896円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,053,182,083口		当ファンドの期末残存口数	F	4,818,678,281口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	863円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	926円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,053,182円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,818,678円
	第103期自平成28年 4月 6日至平成28年 5月 6日				第109期自平成28年10月 6日至平成28年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,185,530円		費用控除後の配当等収益額	A	6,508,637円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,473,901円		収益調整金額	C	5,886,726円
	分配準備積立金額	D	424,047,834円		分配準備積立金額	D	432,113,658円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,707,265円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	444,509,021円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,032,598,552口		当ファンドの期末残存口数	F	4,775,713,723口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	865円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	930円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,032,598円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,775,713円
	第104期自平成28年 5月 7日至平成28年 6月 6日				第110期自平成28年11月 8日至平成28年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,754,109円		費用控除後の配当等収益額	A	17,481,246円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,521,640円		収益調整金額	C	5,936,417円
	分配準備積立金額	D	420,710,731円		分配準備積立金額	D	428,926,673円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	447,986,480円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	452,344,336円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,979,375,157口		当ファンドの期末残存口数	F	4,721,773,485口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	957円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,979,375円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,721,773円
	第105期自平成28年 6月 7日至平成28年 7月 5日				第111期自平成28年12月 6日至平成29年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,874,119円		費用控除後の配当等収益額	A	8,450,417円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,595,742円		収益調整金額	C	5,962,675円
	分配準備積立金額	D	434,292,975円		分配準備積立金額	D	431,677,485円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	447,762,836円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	446,090,577円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,943,443,312口		当ファンドの期末残存口数	F	4,614,345,820口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	905円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	966円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,943,443円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,614,345円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自平成28年 7月 6日至平成29年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (平成29年 1月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自平成28年 1月 6日至平成28年 7月 5日	第19特定期間自平成28年 7月 6日至平成29年 1月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,164,573,795円	4,943,443,312円
期中追加設定元本額	16,014,109円	8,496,887円
期中一部解約元本額	237,144,592円	337,594,379円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (平成28年 7月 5日現在)	第19特定期間 (平成29年 1月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△135,790,622	159,555,250
親投資信託受益証券	△480,179	31,212,505
合計	△136,270,801	190,767,755

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)

開示資料

決算