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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

【提出】: 2020/07/06 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第15特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2019年10月 8日から2020年 4月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (2019年10月 7日現在)		第15特定期間 (2020年 4月 6日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		19,983,447,197口		25,503,774,233口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	11,621,155,893円	元本の欠損	20,106,921,809円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4185円	1口当たり純資産額	0.2116円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,185円)	(1万口当たり純資産額)	(2,116円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自 2019年 4月 6日至 2019年10月 7日				第15特定期間自 2019年10月 8日至 2020年 4月 6日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第76期自 2019年 4月 6日至 2019年 5月 7日				第82期自 2019年10月 8日至 2019年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,721,768円		費用控除後の配当等収益額	A	65,679,126円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,418,685,056円		収益調整金額	C	4,624,064,219円
	分配準備積立金額	D	53,339,947円		分配準備積立金額	D	10,027,225円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,529,746,771円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,699,770,570円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,506,995,076口		当ファンドの期末残存口数	F	22,574,910,366口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,106円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,081円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,027,980円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,299,641円
	第77期自 2019年 5月 8日至 2019年 6月 5日				第83期自 2019年11月 6日至 2019年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,430,769円		費用控除後の配当等収益額	A	62,956,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,639,185,203円		収益調整金額	C	4,994,939,085円
	分配準備積立金額	D	24,696,415円		分配準備積立金額	D	7,856,383円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,733,312,387円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,065,751,988円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,565,052,967口		当ファンドの期末残存口数	F	24,490,374,264口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,097円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,068円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,260,211円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,961,497円
	第78期自 2019年 6月 6日至 2019年 7月 5日				第84期自 2019年12月 6日至 2020年 1月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,815,285円		費用控除後の配当等収益額	A	75,622,558円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	93,442,981円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	266,927,897円
	収益調整金額	C	4,597,156,662円		収益調整金額	C	5,068,565,848円
	分配準備積立金額	D	14,337,538円		分配準備積立金額	D	9,030,879円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,774,752,466円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,420,147,182円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,405,857,616口		当ファンドの期末残存口数	F	25,025,553,425口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,131円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,165円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,623,430円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,102,213円
	第79期自 2019年 7月 6日至 2019年 8月 5日				第85期自 2020年 1月 7日至 2020年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,561,060円		費用控除後の配当等収益額	A	63,374,619円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,799,863,117円		収益調整金額	C	5,005,040,252円
	分配準備積立金額	D	75,714,658円		分配準備積立金額	D	236,156,135円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,922,138,835円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,304,571,006円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,524,860,009口		当ファンドの期末残存口数	F	24,649,743,883口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,117円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,151円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,099,440円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,598,975円
	第80期自 2019年 8月 6日至 2019年 9月 5日				第86期自 2020年 2月 6日至 2020年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,074,837円		費用控除後の配当等収益額	A	65,988,341円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,832,526,279円		収益調整金額	C	5,076,378,862円
	分配準備積立金額	D	46,375,620円		分配準備積立金額	D	199,386,565円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,927,976,736円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,341,753,768円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,666,946,195口		当ファンドの期末残存口数	F	24,978,770,066口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,104円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,138円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,667,784円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,915,080円
	第81期自 2019年 9月 6日至 2019年10月 7日				第87期自 2020年 3月 6日至 2020年 4月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,073,692円		費用控除後の配当等収益額	A	71,590,951円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,108,626,765円		収益調整金額	C	5,189,074,390円
	分配準備積立金額	D	20,075,832円		分配準備積立金額	D	163,976,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,178,776,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,424,641,758円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,983,447,197口		当ファンドの期末残存口数	F	25,503,774,233口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,091円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,126円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	79,933,788円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,015,096円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自 2019年10月 8日至 2020年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (2020年 4月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自 2019年 4月 6日至 2019年10月 7日	第15特定期間自 2019年10月 8日至 2020年 4月 6日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	20,414,060,449円	19,983,447,197円
期中追加設定元本額	8,193,909,778円	9,708,795,405円
期中一部解約元本額	8,624,523,030円	4,188,468,369円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (2019年10月 7日現在)	第15特定期間 (2020年 4月 6日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	2,721,917	△3,882,250,215
親投資信託受益証券	△988	-
合計	2,720,929	△3,882,250,215

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

開示資料

決算