有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)

【提出】: 2018/07/05 9:05
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (2017年10月 5日現在)		第11特定期間 (2018年 4月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		28,558,404,895口		28,350,293,228口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	12,864,136,206円	元本の欠損	14,504,810,639円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5495円	1口当たり純資産額	0.4884円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,495円)	(1万口当たり純資産額)	(4,884円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自 2017年 4月 6日至 2017年10月 5日				第11特定期間自 2017年10月 6日至 2018年 4月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第52期自 2017年 4月 6日至 2017年 5月 8日				第58期自 2017年10月 6日至 2017年11月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	149,590,366円		費用控除後の配当等収益額	A	73,755,554円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,829,939,105円		収益調整金額	C	5,560,008,983円
	分配準備積立金額	D	364,685,853円		分配準備積立金額	D	518,362,587円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,344,215,324円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,152,127,124円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,429,506,505口		当ファンドの期末残存口数	F	27,786,926,537口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,101円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,214円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,718,026円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,147,706円
	第53期自 2017年 5月 9日至 2017年 6月 5日				第59期自 2017年11月 7日至 2017年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	159,987,881円		費用控除後の配当等収益額	A	80,191,281円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,366,562,388円		収益調整金額	C	5,793,316,235円
	分配準備積立金額	D	389,727,335円		分配準備積立金額	D	465,221,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,916,277,604円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,338,729,271円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,860,745,934口		当ファンドの期末残存口数	F	28,774,255,870口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,123円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,202円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,442,983円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,097,023円
	第54期自 2017年 6月 6日至 2017年 7月 5日				第60期自 2017年12月 6日至 2018年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	184,453,089円		費用控除後の配当等収益額	A	97,565,500円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,017,765,368円		収益調整金額	C	6,040,094,451円
	分配準備積立金額	D	434,738,647円		分配準備積立金額	D	415,825,166円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,636,957,104円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,553,485,117円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,924,765,977口		当ファンドの期末残存口数	F	29,841,094,278口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,146円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,196円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	123,699,063円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,364,377円
	第55期自 2017年 7月 6日至 2017年 8月 7日				第61期自 2018年 1月 6日至 2018年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,304,141円		費用控除後の配当等収益額	A	91,557,843円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,786,714,217円		収益調整金額	C	6,011,648,575円
	分配準備積立金額	D	490,538,488円		分配準備積立金額	D	358,011,857円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,387,556,846円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,461,218,275円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,531,816,907口		当ファンドの期末残存口数	F	29,529,544,350口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,139円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,188円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	138,127,267円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,118,177円
	第56期自 2017年 8月 8日至 2017年 9月 5日				第62期自 2018年 2月 6日至 2018年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	114,811,754円		費用控除後の配当等収益額	A	81,012,994円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	7,161,629,117円		収益調整金額	C	5,769,746,371円
	分配準備積立金額	D	449,333,157円		分配準備積立金額	D	311,401,523円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,725,774,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,162,160,888円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,237,121,793口		当ファンドの期末残存口数	F	28,307,774,974口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,132円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,176円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	144,948,487円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	113,231,099円
	第57期自 2017年 9月 6日至 2017年10月 5日				第63期自 2018年 3月 6日至 2018年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	96,441,715円		費用控除後の配当等収益額	A	77,669,069円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	284,121,659円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,665,153,491円		収益調整金額	C	5,792,506,315円
	分配準備積立金額	D	311,699,189円		分配準備積立金額	D	268,006,954円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,357,416,054円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,138,182,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,558,404,895口		当ファンドの期末残存口数	F	28,350,293,228口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,226円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,165円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	114,233,619円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	113,401,172円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自 2017年10月 6日至 2018年 4月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (2018年 4月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自 2017年 4月 6日至 2017年10月 5日	第11特定期間自 2017年10月 6日至 2018年 4月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	22,990,243,625円	28,558,404,895円
期中追加設定元本額	18,765,694,167円	10,572,213,887円
期中一部解約元本額	13,197,532,897円	10,780,325,554円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (2017年10月 5日現在)	第11特定期間 (2018年 4月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	892,485,195	△87,503,944
親投資信託受益証券	△988	△1,976
合計	892,484,207	△87,505,920

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)

開示資料

決算