有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

【提出】: 2018/02/15 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第13特定期間 (平成29年 5月15日現在)		第14特定期間 (平成29年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,673,575,442口		4,878,387,048口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,342,841,638円	元本の欠損	1,415,841,339円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7127円	1口当たり純資産額	0.7098円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,127円)	(1万口当たり純資産額)	(7,098円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間自平成28年11月16日至平成29年 5月15日				第14特定期間自平成29年 5月16日至平成29年11月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第71期自平成28年11月16日至平成28年12月15日				第77期自平成29年 5月16日至平成29年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,679,901円		費用控除後の配当等収益額	A	13,283,513円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	961,147,563円		収益調整金額	C	848,955,869円
	分配準備積立金額	D	2,519,301円		分配準備積立金額	D	3,181,440円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	983,346,765円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	865,420,822円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,055,231,298口		当ファンドの期末残存口数	F	4,769,378,109口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,945円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,814円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,803,772円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,231,579円
	第72期自平成28年12月16日至平成29年 1月16日				第78期自平成29年 6月16日至平成29年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,950,997円		費用控除後の配当等収益額	A	18,368,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	906,791,359円		収益調整金額	C	869,195,390円
	分配準備積立金額	D	4,720,429円		分配準備積立金額	D	2,108,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,462,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	889,672,232円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,819,211,985口		当ファンドの期末残存口数	F	4,948,003,762口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,926円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,798円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,505,665円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,214,020円
	第73期自平成29年 1月17日至平成29年 2月15日				第79期自平成29年 7月19日至平成29年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,930,034円		費用控除後の配当等収益額	A	12,616,876円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	883,874,548円		収益調整金額	C	884,364,946円
	分配準備積立金額	D	4,880,551円		分配準備積立金額	D	5,708,577円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	904,685,133円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	902,690,399円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,746,413,768口		当ファンドの期末残存口数	F	5,103,208,914口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,906円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,768円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,105,275円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,067,649円
	第74期自平成29年 2月16日至平成29年 3月15日				第80期自平成29年 8月16日至平成29年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,417,370円		費用控除後の配当等収益額	A	18,232,370円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	872,057,343円		収益調整金額	C	869,426,572円
	分配準備積立金額	D	4,242,378円		分配準備積立金額	D	2,979,800円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	891,717,091円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	890,638,742円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,732,245,205口		当ファンドの期末残存口数	F	5,087,225,277口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,884円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,750円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,027,348円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,979,739円
	第75期自平成29年 3月16日至平成29年 4月17日				第81期自平成29年 9月16日至平成29年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,453,716円		費用控除後の配当等収益額	A	13,807,296円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	860,769,065円		収益調整金額	C	848,716,669円
	分配準備積立金額	D	5,517,841円		分配準備積立金額	D	3,442,787円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	880,740,622円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	865,966,752円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,733,928,072口		当ファンドの期末残存口数	F	5,023,304,124口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,860円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,723円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,036,604円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,628,172円
	第76期自平成29年 4月18日至平成29年 5月15日				第82期自平成29年10月17日至平成29年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,123,804円		費用控除後の配当等収益額	A	16,202,378円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	840,575,283円		収益調整金額	C	809,894,420円
	分配準備積立金額	D	3,340,943円		分配準備積立金額	D	4,710,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	860,040,030円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	830,807,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,673,575,442口		当ファンドの期末残存口数	F	4,878,387,048口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,840円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,703円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,704,664円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,831,128円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第14特定期間自平成29年 5月16日至平成29年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第14特定期間 (平成29年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第13特定期間自平成28年11月16日至平成29年 5月15日	第14特定期間自平成29年 5月16日至平成29年11月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,176,838,565円	4,673,575,442円
期中追加設定元本額	424,796,071円	1,262,809,322円
期中一部解約元本額	928,059,194円	1,057,997,716円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第13特定期間 (平成29年 5月15日現在)	第14特定期間 (平成29年11月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	112,191,760	49,642,348
合計	112,191,760	49,642,348

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

開示資料

決算