有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】: 2016/08/16 9:19
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第11特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成27年11月17日から平成28年 5月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (平成27年11月16日現在)		第11特定期間 (平成28年 5月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,444,750,164口		5,423,038,388口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,629,912,217円	元本の欠損	1,591,771,921円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7471円	1口当たり純資産額	0.7065円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,471円)	(1万口当たり純資産額)	(7,065円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自平成27年 5月16日至平成27年11月16日				第11特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第53期自平成27年 5月16日至平成27年 6月15日				第59期自平成27年11月17日至平成27年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,356,873円		費用控除後の配当等収益額	A	20,303,799円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,864,503,486円		収益調整金額	C	1,341,058,186円
	分配準備積立金額	D	2,476,634円		分配準備積立金額	D	7,892,743円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,895,336,993円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,369,254,728円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,632,540,003口		当ファンドの期末残存口数	F	6,088,153,822口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,483円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,249円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,060,320円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,705,230円
	第54期自平成27年 6月16日至平成27年 7月15日				第60期自平成27年12月16日至平成28年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,010,873円		費用控除後の配当等収益額	A	23,661,499円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,801,251,949円		収益調整金額	C	1,271,846,777円
	分配準備積立金額	D	7,772,196円		分配準備積立金額	D	3,768,996円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,843,035,018円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,299,277,272円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,525,644,296口		当ファンドの期末残存口数	F	5,880,074,826口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,449円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,209円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,205,154円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,040,598円
	第55期自平成27年 7月16日至平成27年 8月17日				第61期自平成28年 1月16日至平成28年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,201,623円		費用控除後の配当等収益額	A	21,129,778円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,720,654,567円		収益調整金額	C	1,215,069,516円
	分配準備積立金額	D	4,497,761円		分配準備積立金額	D	3,864,497円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,754,353,951円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,240,063,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,279,390,445口		当ファンドの期末残存口数	F	5,722,946,602口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,410円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,166円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,235,123円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,476,206円
	第56期自平成27年 8月18日至平成27年 9月15日				第62期自平成28年 2月16日至平成28年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,606,738円		費用控除後の配当等収益額	A	23,246,418円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,613,474,788円		収益調整金額	C	1,181,729,414円
	分配準備積立金額	D	4,791,562円		分配準備積立金額	D	4,949,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,640,873,088円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,209,925,255円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,942,668,184口		当ファンドの期末残存口数	F	5,618,245,086口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,363円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,153円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,541,345円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,900,347円
	第57期自平成27年 9月16日至平成27年10月15日				第63期自平成28年 3月16日至平成28年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,729,341円		費用控除後の配当等収益額	A	16,867,519円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,547,646,985円		収益調整金額	C	1,149,731,647円
	分配準備積立金額	D	1,273,781円		分配準備積立金額	D	5,842,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,577,650,107円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,172,442,151円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,781,457,777口		当ファンドの期末残存口数	F	5,504,487,928口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,326円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,129円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,251,662円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,274,683円
	第58期自平成27年10月16日至平成27年11月16日				第64期自平成28年 4月16日至平成28年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,650,447円		費用控除後の配当等収益額	A	15,934,541円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,445,156,109円		収益調整金額	C	1,121,970,647円
	分配準備積立金額	D	2,859,854円		分配準備積立金額	D	3,516,728円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,478,666,410円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,141,421,916円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,444,750,164口		当ファンドの期末残存口数	F	5,423,038,388口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,294円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,104円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,558,001円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,826,711円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (平成28年 5月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自平成27年 5月16日至平成27年11月16日	第11特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,589,136,987円	6,444,750,164円
期中追加設定元本額	746,641,484円	295,232,568円
期中一部解約元本額	1,891,028,307円	1,316,944,344円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (平成27年11月16日現在)	第11特定期間 (平成28年 5月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	142,794,218	△133,939,930
合計	142,794,218	△133,939,930

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

開示資料

決算