有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

【提出】: 2018/08/15 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (2017年11月15日現在)		第15特定期間 (2018年 5月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,878,387,048口		4,599,162,155口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,415,841,339円	元本の欠損	1,692,226,412円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7098円	1口当たり純資産額	0.6321円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,098円)	(1万口当たり純資産額)	(6,321円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自 2017年 5月16日至 2017年11月15日				第15特定期間自 2017年11月16日至 2018年 5月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第77期自 2017年 5月16日至 2017年 6月15日				第83期自 2017年11月16日至 2017年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,283,513円		費用控除後の配当等収益額	A	12,561,414円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	848,955,869円		収益調整金額	C	788,358,055円
	分配準備積立金額	D	3,181,440円		分配準備積立金額	D	6,368,167円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	865,420,822円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,287,636円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,769,378,109口		当ファンドの期末残存口数	F	4,818,992,443口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,814円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,675円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,231,579円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,504,458円
	第78期自 2017年 6月16日至 2017年 7月18日				第84期自 2017年12月16日至 2018年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,368,031円		費用控除後の配当等収益額	A	16,592,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	869,195,390円		収益調整金額	C	760,165,084円
	分配準備積立金額	D	2,108,811円		分配準備積立金額	D	2,019,539円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	889,672,232円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	778,777,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,948,003,762口		当ファンドの期末残存口数	F	4,703,093,259口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,798円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,655円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,214,020円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,867,012円
	第79期自 2017年 7月19日至 2017年 8月15日				第85期自 2018年 1月16日至 2018年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,616,876円		費用控除後の配当等収益額	A	12,510,666円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	884,364,946円		収益調整金額	C	734,256,656円
	分配準備積立金額	D	5,708,577円		分配準備積立金額	D	4,529,388円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	902,690,399円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	751,296,710円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,103,208,914口		当ファンドの期末残存口数	F	4,612,691,194口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,768円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,628円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,067,649円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,369,801円
	第80期自 2017年 8月16日至 2017年 9月15日				第86期自 2018年 2月16日至 2018年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,232,370円		費用控除後の配当等収益額	A	10,687,577円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	869,426,572円		収益調整金額	C	722,528,370円
	分配準備積立金額	D	2,979,800円		分配準備積立金額	D	3,291,063円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	890,638,742円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	736,507,010円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,087,225,277口		当ファンドの期末残存口数	F	4,610,416,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,750円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,597円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,979,739円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,357,291円
	第81期自 2017年 9月16日至 2017年10月16日				第87期自 2018年 3月16日至 2018年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,807,296円		費用控除後の配当等収益額	A	14,272,824円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	848,716,669円		収益調整金額	C	707,026,791円
	分配準備積立金額	D	3,442,787円		分配準備積立金額	D	2,532,041円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	865,966,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	723,831,656円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,023,304,124口		当ファンドの期末残存口数	F	4,598,604,225口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,723円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,574円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,628,172円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,292,323円
	第82期自 2017年10月17日至 2017年11月15日				第88期自 2018年 4月17日至 2018年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,202,378円		費用控除後の配当等収益額	A	11,135,831円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	809,894,420円		収益調整金額	C	695,782,939円
	分配準備積立金額	D	4,710,615円		分配準備積立金額	D	3,086,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	830,807,413円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	710,005,395円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,878,387,048口		当ファンドの期末残存口数	F	4,599,162,155口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,703円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,543円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,831,128円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,295,391円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自 2017年11月16日至 2018年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (2018年 5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自 2017年 5月16日至 2017年11月15日	第15特定期間自 2017年11月16日至 2018年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,673,575,442円	4,878,387,048円
期中追加設定元本額	1,262,809,322円	485,328,626円
期中一部解約元本額	1,057,997,716円	764,553,519円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (2017年11月15日現在)	第15特定期間 (2018年 5月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	49,642,348	△63,560,882
合計	49,642,348	△63,560,882

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

開示資料

決算