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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【提出】: 2021/02/16 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第20特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2020年 5月16日から2020年11月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (2020年 5月15日現在)		第20特定期間 (2020年11月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,236,376,773口		4,244,077,009口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,161,392,241円	元本の欠損	2,027,922,983円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4898円	1口当たり純資産額	0.5222円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,898円)	(1万口当たり純資産額)	(5,222円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自 2019年11月16日至 2020年 5月15日				第20特定期間自 2020年 5月16日至 2020年11月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第107期自 2019年11月16日至 2019年12月16日				第113期自 2020年 5月16日至 2020年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,960,985円		費用控除後の配当等収益額	A	11,112,760円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	428,658,979円		収益調整金額	C	333,699,785円
	分配準備積立金額	D	2,574,840円		分配準備積立金額	D	1,057,069円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,194,804円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,869,614円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,425,044,409口		当ファンドの期末残存口数	F	4,249,237,771口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,001円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	813円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,337,744円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,370,807円
	第108期自 2019年12月17日至 2020年 1月15日				第114期自 2020年 6月16日至 2020年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,728,535円		費用控除後の配当等収益額	A	7,949,397円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	409,542,510円		収益調整金額	C	319,664,357円
	分配準備積立金額	D	5,663,248円		分配準備積立金額	D	1,571,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	426,934,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	329,185,434円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,385,371,582口		当ファンドの期末残存口数	F	4,231,513,352口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	973円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	777円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,119,543円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,273,323円
	第109期自 2020年 1月16日至 2020年 2月17日				第115期自 2020年 7月16日至 2020年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,479,139円		費用控除後の配当等収益額	A	8,467,925円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	388,880,617円		収益調整金額	C	304,401,002円
	分配準備積立金額	D	4,180,068円		分配準備積立金額	D	3,183,231円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	405,539,824円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,052,158円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,276,524,832口		当ファンドの期末残存口数	F	4,253,533,444口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	948円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	743円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,520,886円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,394,433円
	第110期自 2020年 2月18日至 2020年 3月16日				第116期自 2020年 8月18日至 2020年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,196,524円		費用控除後の配当等収益額	A	6,960,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	373,337,359円		収益調整金額	C	290,075,455円
	分配準備積立金額	D	3,888,482円		分配準備積立金額	D	3,152,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,422,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,188,206円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,219,842,018口		当ファンドの期末残存口数	F	4,260,886,699口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	910円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	704円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,209,131円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,434,876円
	第111期自 2020年 3月17日至 2020年 4月15日				第117期自 2020年 9月16日至 2020年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,236,815円		費用控除後の配当等収益額	A	9,569,588円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	356,033,231円		収益調整金額	C	276,206,898円
	分配準備積立金額	D	2,686,929円		分配準備積立金額	D	1,590,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,956,975円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,366,851円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,189,283,214口		当ファンドの期末残存口数	F	4,276,072,067口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	873円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	672円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,041,057円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,518,396円
	第112期自 2020年 4月16日至 2020年 5月15日				第118期自 2020年10月16日至 2020年11月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,138,625円		費用控除後の配当等収益額	A	10,440,612円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	343,199,035円		収益調整金額	C	259,364,906円
	分配準備積立金額	D	3,636,775円		分配準備積立金額	D	2,570,113円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,974,435円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,375,631円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,236,376,773口		当ファンドの期末残存口数	F	4,244,077,009口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	842円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	641円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,300,072円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,732,231円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自 2020年 5月16日至 2020年11月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (2020年11月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自 2019年11月16日至 2020年 5月15日	第20特定期間自 2020年 5月16日至 2020年11月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,419,329,375円	4,236,376,773円
期中追加設定元本額	355,499,443円	242,022,930円
期中一部解約元本額	538,452,045円	234,322,694円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (2020年 5月15日現在)	第20特定期間 (2020年11月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	123,069,815	116,379,937
合計	123,069,815	116,379,937

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

開示資料

決算