有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

【提出】: 2016/02/10 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第20特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成27年 5月12日から平成27年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (平成27年 5月11日現在)		第20特定期間 (平成27年11月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		22,535,691,380口		20,582,935,247口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,995,889,900円	元本の欠損	4,312,250,124円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8227円	1口当たり純資産額	0.7905円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,227円)	(1万口当たり純資産額)	(7,905円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自平成26年11月11日至平成27年 5月11日				第20特定期間自平成27年 5月12日至平成27年11月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第108期自平成26年11月11日至平成26年12月10日				第114期自平成27年 5月12日至平成27年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,470,165円		費用控除後の配当等収益額	A	52,721,970円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	390,486,002円		収益調整金額	C	342,249,385円
	分配準備積立金額	D	323,645,925円		分配準備積立金額	D	347,487,913円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	779,602,092円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	742,459,268円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,109,925,592口		当ファンドの期末残存口数	F	21,961,599,374口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	310円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	338円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,219,851円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,923,198円
	第109期自平成26年12月11日至平成27年 1月13日				第115期自平成27年 6月11日至平成27年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,650,871円		費用控除後の配当等収益額	A	40,475,895円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	384,231,588円		収益調整金額	C	336,791,457円
	分配準備積立金額	D	334,253,226円		分配準備積立金額	D	351,146,597円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	776,135,685円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	728,413,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,701,673,489口		当ファンドの期末残存口数	F	21,603,659,443口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	314円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	337円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,403,346円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,207,318円
	第110期自平成27年 1月14日至平成27年 2月10日				第116期自平成27年 7月11日至平成27年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,472,826円		費用控除後の配当等収益額	A	53,703,206円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	378,532,622円		収益調整金額	C	332,183,236円
	分配準備積立金額	D	338,077,735円		分配準備積立金額	D	343,721,656円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	756,083,183円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	729,608,098円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,329,162,652口		当ファンドの期末残存口数	F	21,299,607,106口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	310円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	342円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,658,325円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,599,214円
	第111期自平成27年 2月11日至平成27年 3月10日				第117期自平成27年 8月11日至平成27年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,226,935円		費用控除後の配当等収益額	A	39,238,698円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	370,360,277円		収益調整金額	C	327,173,781円
	分配準備積立金額	D	322,205,595円		分配準備積立金額	D	349,919,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	749,792,807円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	716,332,196円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,795,293,887口		当ファンドの期末残存口数	F	20,967,317,542口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	315円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	341円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,590,587円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,934,635円
	第112期自平成27年 3月11日至平成27年 4月10日				第118期自平成27年 9月11日至平成27年10月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,165,610円		費用控除後の配当等収益額	A	76,978,351円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	360,168,683円		収益調整金額	C	324,834,438円
	分配準備積立金額	D	323,635,053円		分配準備積立金額	D	344,793,621円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,969,346円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	746,606,410円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,134,151,367口		当ファンドの期末残存口数	F	20,810,887,790口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	358円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,268,302円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,621,775円
	第113期自平成27年 4月11日至平成27年 5月11日				第119期自平成27年10月14日至平成27年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,726,440円		費用控除後の配当等収益額	A	40,253,012円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	350,962,964円		収益調整金額	C	321,492,199円
	分配準備積立金額	D	360,212,920円		分配準備積立金額	D	376,226,899円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	751,902,324円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	737,972,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,535,691,380口		当ファンドの期末残存口数	F	20,582,935,247口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	333円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	358円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,071,382円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,165,870円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自平成27年 5月12日至平成27年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (平成27年11月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自平成26年11月11日至平成27年 5月11日	第20特定期間自平成27年 5月12日至平成27年11月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	26,319,820,400円	22,535,691,380円
期中追加設定元本額	48,133,704円	56,251,361円
期中一部解約元本額	3,832,262,724円	2,009,007,494円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (平成27年 5月11日現在)	第20特定期間 (平成27年11月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	67,195,413	157,315,439
合計	67,195,413	157,315,439

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

開示資料

決算