有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

【提出】: 2017/08/10 9:02
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (平成28年11月10日現在)		第23特定期間 (平成29年 5月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		18,185,853,937口		16,754,768,812口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	5,562,146,363円	元本の欠損	4,480,252,581円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6941円	1口当たり純資産額	0.7326円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,941円)	(1万口当たり純資産額)	(7,326円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自平成28年 5月11日至平成28年11月10日				第23特定期間自平成28年11月11日至平成29年 5月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第126期自平成28年 5月11日至平成28年 6月10日				第132期自平成28年11月11日至平成28年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,203,862円		費用控除後の配当等収益額	A	33,328,337円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	299,265,391円		収益調整金額	C	281,762,585円
	分配準備積立金額	D	354,156,431円		分配準備積立金額	D	296,208,819円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	680,625,684円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	611,299,741円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,103,659,685口		当ファンドの期末残存口数	F	17,936,740,648口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	356円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	340円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,207,319円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,873,481円
	第127期自平成28年 6月11日至平成28年 7月11日				第133期自平成28年12月13日至平成29年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,790,818円		費用控除後の配当等収益額	A	34,592,077円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	297,139,929円		収益調整金額	C	277,054,419円
	分配準備積立金額	D	340,684,627円		分配準備積立金額	D	289,065,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	665,615,374円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	600,711,603円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,957,437,105口		当ファンドの期末残存口数	F	17,627,480,605口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	351円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	340円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,914,874円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,254,961円
	第128期自平成28年 7月12日至平成28年 8月10日				第134期自平成29年 1月11日至平成29年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,849,982円		費用控除後の配当等収益額	A	18,333,385円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	294,167,820円		収益調整金額	C	273,076,973円
	分配準備積立金額	D	327,189,709円		分配準備積立金額	D	283,776,021円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	653,207,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	575,186,379円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,758,917,733口		当ファンドの期末残存口数	F	17,336,976,697口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	348円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	331円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,517,835円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,673,953円
	第129期自平成28年 8月11日至平成28年 9月12日				第135期自平成29年 2月11日至平成29年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,809,682円		費用控除後の配当等収益額	A	19,042,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	290,745,548円		収益調整金額	C	269,251,099円
	分配準備積立金額	D	317,940,572円		分配準備積立金額	D	264,041,847円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	634,495,802円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,335,216円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,532,521,997口		当ファンドの期末残存口数	F	17,088,042,576口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	342円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,065,043円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,176,085円
	第130期自平成28年 9月13日至平成28年10月11日				第136期自平成29年 3月11日至平成29年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,382,995円		費用控除後の配当等収益額	A	45,244,464円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	288,611,725円		収益調整金額	C	266,123,470円
	分配準備積立金額	D	304,459,640円		分配準備積立金額	D	246,315,385円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	645,454,360円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	557,683,319円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,388,235,617口		当ファンドの期末残存口数	F	16,884,372,091口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	351円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	330円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,776,471円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,768,744円
	第131期自平成28年10月12日至平成28年11月10日				第137期自平成29年 4月11日至平成29年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,719,523円		費用控除後の配当等収益額	A	26,095,726円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	285,558,616円		収益調整金額	C	264,323,651円
	分配準備積立金額	D	316,797,857円		分配準備積立金額	D	255,839,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	622,075,996円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	546,259,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,185,853,937口		当ファンドの期末残存口数	F	16,754,768,812口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	342円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	326円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,371,707円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,509,537円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自平成28年11月11日至平成29年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (平成29年 5月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自平成28年 5月11日至平成28年11月10日	第23特定期間自平成28年11月11日至平成29年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	19,292,224,310円	18,185,853,937円
期中追加設定元本額	47,674,511円	78,083,643円
期中一部解約元本額	1,154,044,884円	1,509,168,768円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (平成28年11月10日現在)	第23特定期間 (平成29年 5月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	29,200,834	249,152,393
合計	29,200,834	249,152,393

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

開示資料

決算