有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

【提出】: 2020/02/14 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2019年 5月15日現在)		第18特定期間 (2019年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,435,784,829口		4,419,329,375口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,047,271,334円	元本の欠損	1,925,374,190円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5385円	1口当たり純資産額	0.5643円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,385円)	(1万口当たり純資産額)	(5,643円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2018年11月16日至 2019年 5月15日				第18特定期間自 2019年 5月16日至 2019年11月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第95期自 2018年11月16日至 2018年12月17日				第101期自 2019年 5月16日至 2019年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,990,772円		費用控除後の配当等収益額	A	13,431,623円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	580,245,837円		収益調整金額	C	506,667,042円
	分配準備積立金額	D	2,563,682円		分配準備積立金額	D	2,819,851円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	596,800,291円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	522,918,516円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,429,646,478口		当ファンドの期末残存口数	F	4,437,933,219口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,347円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,178円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,363,055円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,408,632円
	第96期自 2018年12月18日至 2019年 1月15日				第102期自 2019年 6月18日至 2019年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,993,033円		費用控除後の配当等収益額	A	12,338,293円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	571,162,634円		収益調整金額	C	495,798,712円
	分配準備積立金額	D	3,288,772円		分配準備積立金額	D	2,924,956円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	584,444,439円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	511,061,961円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,444,305,497口		当ファンドの期末残存口数	F	4,439,421,572口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,315円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,151円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,443,680円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,416,818円
	第97期自 2019年 1月16日至 2019年 2月15日				第103期自 2019年 7月17日至 2019年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,584,634円		費用控除後の配当等収益額	A	9,243,315円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	559,649,057円		収益調整金額	C	489,332,082円
	分配準備積立金額	D	2,171,502円		分配準備積立金額	D	4,194,906円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	575,405,193円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	502,770,303円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,458,117,266口		当ファンドの期末残存口数	F	4,499,965,336口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,290円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,117円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,519,644円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,749,809円
	第98期自 2019年 2月16日至 2019年 3月15日				第104期自 2019年 8月16日至 2019年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,867,623円		費用控除後の配当等収益額	A	13,178,460円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	545,615,321円		収益調整金額	C	480,412,319円
	分配準備積立金額	D	2,399,068円		分配準備積立金額	D	2,182,601円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	558,882,012円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,773,380円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,433,763,185口		当ファンドの期末残存口数	F	4,542,145,057口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,260円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,091円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,385,697円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,981,797円
	第99期自 2019年 3月16日至 2019年 4月15日				第105期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,147,172円		費用控除後の配当等収益額	A	8,996,306円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	530,654,377円		収益調整金額	C	463,974,548円
	分配準備積立金額	D	4,372,869円		分配準備積立金額	D	4,018,656円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	548,174,418円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	476,989,510円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,436,990,932口		当ファンドの期末残存口数	F	4,513,946,798口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,235円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,056円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,403,450円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,826,707円
	第100期自 2019年 4月16日至 2019年 5月15日				第106期自 2019年10月16日至 2019年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,697,666円		費用控除後の配当等収益額	A	12,003,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	519,578,546円		収益調整金額	C	438,994,300円
	分配準備積立金額	D	4,196,004円		分配準備積立金額	D	3,843,931円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,472,216円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,841,875円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,435,784,829口		当ファンドの期末残存口数	F	4,419,329,375口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,202円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,029円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,396,816円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,306,311円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2019年 5月16日至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2019年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2018年11月16日至 2019年 5月15日	第18特定期間自 2019年 5月16日至 2019年11月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,448,420,406円	4,435,784,829円
期中追加設定元本額	337,304,947円	411,506,540円
期中一部解約元本額	349,940,524円	427,961,994円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2019年 5月15日現在)	第18特定期間 (2019年11月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△175,586,071	44,742,288
合計	△175,586,071	44,742,288

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

開示資料

決算