有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

【提出】: 2018/02/09 9:26
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (平成29年 5月10日現在)		第24特定期間 (平成29年11月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		16,754,768,812口		15,325,867,573口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	4,480,252,581円	元本の欠損	3,775,221,034円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7326円	1口当たり純資産額	0.7537円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,326円)	(1万口当たり純資産額)	(7,537円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自平成28年11月11日至平成29年 5月10日				第24特定期間自平成29年 5月11日至平成29年11月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第132期自平成28年11月11日至平成28年12月12日				第138期自平成29年 5月11日至平成29年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,328,337円		費用控除後の配当等収益額	A	16,539,605円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	281,762,585円		収益調整金額	C	260,824,528円
	分配準備積立金額	D	296,208,819円		分配準備積立金額	D	245,336,848円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	611,299,741円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	522,700,981円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,936,740,648口		当ファンドの期末残存口数	F	16,523,421,152口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	340円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	316円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,873,481円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,046,842円
	第133期自平成28年12月13日至平成29年 1月10日				第139期自平成29年 6月13日至平成29年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,592,077円		費用控除後の配当等収益額	A	27,921,038円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	277,054,419円		収益調整金額	C	257,153,530円
	分配準備積立金額	D	289,065,107円		分配準備積立金額	D	225,584,672円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	600,711,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	510,659,240円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,627,480,605口		当ファンドの期末残存口数	F	16,278,048,799口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	340円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,254,961円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,556,097円
	第134期自平成29年 1月11日至平成29年 2月10日				第140期自平成29年 7月11日至平成29年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,333,385円		費用控除後の配当等収益額	A	15,737,547円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	273,076,973円		収益調整金額	C	252,809,265円
	分配準備積立金額	D	283,776,021円		分配準備積立金額	D	217,613,375円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	575,186,379円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	486,160,187円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,336,976,697口		当ファンドの期末残存口数	F	15,998,888,875口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,673,953円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,997,777円
	第135期自平成29年 2月11日至平成29年 3月10日				第141期自平成29年 8月11日至平成29年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,042,270円		費用控除後の配当等収益額	A	20,490,061円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	269,251,099円		収益調整金額	C	250,934,415円
	分配準備積立金額	D	264,041,847円		分配準備積立金額	D	199,751,060円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,335,216円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	471,175,536円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,088,042,576口		当ファンドの期末残存口数	F	15,864,643,205口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	296円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,176,085円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,729,286円
	第136期自平成29年 3月11日至平成29年 4月10日				第142期自平成29年 9月12日至平成29年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,244,464円		費用控除後の配当等収益額	A	45,280,921円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	266,123,470円		収益調整金額	C	248,533,210円
	分配準備積立金額	D	246,315,385円		分配準備積立金額	D	186,629,677円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	557,683,319円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	480,443,808円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,884,372,091口		当ファンドの期末残存口数	F	15,702,838,230口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	330円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	305円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,768,744円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,405,676円
	第137期自平成29年 4月11日至平成29年 5月10日				第143期自平成29年10月11日至平成29年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,095,726円		費用控除後の配当等収益額	A	24,531,746円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	264,323,651円		収益調整金額	C	242,628,845円
	分配準備積立金額	D	255,839,961円		分配準備積立金額	D	196,188,503円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	546,259,338円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	463,349,094円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,754,768,812口		当ファンドの期末残存口数	F	15,325,867,573口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	326円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	302円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,509,537円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,651,735円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自平成29年 5月11日至平成29年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (平成29年11月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自平成28年11月11日至平成29年 5月10日	第24特定期間自平成29年 5月11日至平成29年11月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	18,185,853,937円	16,754,768,812円
期中追加設定元本額	78,083,643円	64,823,258円
期中一部解約元本額	1,509,168,768円	1,493,724,497円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (平成29年 5月10日現在)	第24特定期間 (平成29年11月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	249,152,393	164,661,267
合計	249,152,393	164,661,267

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

開示資料

決算