有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年7月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	242,231,462	0.9981	241,780,788	1.0012	242,522,139	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2022年7月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	630,345,356	1.5266	962,304,149	1.5261	961,970,047	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年7月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	8,143,490	0.9814	7,992,835	1.0012	8,153,262	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2022年7月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	173,376,967	1.5388	266,792,477	1.5261	264,590,589	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年7月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	31,638,937.357	700.71	22,170,034,269	700	22,147,256,149	99.89
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0524	4,874,280	1.0522	4,873,353	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.89
合計	99.92

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2022年7月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	1,139,696.631	1,079.01	1,229,744,061	1,074	1,224,034,181	99.79
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	795,752	1.0524	837,449	1.0522	837,290	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.79
合計	99.86

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2022年7月29日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY NOTE 1.5% 02-29-24	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	19,127,000 97.814 米ドル	2,512,415,617	2.69
2	US TREASURY I/L FRN 0.5% 04-15-24	米国 債券 インフレ等指数リンク債	11,350,000 117.3466 米ドル	1,788,586,425	1.92
3	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	1,084,800 80.3132 香港ドル	1,490,474,967	1.60
4	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27	メキシコ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	235,820,000 94.9039 メキシコペソ	1,479,929,700	1.59
5	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 株式 生活必需品	266,018 33.7642 英ポンド	1,467,556,922	1.57
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 株式 情報技術	632,455 502.4454 台湾ドル	1,425,718,169	1.53
7	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 6.75% 10-31-23	チュニジア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	13,417,000 68.664 ユーロ	1,260,239,781	1.35
8	DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	8,591,000 97.9515 米ドル	1,130,052,214	1.21
9	CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07-22-49	中国 債券 ソブリン債(現地通貨建)	48,700,000 109.5899 中国元	1,062,602,773	1.14
10	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	190,900 321.2177 香港ドル	1,049,042,831	1.12
11	ARGENTINA REP OF FRN 07-09-30/23	アルゼンチン 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	33,643,360 22.6263 米ドル	1,022,246,919	1.10
12	GALP ENERGIA SGPS SA B	ポルトガル 株式 エネルギー	724,610 9.9997 ユーロ	991,192,077	1.06
13	PAKISTAN REP SUKUK REG S 5.625% 12-05-22	パキスタン 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	8,230,000 88.40 米ドル	977,002,723	1.05
14	PEMEX SR UNSEC 6.875% 10-16-25	メキシコ 債券 社債	7,370,000 97.9455 米ドル	969,383,558	1.04
15	BARRICK GOLD CORP (USD)	カナダ 株式 素材	457,936 15.63 米ドル	961,186,004	1.03
16	BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-24	メキシコ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	142,171,900 101.5163 メキシコペソ	954,390,495	1.02
17	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.25% 03-31-32	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	136,000,000 84.665 南アフリカランド	937,277,859	1.00
18	DANONE SA	フランス 株式 生活必需品	117,685 53.4706 ユーロ	860,805,022	0.92
19	ETHIOPIA REP OF REG S 6.625% 12-11-24	エチオピア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	11,610,000 51.94 米ドル	809,800,124	0.87
20	UNILEVER PLC	英国 株式 生活必需品	123,934 39.7123 英ポンド	804,161,359	0.86
21	COSTA RICA REP OF REG S 4.25% 01-26-23	コスタ リカ 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,813,000 100.2786 米ドル	782,802,458	0.84
22	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	香港 株式 一般消費財・サービス	957,000 47.7038 香港ドル	781,002,888	0.84
23	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 株式 金融	250,586 1,830.7253 インドルピー	772,441,748	0.83
24	HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR REG S	カザフスタン 株式 金融	589,993 9.4523 米ドル	748,906,518	0.80
25	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国 株式 生活必需品	57,016 97.17 米ドル	743,999,463	0.80
26	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	英国 株式 情報技術	2,309,409 1.9581 英ポンド	738,859,338	0.79
27	BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29	メキシコ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	112,800,000 98.6814 メキシコペソ	736,073,206	0.79
28	CREDICORP LTD	ペルー 株式 金融	41,744 131.09 米ドル	734,864,553	0.79
29	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア 株式 金融	10,932,300 7,400.987 インドネシアルピア	727,632,903	0.78
30	MELCO RESORTS 144A LIFE SR UNSEC 5.375% 12-04-29	香港 債券 社債	8,035,000 66.6907 米ドル	719,606,458	0.77
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2022年1月26日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	99.808	99,808,000	5.82
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.082	100,082,000	5.84
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.856	99,856,000	5.82
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	99.921	99,921,000	5.83
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.169	100,169,000	5.84
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.121	100,121,000	5.84
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.855	99,855,000	5.82
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.692	99,692,000	5.81
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.927	99,927,000	5.83
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.059	100,059,000	5.83
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	99.926	99,926,000	5.83
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.021	100,021,000	5.83
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.794	99,794,000	5.82
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.022	100,022,000	5.83
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.166	100,166,000	5.84
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.84	99,840,000	5.82
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年1月26日)現在の情報です。