有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成28年 7月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	198,225,656	0.9117	180,722,877	0.9477	187,858,454	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成28年 7月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	3,470,017,296	0.9714	3,370,774,802	1.0224	3,547,745,683	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成28年 7月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	14,030,657	0.9455	13,266,035	0.9477	13,296,853	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成28年 7月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	3,263,471,607	1.0268	3,350,932,647	1.0224	3,336,573,370	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成28年 7月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY)	504,246.92	834.72	420,907,201	862	434,660,845	98.88
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0521	4,872,890	1.0538	4,880,764	1.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成28年 7月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCd)	7,332,550.55	891.06	6,533,742,493	934	6,848,602,213	99.48
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	17,722,972	1.0521	18,646,338	1.0538	18,676,467	0.27

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh‐JPY/クラスCd)

上位30銘柄					平成28年7月29日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	株式/債券(上段) 業種/種類(下段)	株数/額面	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率
1	INDIA GOVT INR 8.60% 06-02-28	インド	債券 ソブリン債(現地通貨建)	106,000,000	109.3697 インドルピー	182,053,368	2.49
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	株式 情報技術	302,000	176.50 台湾ドル	175,727,567	2.41
3	INDIA GOVT INR 8.83% 11-25-23	インド	債券 ソブリン債(現地通貨建)	87,050,000	108.9531 インドルピー	148,937,548	2.04
4	US TREASURY NOTE 1.625% 12-31-19	米国	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	1,081,700	102.4414 米ドル	116,722,621	1.60
5	BHARTI AIRTEL LIMITED	インド	株式 電気通信サービス	183,804	371.90 インドルピー	107,343,801	1.47
6	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50	ブラジル	債券 インフレ等指数リンク債	1,080,000	308.2532 ブラジルレアル	106,421,374	1.46
7	MINTH GROUP LTD	中国	株式 一般消費財・サービス	304,000	25.60 香港ドル	105,688,772	1.45
8	AES CORP (THE)	米国	株式 公益事業	67,600	12.25 米ドル	87,227,914	1.19
9	ARGENTINA REP OF (PHASE 1) REG S 6.875% 04-22-21	アルゼンチン	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	765,000	107.45 米ドル	86,584,580	1.19
10	YPF SOCIEDAD ANONIMA REG S SR UNSEC 8.5% 07-28-25	アルゼンチン	債券 社債	750,000	105.875 米ドル	83,642,573	1.15
11	COLOMBIA COLTES COP 10.0% 07-24-24	コロンビア	債券 ソブリン債(現地通貨建)	2,073,000,000	116.1016 コロンビアペソ	81,938,856	1.12
12	WYNN MACAU LTD	香港	株式 一般消費財・サービス	440,800	13.34 香港ドル	79,856,949	1.09
13	MEXICAN UDIBONOS I/L MXN (TITLES) 4.5% 12-04-25	メキシコ	債券 インフレ等指数リンク債	12,093,410	116.0451 メキシコペソ	78,232,780	1.07
14	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-25	ブラジル	債券 ソブリン債(現地通貨建)	2,530,000	91.5121 ブラジルレアル	74,011,048	1.01
15	SANDS CHINA LTD	香港	株式 一般消費財・サービス	180,400	30.05 香港ドル	73,620,084	1.01
16	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD H	中国	株式 ヘルスケア	261,500	19.92 香港ドル	70,741,837	0.97
17	REPUBLIC OF HUNGARY USD GLOBAL 5.75% 11-22-23	ハンガリー	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	580,000	115.1274 米ドル	70,336,279	0.96
18	NASPERS LIMITED N	南アフリカ	株式 一般消費財・サービス	4,199	2,240.06 南アフリカランド	70,044,699	0.96
19	DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	台湾	株式 情報技術	120,454	166.50 台湾ドル	66,118,609	0.91
20	SOUTH AFRICA GVT ZAR R2023 7.75% 02-28-23	南アフリカ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	8,850,000	96.708 南アフリカランド	63,734,623	0.87
21	AIA GROUP LTD	香港	株式 金融	95,600	49.05 香港ドル	63,681,341	0.87
22	ARGENTINA REP OF (PHASE 1) REG S 7.5% 04-22-26	アルゼンチン	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	560,000	107.65 米ドル	63,500,151	0.87
23	PEMEX 4.5% 01-23-26	メキシコ	債券 社債	602,000	97.25 米ドル	61,667,849	0.84
24	BONOS MEXICAN MXN 5.75% 03-05-26	メキシコ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	11,000,000	98.8383 メキシコペソ	60,608,162	0.83
25	BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-24	メキシコ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	8,490,000	127.5895 メキシコペソ	60,385,934	0.83
26	CEMEX SAB DE CV CPO UNIT ADR (2 A SHRS + 1 B SHR)	メキシコ	株式 素材	70,642	7.44 米ドル	55,361,599	0.76
27	LUPIN LIMITED	インド	株式 ヘルスケア	20,492	1,704.95 インドルピー	54,864,551	0.75
28	RUSSIA GOVT OFZ RUB 7.0% 01-25-23	ロシア	債券 ソブリン債(現地通貨建)	36,000,000	93.20 ロシアルーブル	53,042,172	0.73
29	AMERICA MOVIL SR UNSEC 2.375% 09-08-16	メキシコ	債券 社債	500,000	100.1692 米ドル	52,756,613	0.72
30	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国	株式 生活必需品	7,700	47.825 英ポンド	51,045,538	0.70
(注)投資比率は、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY/クラスCd)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成28年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.795	100,795,000	4.05
日本	第187号利附商工債券(3年)	0.16	2018/8/27	特殊債券	100,000	100.325	100,325,000	4.04
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.31	100,310,000	4.03
日本	第12回株式會社ポスコ円貨社債(2013)	0.93	2016/12/9	社債券	100,000	100.214	100,214,000	4.03
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	100,000	100.038	100,038,000	4.02
日本	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債(2006)	2.11	2016/12/28	社債券	100,000	100.846	100,846,000	4.06
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.722	100,722,000	4.05
日本	第17回ルノー円貨社債(2015)	0.75	2018/11/26	社債券	100,000	100.698	100,698,000	4.05
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.246	100,246,000	4.03
日本	第416回九州電力	0.661	2016/12/22	社債券	100,000	100.245	100,245,000	4.03
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	104.181	104,181,000	4.19
日本	第17回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.125	2018/4/20	社債券	100,000	100.268	100,268,000	4.03
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.15	2018/6/20	社債券	100,000	100.362	100,362,000	4.04
日本	第3回楽天(社債間限定同順位特約付)	0.07	2019/6/25	社債券	100,000	100.114	100,114,000	4.03
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	106.466	106,466,000	4.28
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	106.892	106,892,000	4.30
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	106.495	106,495,000	4.28
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	2019/9/27	社債券	100,000	106.351	106,351,000	4.28
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.941	99,941,000	4.02
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.768	100,768,000	4.05
日本	第138回オリックス(社債間限定同順位特約付)	1.69	2017/8/25	社債券	100,000	101.865	101,865,000	4.10
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	101.098	101,098,000	4.07
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	100.384	100,384,000	4.04
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成28年7月22日)現在の情報です。