有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

【提出】: 2017/02/15 9:23
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第12特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成28年 5月17日から平成28年11月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (平成28年 5月16日現在)		第12特定期間 (平成28年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,423,038,388口		5,176,838,565口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,591,771,921円	元本の欠損	1,756,000,959円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7065円	1口当たり純資産額	0.6608円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,065円)	(1万口当たり純資産額)	(6,608円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日				第12特定期間自平成28年 5月17日至平成28年11月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第59期自平成27年11月17日至平成27年12月15日				第65期自平成28年 5月17日至平成28年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,303,799円		費用控除後の配当等収益額	A	15,076,598円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,341,058,186円		収益調整金額	C	1,113,647,827円
	分配準備積立金額	D	7,892,743円		分配準備積立金額	D	5,951,085円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,369,254,728円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,134,675,510円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,088,153,822口		当ファンドの期末残存口数	F	5,460,128,063口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,249円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,078円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,705,230円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,030,704円
	第60期自平成27年12月16日至平成28年 1月15日				第66期自平成28年 6月16日至平成28年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,661,499円		費用控除後の配当等収益額	A	19,878,409円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,271,846,777円		収益調整金額	C	1,080,959,151円
	分配準備積立金額	D	3,768,996円		分配準備積立金額	D	1,927,191円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,299,277,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,102,764,751円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,880,074,826口		当ファンドの期末残存口数	F	5,352,016,129口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,209円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,060円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,040,598円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,436,088円
	第61期自平成28年 1月16日至平成28年 2月15日				第67期自平成28年 7月16日至平成28年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,129,778円		費用控除後の配当等収益額	A	15,034,441円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,215,069,516円		収益調整金額	C	1,053,221,844円
	分配準備積立金額	D	3,864,497円		分配準備積立金額	D	3,208,550円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,240,063,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,071,464,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,722,946,602口		当ファンドの期末残存口数	F	5,266,305,046口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,166円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,034円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,476,206円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,964,677円
	第62期自平成28年 2月16日至平成28年 3月15日				第68期自平成28年 8月16日至平成28年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,246,418円		費用控除後の配当等収益額	A	14,113,685円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,181,729,414円		収益調整金額	C	1,030,045,003円
	分配準備積立金額	D	4,949,423円		分配準備積立金額	D	5,118,380円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,209,925,255円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,049,277,068円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,618,245,086口		当ファンドの期末残存口数	F	5,228,295,540口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,153円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,006円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,900,347円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,755,625円
	第63期自平成28年 3月16日至平成28年 4月15日				第69期自平成28年 9月16日至平成28年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,867,519円		費用控除後の配当等収益額	A	19,293,245円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,149,731,647円		収益調整金額	C	1,009,390,545円
	分配準備積立金額	D	5,842,985円		分配準備積立金額	D	3,572,429円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,172,442,151円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,032,256,219円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,504,487,928口		当ファンドの期末残存口数	F	5,188,530,926口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,129円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,989円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,274,683円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,536,920円
	第64期自平成28年 4月16日至平成28年 5月16日				第70期自平成28年10月18日至平成28年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,934,541円		費用控除後の配当等収益額	A	13,344,114円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,121,970,647円		収益調整金額	C	997,084,415円
	分配準備積立金額	D	3,516,728円		分配準備積立金額	D	4,772,986円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,141,421,916円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,015,201,515円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,423,038,388口		当ファンドの期末残存口数	F	5,176,838,565口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,104円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,961円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,826,711円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,472,612円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自平成28年 5月17日至平成28年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (平成28年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日	第12特定期間自平成28年 5月17日至平成28年11月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	6,444,750,164円	5,423,038,388円
期中追加設定元本額	295,232,568円	422,838,116円
期中一部解約元本額	1,316,944,344円	669,037,939円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (平成28年 5月16日現在)	第12特定期間 (平成28年11月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△133,939,930	△187,681,342
合計	△133,939,930	△187,681,342

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

開示資料

決算