有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

【提出】: 2016/08/10 10:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (平成27年11月10日現在)		第21特定期間 (平成28年 5月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		20,582,935,247口		19,292,224,310口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	4,312,250,124円	元本の欠損	5,203,358,135円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7905円	1口当たり純資産額	0.7303円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,905円)	(1万口当たり純資産額)	(7,303円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自平成27年 5月12日至平成27年11月10日				第21特定期間自平成27年11月11日至平成28年 5月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第114期自平成27年 5月12日至平成27年 6月10日				第120期自平成27年11月11日至平成27年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,721,970円		費用控除後の配当等収益額	A	30,552,509円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	342,249,385円		収益調整金額	C	316,715,905円
	分配準備積立金額	D	347,487,913円		分配準備積立金額	D	370,062,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	742,459,268円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	717,330,968円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,961,599,374口		当ファンドの期末残存口数	F	20,270,855,152口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	353円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,923,198円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,541,710円
	第115期自平成27年 6月11日至平成27年 7月10日				第121期自平成27年12月11日至平成28年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,475,895円		費用控除後の配当等収益額	A	38,733,699円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	336,791,457円		収益調整金額	C	312,548,806円
	分配準備積立金額	D	351,146,597円		分配準備積立金額	D	355,707,118円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	728,413,949円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	706,989,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,603,659,443口		当ファンドの期末残存口数	F	19,995,893,179口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	337円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	353円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,207,318円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,991,786円
	第116期自平成27年 7月11日至平成27年 8月10日				第122期自平成28年 1月13日至平成28年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,703,206円		費用控除後の配当等収益額	A	28,053,075円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	332,183,236円		収益調整金額	C	309,473,188円
	分配準備積立金額	D	343,721,656円		分配準備積立金額	D	351,076,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	729,608,098円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	688,603,074円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,299,607,106口		当ファンドの期末残存口数	F	19,791,602,979口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	342円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	347円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,599,214円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,583,205円
	第117期自平成27年 8月11日至平成27年 9月10日				第123期自平成28年 2月11日至平成28年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,238,698円		費用控除後の配当等収益額	A	43,108,284円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	327,173,781円		収益調整金額	C	306,300,163円
	分配準備積立金額	D	349,919,717円		分配準備積立金額	D	336,160,296円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	716,332,196円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	685,568,743円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,967,317,542口		当ファンドの期末残存口数	F	19,581,185,204口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	350円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,934,635円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,162,370円
	第118期自平成27年 9月11日至平成27年10月13日				第124期自平成28年 3月11日至平成28年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,978,351円		費用控除後の配当等収益額	A	65,863,425円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	324,834,438円		収益調整金額	C	303,868,512円
	分配準備積立金額	D	344,793,621円		分配準備積立金額	D	337,467,444円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	746,606,410円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	707,199,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,810,887,790口		当ファンドの期末残存口数	F	19,417,523,856口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	358円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	364円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,621,775円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,835,047円
	第119期自平成27年10月14日至平成27年11月10日				第125期自平成28年 4月12日至平成28年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,253,012円		費用控除後の配当等収益額	A	33,808,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	321,492,199円		収益調整金額	C	302,038,486円
	分配準備積立金額	D	376,226,899円		分配準備積立金額	D	362,203,902円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	737,972,110円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	698,051,193円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,582,935,247口		当ファンドの期末残存口数	F	19,292,224,310口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	358円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	361円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,165,870円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,584,448円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自平成27年11月11日至平成28年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (平成28年 5月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自平成27年 5月12日至平成27年11月10日	第21特定期間自平成27年11月11日至平成28年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	22,535,691,380円	20,582,935,247円
期中追加設定元本額	56,251,361円	39,077,484円
期中一部解約元本額	2,009,007,494円	1,329,788,421円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (平成27年11月10日現在)	第21特定期間 (平成28年 5月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	157,315,439	136,296,210
合計	157,315,439	136,296,210

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

開示資料

決算